In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Methoden zur Risikomanagement weiter beschreiben, basierend auf dem dynamischen Trailing Stop.
Inhalt
- Trailing Stop nach Tageshochs/Tiefpunkten
- Trailing Stop im Verhältnis zu Preisniveaus
- Stop bei ATR%
- Trailing Stop nach Indikator
- Trailing Stop in der Verlustzone
- Schlussfolgerung
Trailing Stop nach Tageshochs/Tiefpunkten
Um den Gewinn zu maximieren, muss ein Trader so lange wie möglich im Trend verbleiben. Wenn man den Trend als gezielte Preisbewegung definiert, bei der jeder folgende Tiefpunkt oder das Tal höher ist als der vorherige, ist es notwendig, den Stop-Loss genau auf diesen Tiefpunkten zu platzieren. Auf diese Weise wird der Gewinn wachsen, bis der folgende Tiefpunkt niedriger ist als der vorherige und sich der Trend ändert.
Dieser Stop folgt folgender Logik: Der Stop-Loss wird auf den Hochs oder Tiefs des Preises von 2-4 Tagen gesetzt. Im Durchschnitt werden 2 Tage genommen. Normalerweise wird bei einem steigenden Trend der Stop-Loss an den Tiefpunkten platziert, während er bei einem fallenden Trend an den Hochpunkten platziert wird.
Die Abbildung unten zeigt den allgemeinen Erscheinungsbild des Stop-Befehls an den Tiefpunkten bei einem steigenden Trend. Nach dem Abschluss einer Position am dritten Tag wird der Tiefpunkt der letzten zwei Tage bestimmt, und der Stop wird auf diesem Niveau platziert. Bis zum Ende des vierten Tages wird der Stop auf ein höheres Niveau gemäß dem neuen Tiefpunkt gesetzt. Am fünften Tag hat sich der Stop nicht verändert und bleibt auf dem Niveau des Endes des dritten Tages. Am sechsten Tag bleibt der Stop ebenfalls auf dem Niveau des Startes des vierten Tages. Am siebten Tag wird der Stop auf den Tiefpunkt des fünften Tages angehoben. So bewegt sich der Stop-Level, bis er am elften Tag durchbrochen wird.
Bild 1. Stop nach Tageshochs.
Trailing Stop im Verhältnis zu Preisniveaus
Die Preisbewegung auf dem Forex-Markt hängt stark von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie Kanälen ab, die aus diesen Linien abgeleitet sind. Bei einem Durchbruch der Unterstützungslinie wird diese zur Widerstandslinie und umgekehrt. In der Regel beginnt bei einem Durchbruch starker Kanäle, an denen viele Berührungen der Unterstützungs- und Widerstandslinien stattfanden, ein starker Trend, und es ist nicht nur wichtig, richtig einzusteigen, sondern auch den Gewinn zu halten. Dazu wird Trailing Stop nach Kanal oder Unterstützungs- und Widerstandslinien verwendet.
Dafür ist es notwendig, den Kanal zu identifizieren, in dem die Kursbewegungen stattfinden, und den Stop-Loss an einem bestimmten Abstand von der Kanalkante zu setzen. Bei einem Durchbruch des Kanals erfolgt eine Trendänderung, und die Position wird geschlossen. Für einen fallenden Trend wird der Stop-Loss an der oberen Kanalkante oder der Widerstandslinie platziert, für einen steigenden Trend an der unteren Kanalkante oder der Unterstützungsline.
Der Abstand, auf dem der Trailing Stop platziert wird, muss so gewählt werden, dass zufällige Kanalbrechungen seinen Niveau nicht erreichen.
Bei einem Durchbruch der oberen Kanalkante wird diese zur Unterstützungsline, und bei einem Rückprall davon beginnt der Stop-Loss, an einem bestimmten Abstand von der neuen Unterstützung zu liegen. Die Verwendung dieses Typs von Trailing Stop eignet sich gut für Märkte mit hoher Volatilität und für Handelsstrategien, die auf Rückprallen von Unterstützungs- und Widerstandslinien basieren.
Bild 2. Stop-Befehl nach Kanal für einen steigenden Trend.
Stop bei ATR%
Der ATR%-Stop wird von vielen Tradern verwendet. Mit Hilfe des ATR-Indikators (Average True Range) wird die Volatilität über einen bestimmten Zeitraum bestimmt: normalerweise wird 14 genommen, und der Stop-Befehl wird an einem bestimmten Abstand davon platziert. Mit dem ATR-Indikator passt sich der Trader besser an Marktveränderungen an und reagiert schneller auf sich verändernde Situationen.
Trailing Stop nach Indikator
Der Trailing Stop nach Indikator spricht für sich selbst – der Stop-Loss wird im Verhältnis zu dem Wert technischer Filter platziert. Ein der häufigsten und klassischen Indikatoren ist der Moving Average und seine verschiedenen Varianten. Dieser Indikator neben der Bestimmung der Trendrichtung kann auch als Unterstützungslevel dienen. Das Durchbrechen seiner Linie ist ein Signal für eine Trendänderung, daher wird der Stop-Loss an einem bestimmten Abstand vom Wert des Indikators platziert. Der Abstand sollte so gewählt werden, dass zufällige, falsche Schwankungen den Level nicht erreichen.
Auf Bild 3 wird das Prinzip dieses Stops gezeigt. Die Verwendung des Trailing Stop nach Moving Average-Indikator eignet sich besonders für niedrigvolatile Märkte ohne starke Schwankungen mit deutlich ausgeprägten
