Алгоритм зондирования состояния рынка на случайность и алгоритмы торговли хаотического и трендового рынка

В статье рассмотрен алгоритм зондирования состояния рынка на случайность и алгоритмы торговли на хаотическом и трендовом рынке.

Как показали многочисленные исследования рынка[1] (20 -25)% времени он находится в состоянии трендов, а (75-80)% времени в спокойном состоянии движения аналогичного броуновскому движению, т.е. “хаоса”. Таким образом, основной качественной характеристикой состояния рынка является хаотический режим его поведения во времени. Хаотический рынок 80% времени является устойчивым по отношению к малым возмущениям. Именно эти соображения лежат в основе современного представления о динамическом хаосе.

Математическим отображением установившегося режима состояния хаоса рынка является предельный цикл, а разрушителем режима является состояние трендового рынка с резонансными явлениями (непрерывными скачками). Устойчивые циклы являются аттракторами (буквально – притягателями), поскольку в прямом смысле они притягивают все близкие траектории. Физически это означает, что при отклонении от такого режима рынок спустя некоторое время вновь возвращается к нему, т.е. такое движение как бы притягивает.[2]

Применение алгоритма торговли для хаотического(спокойного) рынка и алгоритма торговли для трендового рынка, зависят от состояния рынка, но когда наступит состояние тренда на рынке и когда оно может закончиться никто не может знать. Поэтому для верного применения того или иного алгоритма торговли проведение зондирования состояния рынка представляется актуальным.

Алгоритмы торговли основаны на сравнении двух импульсных движений цены.

Алгоритм торговли для хаотического рынка — открытие ордера на скачке с направлением вниз и закрытие ордера с появлением скачка с направлением вверх. При выполнении такого алгоритма определено, чтобы величина разности между максимальным значением скачка и минимальным значением скачка была положительной.
Алгоритм торговли для трендового рынка – открытие ордера в начале тренда и закрытие ордера при первом скачке вниз. При выполнении этого алгоритма разность между первым скачком тренда и последним скачком всегда положительна. Таким образом, риск при проведении торговых операций с этими алгоритмами отсутствует.

Объем ценовых котировок после проведения каждой сделки должен быть исключен, так как это уже объем исторических данных. Для проведения каждой последующей сделки — необходимо загружать новые данные ценовых котировок.

В состав алгоритма зондирования и каждого из алгоритмов торговли, работающих через ключ Time, входят 5 файлов и по 4 файла, а также драйверы ключа Time. Время работы алгоритма зондирования и алгоритмов торговли для 40 значений минутных реализаций составляют соответственно около 8 сек и около 20 секунд.

Реализации зондирования хаотического состояния рынка содержат детерминированную и случайную составляющие, а реализации зондирования состояния трендового рынка – только детерминированную составляющую. Поэтому зондирование состояния рынка необходимо проводить на наличие случайной составляющей. Если результат зондирования состояния рынка покажет присутствие случайной составляющей — рынок хаотический, а отсутствие такой составляющей определяет состояние трендового рынка.

Алгоритм зондирования и алгоритмы торговли протестированы на акциях минутных и дневных котировок Газпрома (GAZP 121121) за 2013г. График одной минутной реализации хаоса и график минутной реализации тренда приведены на рис 1 и рис 2. Значения случайной составляющей реализации хаоса приведены в таблице 1 и на графике 3.

Результаты работы алгоритма зондирования приведены в Таблице 1 и на графике 3.

Также реализация хаоса минутных котировок Газпрома приведена в таблице 2 и на графике 4. Результаты работы алгоритма торговли для хаотического рынка также приведены в таблице 2.