في المنشورات السابقة، ناقشنا من الناحية الرياضية سوق الأسهم فقط. دعونا نحاول تطبيق النتائج التحليلية التي توصلنا إليها على سوق الفوركس.
تحديد الشروط الابتدائية
أولاً، نحدد المنصة التي سنستخدمها. وأكثر المنصات انتشاراً هي ميتاتريدر 4. وهي ليست الأشهر فحسب، بل والأكثر ملاءمةً أيضاً. وتكمن ميزتها الأساسية — والتي يغفل عنها الكثيرون — في إمكانية التداول في الاتجاهين (الشراء والبيع) في الوقت نفسه. أما منصة ميتاتريدر 5 فلا توفر هذه الميزة أبداً، رغم الإعلانات الواسعة عنها. ولذلك سنعمل حصرياً على منصة ميتاتريدر 4.
والنقطة الثانية التي يجب الانتباه إليها هي بالطبع الزوج المتداول الذي نتعامل معه. ويمكن أن يكون أي زوج، لكننا سنركز في تحليلنا على الزوج اليورو/الدولار (EUR/USD). ويبلغ السبريد لهذا الزوج نحو نقطتين، وهو في كثير من الأحيان سبريدٌ متغير، أي يتغير أثناء حركة السعر وفقاً للحجم العام للسوق. كما أنه أدنى سبريدٍ متوفر لدى جميع السماسرة بغض النظر عن الشركة التي تتداول معها.
فتح صفقات الشراء (Longs)
لنبدأ أولاً بتحليل التداول الصاعد. ويجب أن تعكس جميع خطواتنا في برنامج إكسل، لذا لا بد من إعداد الجداول اللازمة للاستخدام اللاحق. وستختلف صيغة هذه الجداول تماماً عما كانت عليه سابقاً. فالعمودان الأولان من اليسار يظلان كما هما، بينما تُعدَّل الأعمدة التالية.
ويرجع هذا الاختلاف إلى السبب التالي: عند التداول في سوق الفوركس، تحجز كل شركة وساطة مالية مبلغاً يعادل عشرة أضعاف حجم الصفقة المفتوحة. وبالتالي، عند فتح صفقة عند سعر مثلاً 1.2584 — سواء للشراء أو البيع — فإن السعر الفعلي المستخدم في الحسابات هو سعرٌ يساوي عشرة أضعاف السعر الظاهر، لأن هذا المبلغ بالضبط هو ما تحجزه الشركة كضمان. وبذلك لا يُخصم من رصيدك 1.2584، بل 12.584. ولذلك، تُستخدم في الحسابات اللاحقة هذه القيمة المُضاعفة، وليس السعر الظاهر على الشاشة. وهذا لا يعني أنك تخسر هذه الأموال فعلاً؛ فهي تعود إلى حسابك عند إغلاق الصفقة، لكنها تؤثر في الحسابات أثناء التداول ويجب أخذها في الاعتبار. وبالتالي، يجب استبدال السعر المحسوب بالسعر الفعلي، والذي نشير إليه في الجدول بحرف د للتوضيح.
وبالتالي، نضيف في رأس الجدول الأعمدة التالية: PNد، Pnد، P(N+n)د. ونكتب في الخلية G2 المعادلة =10*B2، وفي الخلية H2 نكتب =10*E2. أما الخلية K1 فهي تحتوي على الرمز (N+n)د، وتُظهر متوسط أسعار الصفقات المفتوحة لدينا. لكن عند ملء الخلية K2، يجب استخدام الأسعار الفعلية فقط، لذا تُعدَّل الصيغة الحسابية لتكون: (C2*G2+J2*H2)/(C2+J2). ولإعادة التحويل إلى الأسعار الظاهرة على الشاشة، نقسم الناتج على 10 في الخلية L2، أي نكتب فيها K2/10.
وبقيت لدينا الخلايا F2 وI2 وJ2، والتي تحتوي على القيم الرمزية ΔF وΔn و على التوالي. وقد تم تمييز هذه الرموز بالألوان والخط لسبب سيتضح لاحقاً.
وفي الخلية F2، الواقعة تحت الرمز ΔF، ندخل الصيغة الأصلية مع تعديلها لاستخدام الأسعار الفعلية، لتكون كالتالي: ((A2-2*C2*G2)*(G2-H2))/(G2*H2*D2).
أما بالنسبة إلى الرمز Δn، فسيتطلب الأمر بعض الحسابات الإضافية التي قد لا تبدو ضرورية الآن، لكنها ستبرر نفسها لاحقاً. وبدراسة الصيغة n=((D-2*N*PN)*(PN-Pn))/((PN*Pn)*2)، نلاحظ أن القيمة القصوى لـ Δn تحدث فقط عندما تكون N=0. وفي هذه الحالة تصبح الصيغة: n=((D*(PN-Pn))/((PN*Pn)*2). وبالفعل، تكون القوس الأولى في البسط أكبر ما يمكن عندما يكون حجم الصفقة صفراً، وبالتالي يكون الناتج أقصى ما يمكن. لذلك، تحتوي الخلية I2 على الصيغة التالية: (A2*(G2-H2))/(D2*G2*H2).
وبقي الرمز فقط. والخلية J2، الواقعة تحته، لا تتطلب إدخال أي صيغة، بل تُستخدم فقط لتقريب القيم المحسوبة مسبقاً. ويرجع ذلك إلى وجود قيود على أحجام الصفقات لدى معظم شركات الوساطة المالية (تقريباً جميعها). فإذا كان الحد الأدنى لحجم الصفقة هو 0.1، فلن تسمح لك المنصة بفتح صفقة بحجم 0.08 أو 1.25 مثلاً. أما في برنامج إكسل فقد تظهر مثل هذه القيم، وفي حال ظهورها، فسنستخدم قيمتها المقربة فقط.
كيفية التعامل مع صفقات البيع (Shorts)
الجدول المذكور أعلاه ينطبق فقط على الحركة الصاعدة. أما في الحركة الهابطة، فيختلف الجدول في إشارة واحدة فقط، وذلك لأن حجم الصفقة في التداول الهابط يُعتبر سالباً.
وبالتالي، في الخلية F2، وفي القوس الأول من البسط، لن نطرح حاصل ضرب الحجم في السعر، بل نجمعه مع قيمة الرصيد. وبذلك يقل المبلغ الحر المتبقي، وهو ما نهدف إليه. أما القوس الثاني في البسط فيحدد فقط المسافة بين متوسط سعرنا والسعر الحالي، لذا نتركه دون تغيير.
وأخيراً، أود التأكيد على المؤشر الوحيد الذي سنعتمده باستمرار: وهو مؤشر iExposure. ويمكن العثور عليه عبر النقر على إدراج → مؤشرات → مخصص → iExposure. والمعلومة الوحيدة التي تهمنا فيه هي قيمة Net lots، والتي تُظهر الفرق بين مجموع أحجام الصفقات المفتوحة في الاتجاهين. فمثلاً، إذا كنت تمتلك 3 لوتات شراء و5 لوتات بيع، فسيعرض المؤشر القيمة -2.
يتبع…
المقال السابق في السلسلة
