Dieser Artikel bietet konsolidierte mittel- und langfristige Einstiege im Mai für langfristige saisonale Trends von Rohstoff- und Aktieninstrumenten, viele davon sind in der MT4-Handelsplattform verfügbar.
Signal 1. Jährlicher Mai-Verkauf von Baumwolle
Jährlich ab den ersten Tagen des Mai werden für globale Rohstoffspekulanten die Verkäufe des Kalender-Baumwoll-Spreads CTN7 – CTZ7 (Juli 2017 – Dezember 2017) aktuell. Zu dieser Zeit ist die Baumwolle auf fast allen Plantagen in den USA bereits gesät und hat sich entwickelt, und der Beginn der Reife des Anbaus beginnt. Die Wetterbedingungen haben zu diesem Zeitpunkt kaum Einfluss auf die Baumwollanbauflächen, und die Sorgen der Börsenspekulanten über den bevorstehenden Ertrag CT nehmen ab. Gleichzeitig sinken auch die Preise der kurzfristigen Verträge für Baumwolle (CTN7, CTV7), und zwar schneller als die der langfristigen Verträge (CTZ7, CTH8). Der Kalenderspread wird zu dieser Zeit ebenfalls erwartungsgemäß sinken! Der saisonale Graph der 3-5-10-jährigen Trends des Baumwollspreads CTN7-Z7 ist unten dargestellt:
Die blaue Preislinie auf dem saisonalen Diagramm zeigt eine zufriedenstellende Mai-Arbeit aus dem letzten Jahr. Die Statistik unter dem Diagramm ist sehr gut! Zwölf Paare mit SELL CTN7 – BUY CTZ7 vom 5. bis 28. Mai in den letzten 13 Jahren waren profitabel. Nur ein Jahr 2004 war verlustreich und verschlechterte die langfristige Statistik.
Es ist heute schwer zu sagen, was das sogenannte ‘antizyklische’ Mai-Movement des CTN-CTZ-Spreads in jenem fernen Jahr verursachte. Aber unser neugieriger Leser kann selbst auf englischsprachigen Börsen-Saisonseiten suchen und die Geschichte durchsuchen, um die Ursachen dieser (wahrscheinlich wetterbedingten) Anomalie des Jahres 2004 zu verstehen.
In der MT4-Handelsplattform ist der Dezember-Vertrag für Baumwolle im Mai möglicherweise noch nicht verfügbar. In diesem Fall können Sie stattdessen den weniger liquiden Oktober-Vertrag V-Vertrag (kein großer Unterschied) wählen. Oder Sie können den Broker-Betreuer bitten, den Dezember-Vertrag in der MT4 schnell hinzuzufügen, und es ist wahrscheinlich, dass Ihnen entgegengekommen wird.
Signal 2. Vorteilhafter Kauf von Mehl-Öl
Ein weiterer Soja-Spread – der Spread der abgeleiteten Sojainstrumente: Mehl-Öl. Hier ist der durchschnittliche saisonale Graph ZMN7-ZLN7=1^1 (Juli-Verträge):
Von der zweiten Dekade des Mai an wächst der ZM-ZL-Spread bis zur ersten Dekade des Juni. Die letzte Jahre Arbeit in diesem Zeitraum ist mit der blauen Preislinie auf dem Diagramm dargestellt.
Für eine präzisere Bewertung des erwarteten saisonalen Bewegungsverlaufs ist unten die vollständige Statistik der Käufe BUY ZMN7 – SELL ZLN7 = 1^1 vom 1. Mai bis 10. Juni in den letzten 13 Jahren angegeben. Die Statistik (in der Börsengröße der Sojamehl-ZM-Skalierung) ist sehr zufriedenstellend!
Um Risiken und mögliche Verluste zu reduzieren, arbeiten wir kurzfristig (im Vergleich zu unseren saisonalen Maßstäben) mit dem Kauf des Spreads bei Rückgängen des ZM-ZL-Preises, um in kleinen Timeframes (H1-H4) optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden. In der beliebten MT4-Handelsplattform können Sie jeden verfügbaren Futures-Vertrag der genannten Instrumente wählen.
Signal 3. Verkauf von Heizöl mit kurzen Positionen um 15 Tick
Ab der zweiten Dekade des Mai gibt es eine Abnahme des Kalenderschmieröls (Destillate) HON7-HOQ7 (Juli 2017 – August 2017), was auf dem Diagramm der durchschnittlichen 3-5-10-jährigen saisonalen Trends des Spreads deutlich erkennbar ist. Ich erinnere daran, dass die blaue Preislinie auf dem Diagramm die letzte Jahre Arbeit darstellt:
Die Fundamentalanalyse der Preisabnahme des Instruments wird durch die Unrelevanz und geringe Nachfrage der Börsenspekulanten im Mai-Handel mit Heizöl «HO» erklärt. Der Spread wird bis zu den ersten Juni-Tagen erwartet. Beachten Sie, dass danach, nach einer kurzen Korrektur, etwa ab der dritten Dekade des Juni, der saisonale Rückgang der Heizöl-Spreads wieder aufgenommen wird, aber dies ist Thema unserer nächsten Ausgaben.
Für eine genauere Bewertung des erwarteten Mai-Saisonbewegungsverlaufs ist unten die vollständige Statistik der Verkäufe des Spreads vom 20. Mai bis 7. Juni in den letzten 13 Jahren angegeben. Der Prozentsatz der profitablen Transaktionen (+11/-2) sowie das Verhältnis der durchschnittlichen Gewinn- und Verlustwerte erscheinen zufriedenstellend für die Arbeit sogar mit sehr kleinen Börsendepositen.
Aus meiner bescheidenen Erfahrung empfehle ich, mit dem Verkauf dieses Spreads direkt im Börsen-Stapel zu arbeiten, mit kurzen (im Vergleich zu unseren saisonalen Maßstäben) Einstiegen auf Rückgängen der Preise mit Zielen zwischen +12 und +15 Ticks. Mit etwas Fähigkeit kann man so 3-4 Mal profitabel in den genannten Zeitraum eintreten.
Im gleichen Zeitraum sind beide Verträge des Spreads normalerweise in der bekannten MT4-Handelsplattform verfügbar. Ich erinnere auch daran, dass im CQG-Handelssystem der Spread HON7-Q7 durch den Ticker HOES1N7 definiert wird.
Signal 4. Nur Verkäufe von Weizen
Wir wechseln nun zu den saisonalen Trends einzelner Instrumente des Rohstoffmarktes. Der bekannte englischspr
