В этом выпуске журнала ForTrader будут предложены к рассмотрению перспективные средне- и долгосрочные августовские парные входы по многолетним сезонным тенденциям некоторых товарных и фондовых спредов, многие из которыхдоступны к реализации в торговой платформе MT4.
В августе традиционно достаточно много перспективных сезонных входов по всему спектру товарного рынка. Это, пожалуй, самый богатый месяц по количеству возможных товарно-фондовых сезонных сделок. Вот некоторые из них.
Продаем сахарный спред
В августе с первых чисел предполагаем продажу сахарного календарного спреда: SELL SBV6 – BUY SBH7 (октябрь 2016 – март 2017). График многолетних сезонных тенденций (3-5-10-ти летних) представлен на рисунке ниже.
До начала сентября «держим» продажи инструмента SBV6-H7. Предполагаемый профитный потенциал данной долгосрочной парной сделки – несколько десятков тиков (пунктов) по шкале инструмента SB.
Продаем бензин-мазут. Осторожно, сильные риски!
С конца июля – начала августа будем искать техническую возможность для среднесрочной (по нашим сезонным меркам) продажи сырьевого межтоварного спреда бензин-мазут SELL XRBU6 – BUY HOU6 = 1^1 (сентябрьские контракты).
Сезонность здесь ожидаем до начала/середины третьей декады августа. Синей ценовой линией отображена неплохая прошлогодняя сезонная отработка. Заметим, что данный спред (как и все межтоварные) очень волатилен и опасен! Возможны сильные просадки, что хорошо видно на прошлогоднем графике на рисунке выше. В торговой платформе МТ4 берем любые доступные фьючерсные контракты бензина и мазута.
Продаем американские бонды
Спред сентябрьских фьючерсных контрактов американских бондов ZNU6-ZBU6 =1^1 (10-летки – 30-летки) намечаем к продаже с первых дней августа. Ниже график усреднённых многолетних сезонных (5, 10, 15 и 20-ти летних) тенденций:
График показан без учета прошлогоднего движения спреда. Держим позиции (SELL ZN – BUY ZB) до середины-конца двадцатых чисел месяца. Заметим, что для лучшей балансировки позиций и для уменьшения риска по данному спреду в популярной торговой платформе МТ4 мы рекомендуем брать размеры позиций небольшими дробными лотами соотношением: ZNU6 –ZBU6 = 3^2.
Предполагаемая прибыль, возможно, будет немного меньше при таком соотношении, но и риск при этом несколько уменьшается. Добавим, что известные англоязычные сезонные сайты обычно рекомендует продажу этого спреда лишь со второй декады августа.
Продаем спред пшеница – кукуруза
С середины первой декады августа будем отслеживать зерновой межтоварный спред сентябрьских контрактов пшеница-кукуруза на предмет его сезонной продажи: SELL ZWU6 – BUY ZCU6 = 1^1.
До первых дней сентября предполагается снижение цены спреда. Синей ценовой линией отображена вполне уверенная (более +100 тиков по биржевой зерновой шкале, 1 тик =$12.5) прошлогодняя отработка спреда ZW-ZC.
Посмотрим, чем порадует нас этот спред в текущем 2016-м году.
Покупаем соевый спред мука – масло
Соевый межтоварный спред мука – масло в августе будет хорош для покупки: BUY ZMV6– SELL ZLV6 = 1^1. С середины первой декады августа до первых сентябрьских дней предполагается его рост.
Синей ценовой линией отображена не совсем уверенная, но всё же состоявшаяся прошлогодняя отработка спреда ZM-ZL. Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения, можно посмотреть полную статистику покупки спреда BUY ZMV6 — SELL ZLV6 в анализируемый временной интервал за последние тринадцать лет по ссылке.
Добавим, что в известной торговой платформе МТ4 допустимо брать для работы любые доступные фьючерсные контракты (в т.ч. и спотовые) анализируемых инструментов спреда (u, v, z).
Перспективное снижение цен на медь
Далее переходим к перспективным сезонным тенденциям отдельных инструментов товарного рынка на последний летний месяц.
В начале августа, с первых его чисел, будем оценивать перспективы сезонного снижения цен на медь HGU6 (сентябрьский контракт). До конца второй декады месяца предполагается продажа инструмента. Ниже представлен график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) сезонных тенденций инструмента.
Заметим, что медь – инструмент крайне капризный и, зачастую, неохотно соблюдает свою сезонность. Впрочем, для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику продажи меди HGU6 в анализируемый временной интервал (с 1 по 20 августа) за последние тринадцать лет по ссылке.
В целом, процент прибыльных входов (+11/-2) и среднестатистическая прибыль 0.1223 (примерно +245 тика по шкале HG, 1 тик = 5 пунктов) выглядят неплохо. Возможные просадки великоваты, но здесь для уменьшения риска целесообразно работать краткосрочными (по нашим сезонным меркам) продажами на откатах цены HG.
Сезонные продажи сахара
В июле заканчивается сезонный Down-тренд сахара, и уже с конца июля — начала августа начинается разворот цены SBV6 (октябрьский контракт). Усредненный многолетний сезонный график (3-5-15-ти летний) актива представлен на рисунке.
Заметим, что в 2015 году сахар крайне капризно и, зачастую, неопределенно отрабатывал свою сезонность. Поэтому здесь мы предполагаем работать средне- и краткосрочно (по нашим сезонным меркам) только в продажи на откатах. И внимательно следим за текущими фундаментальными комментариями отраслевых аналитиков.
Продаем природный газ
На рисунке ниже – график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций октябрьского фьючерсного контракта природного газа NGV6.
Хорошо видно, что в августе продолжаются сезонные (второй половины лета) снижения цен фьючерсных контрактов природного газа NG. Синей ценовой линией отображена достаточно уверенная прошлогодняя летняя отработка инструмента в августе.
Работаем только в продажу в течение всего августа. Лучше всего это делать краткосрочно (по нашим сезонным меркам) на откатах, после сильных UP-движений цены, используя средства стандартного технического анализа на небольших таймфреймах (Н1-Н4) для определения оптимальных точек входа/выхода.
Сезонная продажа древесины
В заключение рассмотрим древесину (пиломатериалы). Англоязычные сезонные сайты рекомендуют вставать в продажу инструмента LBSX6 (ноябрьский фьючерсный контракт) со второй половины августа. Ниже график усредненных многолетних сезонных (20-15-10-5-ти летних) тенденций инструмента (без учета прошлого 2015 года).
Down-движение здесь предполагается до конца 20 чисел сентября. Торговля по данному инструменту ежедневно начинается в 17:00 мск. Ещё раз напомним, что в торговой платформе МТ можно брать любые доступные там контракты описанных фьючерсных инструментов.
На этом мы заканчиваем очередной выпуск нашего сезонного цикла статей. До встречи в следующих номерах журнала.
Удачи всем!
