На этот раз поговорим с вами о сильном и популярном инструменте технического анализа: «японских подсвечниках».
Разделим статью на три равноправных части: сначала поговорим с вами об истории японского свечного анализа, потом перейдем к примерам и классификации наиболее сильных и при этом часто встречаемых свечных паттернов, и в заключении посмотрим, что месяц грядущий нам готовит. Итак, приступим.
Историческая справка
История японского свечного анализа берет свое начало с середины XVIII века. Первые свечные чарты отображали динамику цен на рисовые фьючерсы, торгуемые в феодальной Японии. Главной «иконой» для трейдеров того времени был известный Мунехиса Хонма, зажиточный японец, который, получив в наследство солидный семейный бизнес, решил освоить его, спекулируя на рисовой бирже. Кроме того что Хонма благодаря своим хитроумным и передовым методам многократно преумножил семейное состояние, а японцы в его честь стали сочинять и петь песни, он также вывел ряд фундаментальных правил совершения сделок, основанных на психологической составляющей трейдинга. Был ли Мунехиса создателем японских подсвечников или воспользовался уже готовым инструментом, выявив в нем множество новых и полезных свойств, мы не знаем, но тот факт, что свечи являются лучшим индикатором психологического настроя участников рынка, остается неоспоримым и теперь.
Тестируем: Первоначально необходимо выделить наиболее сильные и часто встречаемые свечные формации на определенном нами временном интервале. Вот пример альтернативного исходника:
Инструмент: валютная пара Usd/Jpy;
Временной интервал: Daily (с 02.01.2007 по 07.05.2009).
Условия: для анализа и выявления конкретной точки входа берём 8 наиболее известных и часто встречаемых разворотных
подсвечников (см. таблицу №1) и 6 формаций «Метода Сакаты»: сан-зан (три горы, тождественна тройной вершине в классическом тех. анализе), сан-сен (три реки), сан-ку (три разрыва), сан-пей (три солдата), сан-по (три метода) и сан-сон (три Будды). По каждой позиции выставляем ограничения StopLoss (40pips), TakeProfit (80pips). Вход в рынок осуществляем только после подтверждения (где оно является необходимым).
Пример подтверждения: если после восходящей тенденции образовался подсвечник с маленьким телом, длинной нижней тенью (модель handing man) и с полным или почти полным отсутствием верхней тени, дожидаемся подтверждения. При этом следующий торговый день должен закрыться уверенным черным телом, и только после выполнения подтверждения открываем ордер.
Если после нисходящей тенденции предыдущее черное тело полностью перекрывается последующим белым, это явный признак остановки и вероятного разворота тренда — модель поглощение (engulfing pattern), подтверждение в данном случае не является необходимым.
Таблица №1. Классификация и характеристика разворотных моделей за рассмотренный период.
Как видно из таблицы, наибольшей частотой появления характеризуется модель engulfing с примерно 50% попадания, лучшие показатели у dark cloud cover, 5 появлений, из них 5 — в цель. Ниже представлены размеченные графики, с которых можно установить достоверность данных таблицы.
Рис. 1. Разметка пары Usd/Jpy. Daily.
Как видим на рисунке 1, равноудаленными каналами мы выделили основное направление, дальше синими наклонными линиями отметили модели «Метода Сакаты», автономные свечные модели выделили либо небесным (разворотные на вершине), либо канареечным (разворотные в основании) цветами; если модель выполняет заданные изначально условия по профиту и лосу, она отмечена знаком (+), в противном случае (-).
Рис 2. Usd/Jpy по Фэн-шуйю.
Разноцветные рисунки: одним из важнейших постулатов технического анализа является постулат о повторении и цикличности истории, т.е. некая модель или движение, которое было ранее и которое в свое время привело к характерным сдвигам на рынке, может повториться в будущем и привести к аналогичным изменениям. На данном рисунке схематично размечено нисходящее движение, которое само по себе подразумевает возможность коротких позиций, а также три модели SAN-SON (три Будды).
Черная половина: Начиная с 1998 года, пара консолидировалась в рамках фигуры нисходящий треугольник, постепенно снижая амплитуду колебаний. Фаза ABCDE корректирует импульс снижения с 1973 года. Высота основания «Descending Triangle» 4200 пунктов, максимальная глубина погружения была достигнута 17.12.08 в районе 1300 пунктов, техникой допускается дальнейшее снижение пары на расстояние около 3000 пунктов.
Дополнение
Небольшая сложность при работе со свечками может возникнуть у людей, торгующих на тайминге Н4. Дело в том, что разные брокеры покупают котировки у разных маркетмейкеров, которые в свою очередь не только отличаются между собой на несколько пунктов, но и формируются по разным часовым поясам. В качестве решения проблемы предлагаю закачать несколько терминалов, работающих от разных маркетмейкеров.
Таблица №2. Время работы в терминале
Пока это всё, всем профитов.
