Торговые стратегии и их автоматизация
В предновогоднем выпуске журнала ForTrader.org мы решили вернуться к истокам и просмотреть торговые роботы, написанные нами раньше, но уже подзабытые читателями. Беглый тест наших советников подтвердил, что в этом есть немалый смысл, и вы в этом убедитесь. Первым для рассмотрения возьмем нашумевшую 4-часовую MACD стратегию. В далеком 2008 году оная показывала, в общем-то, стабильные результаты. Ближайшие номера нашего журнала посвятим ее подробному рассмотрению и оценим работоспобность в текущем рынке. А пока, давайте вспомним правила.
Итак, для работы нам понадобится валютная пара EURUSD, установленный на нее индикатор MACD (FastEMA=5, LowEMA=13) с уровнями -0,0045 и +0,0045, EMA(7), EMA(21), EMA(365), МА(89) и наблюдательность. Напомним, что основной идеей стратегии является поиск сигнальных паттернов на самом индикаторе. Поэтому рассматриваем только его показатели. Автор стратегии уверял, что в месяц она дает от 300 пунктов. Посмотрим, насколько это верно.
Поиск сигнала на покупку
Первый паттерн для MACD, который мы рассмотрим, называется просто паттерн «А», — разворотный. Давайте взглянем на сигнал Buy.
Заключаем сделку на покупку, если выполнены следующие правила:
- Для успешного образования восходящего паттерна А на покупку значение показателя гистограммы MACD должно достичь уровня ниже -0,0045, затем вырасти выше -0,0045 и образовать минимум, ниже -0,0045.
- Выше значения -0,0045 гистограмма должна повторно образовать минимум из трех соседних баров, после чего необходимо покупать.
- Стоп-приказ размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума ценового графика.
- Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены выше 21-опериодной экспоненциальной средней.
- Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
- Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой ближайшего уровня ценовой поддержки.
Поиск сигнала на продажу
Сделка на продажу открывается по обратным правилам:
- Для успешного образования нисходящего паттерна А на продажу значение показателя гистограммы MACD должно достичь уровня выше +0,0045, затем упасть ниже +0,0045 и образовать минимум выше +0,0045.
- Ниже значения +0,0045 гистограмма должна повторно образовать минимум из трех соседних баров, после чего необходимо продавать.
- Стоп-приказ размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума.
- Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены ниже 21-опериодной экспоненциальной средней.
- Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
- Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.
Тестирование и оптимизация робота
Реализовав советника по данным правилам (период тестирования: 2010.01.15 — 2013.12.20, начальный депозит: 1000$), мы получили следующие результаты:
Стейтмент подробнее, а также сет для советника, вы можете посмотреть тут.
Это редко бывает с авторскими правилами, но стратегия дает даже небольшую прибыль. Тестирование по контрольным точкам не искажает результат, т.к. сделки открываются по закрытию бара.
Идем дальше в нашем исследовании и проведем оптимизацию:
Данные подробнее, а также сет для советника вы можете посмотреть тут.
Хороших результатов довольно много, выберем подходящий по соотношению профит-лосс и посмотрим, что получится.
Стейтмент подробнее, а также сет для советника вы можете посмотреть тут.
Для теста использовали период 2009.08.27 04:00 — 2013.12.24 19:59 и получили следующие результаты:
- Начальный депозит: 1000.00
- Чистая прибыль: 1546.84
- Максимальная просадка: 204.31 (8.53%)
Конечно, это не Грааль, учитывая, что прибыль пятилетняя, но не забываем, что это только первый паттерн из 6-ти. Кроме того, представленные результаты уже прошли проверку на участке вне оптимизации, как вы понимаете.
Рассмотрим еще один вариант неплохих параметров для H4.
Стейтмент подробнее, а также сет для советника вы можете посмотреть тут.
Результаты тестирования:
- Начальный депозит: 1000.00
- Чистая прибыль: 1300.85
- Максимальная просадка: 475.69 (21.63%)
Также в ходе оптимизации мы решили попробовать советника на часовом графике валютной пары EURUSD. Результат также оказался приемлемым и даже более уверенным.
Рис. 7. Работа советника по оптимизированным параметрам для EURUSD, H1.
Стейтмент подробнее, а также сет для советника вы можете посмотреть тут.
Результаты тестирования:
- Период тестирования: 2013.01.02 — 2013.12.24
- Начальный депозит: 1000.00
- Чистая прибыль: 664.58
- Максимальная просадка: 173.90 (11.29%)
Прибыльность стратегии несколько хуже, однако, значительно выросло количество сделок. Рассмотрим еще один пример.
Стейтмент подробнее, а также сет для советника вы можете посмотреть тут.
Результаты тестирования:
- Период тестирования: 2013.01.02 — 2013.12.24
- Начальный депозит: 1000.00
- Чистая прибыль: 586.87
- Максимальная просадка: 65.72 (4.47%)
Подводим итоги
Как видим, даже спустя кризисное время данная торговая стратегия не теряет актуальности. Мы провели довольно большое исследование советника MacdPatternTrader, в чем вы можете убедиться на персональной страничке робота, и поняли, что результаты достойны быть опубликованными повторно и даже замониторены для реального исследования.
Уже сейчас наиболее популярными сетами советника стали те, что показывают наибольшую прибыль (154%) и стабильность, а значит, интерес к роботу вновь появляется. Возможно, среди наших сетов вы найдете свой Грааль. Перейти на персональную страницу MacdPatternTrader.
Загрузить советника MacdPatternTrader, конфигурации и посмотреть результаты бектестов вы можете на данной странице.
Робот MacdPatternTrader также установлен на мониторинг на торговый счет. В качестве рабочих параметров выбраны те, что представлены на рисунке 7. Познакомиться с результатами можно тут. Нужно понимать, что сделок робот совершает немного, поэтому что-то новое появляется не часто.
