В предыдущем номере мы исследовали первый метод работы по стратегии «Максимальное отклонение от скользящей средней», напомним, что он дал отличные результаты. В этом выпуске мы продолжим исследовать предложенную стратегию, а именно проверим второй метод определения максимального отклонения от скользящей средней. Давайте немного вспомним суть тактики.
«Идея предложенной для рассмотрения торговой стратегии основана на понятии цикличности рынка: мы знаем, что цена не может расти или падать вечно, всегда наступает переломный момент, особенно если мы говорим о волатильных парах и невысоких таймфреймах. Мы будем брать исторические данные за определенный период времени, например, за месяц, и смотреть, на сколько пунктов максимально отклонялась цена от скользящей средней. Полученную цифру нужно будет запомнить, и при повторном отклонении на то же количество пунктов мы будем входить в сделку».
Самое сложное в этом занятии – подобрать оптимальное отклонение, этим и займемся.
Описание метода
Мы будем подбирать оптимальное значение отклонения средней на основе временного диапазона, заданного заранее. Например, будем искать нужный нам параметр за последние 100 баров, при этом поиском количества баров будет заниматься тестер стратегий.
Оптимизация метода
После проведения оптимизации, мы выбрали для нашего эксперта следующие параметры: период скользящей средней – 110, количество баров для поиска отклонений – 490, ТейкПрофит равен 30 пунктам, размер СтопЛосса ограничивается 105 пипсами. Показанное на рисунке 1 тестирование проводили на паре EURUSD, М15, в период с 2009 года по 8 октября 2010-го.
Рис. 1. Тестирование 2 метода поиска максимального отклонения от скользящей средней.
Скачать отчет
Вывод
Из результатов оптимизации второго варианта поиска максимального отклонения от средней мы смогли выделить только один набор параметров, который показывал прибыль вне участка оптимизации. Это говорит о нестабильности такого метода работы, но как всегда мы делаем скидку на использование механического подхода.
Также стоит отметить, что у использованного нами метода оптимизации была серьезная погрешность, ведь мы использовали метод «на открытии бара». Возможно, при тестировании с использованием всех тиков картина была бы другой. Однако ресурсоемкость не позволяет нам проверить эту гипотезу, поэтому оставляем эту возможность для вас.
Описание параметров полученного советника
— InpStopLoss – размер СтопЛосса;
— InpTakeProfit – размер ТейкПрофита;
— InpLots – объем совершаемых сделок;
— InpMaDevPeriod – период индикатора скользящей средней;
— Maxdevbuy, maxdevsell – размер максимальных отклонений от средней в пунктах для покупки и продажи соответственно.
— NumBarsSerach – диапазон в барах, по которому производится поиск максимального отклонения.
