Могучий аллигатор

Здравствуйте, уважаемые читатели. В этом номере журнала мы рассмотрим простую систему на основе известного индикатора «Аллигатор» Билла Вильямса.

Правила системы следующие:

1.   Ордер на покупку ставим на открытии, если предыдущий бар закрылся выше всех трех линий «Аллигатора». Выход из позиции — закрытие бара ниже линии зубов «Аллигатора» (красной линии).
2.   Ордер на продажу ставим на открытии, если предыдущий бар закрылся ниже всех линий «Аллигатора». Выход из рынка — бар закрылся выше линии зубов «Аллигатора».
3.   СтопЛосс фиксированный и задается в настройках советника.
4.   Прибыль — по желанию, может поджиматься ТрейлингСтопом.

Тестирование стратегии

Правила стратегии несложные, чаще всего их используют те, кто только начал изучать работу с «Аллигатором». Посмотрим, насколько это оправдано, проведя некоторые тесты на истории. Для работы выберем пары EURUSD, GBPUSD, NZDUSD и Таймфрейм — H1.
Результат по паре EURUSD за два года (см. рис. 2): таймфрейм H1, TrailingStop=21; TrailingStop=5; StopLoss=55.

Скудный результат, в плюс так и не попал. Попробуем провести тест на той же паре, но без использования TrailingStop (см. рис. 3).

Немного лучше, но все равно результаты не впечатляют. Посмотрим, может быть другие инструменты покажут нам более впечатляющие результаты (см. рис. 4 — 6).

Ни одна из рассмотренных пар ничего удачного нам не показала. Стратегия явно нерабочая, учитывая, что представленные инструменты различаются техничностью отработки сигналов рынка. В начальной версии ничего хорошего от эксперта ждать не стоит, хотя этого и стоило ожидать. Возможно, оптимизация поможет нам.

Оптимизация советника

Самым стабильным (если так вообще можно сказать) из приведенных оказался результат пары евро/доллар. На нем мы и проведем оптимизацию советника за полтора года и после этого форвард тест за последние полгода (см. рис. 7, 8).

Среди всех результатов наиболее приемлемым стал вариант с прибыльностью 1.05 и просадкой в 11.37%. Посмотрим на график баланса этих настроек.

Похоже, даже самые хорошие показатели эксперта не дают положительного эффекта. Стратегия остается нерабочей. Полученная прибыль «съедается» убытком форвард теста, да и 16% профита не стоят таких усилий.

Делаем выводы

Что можно сказать об этой системе? Очень маленькое отношение прибыльных сделок к убыточным (порядка 25-30%). Возможно, этот момент в лучшую сторону можно исправить с помощью добавлений к открытым сделкам. Не помешает также и фильтр флет/тренд. В остальном, входы осуществляются точные, с небольшим значением по СтопЛоссу (в одном из вариантов советника СтопЛосс выставлялся по минимуму бара, и результат был приблизительно таким же, как и в приведенных тестах). Возможно, при доработке идеи, система сможет показать стабильный результат, но на текущий момент, рекомендаций по ее использованию нет.