Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 30 сентября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 29 сентября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015) — (* — к предшествующему дню — доллара за баррель):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 45,70 ( 0,20*)
Самая низкая цена за торговый день (L): = 44,30 ( -0,00*)
Цена закрытия дня (С):= 45,23 ( 0,93*)
Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83. ( -0,60*)

Прошедшая сессия показывала коррекционное движение, что вылилось в однонаправленную внутридневной волатильностью. Коррекция проходила на фоне ожидания выхода недельных данных по запасам сырой нефти от API. Данные выходили поздно вечером.

Недельные данные по коммерческим запасам в США от API (фактическое/ожидания):

API Weekly Crude Oil Stock: 4.600M vs 0,102M

Данные вышли хуже, как среднерыночных ожиданий, так и неделей ранее (-3.700М). Учетное количество сырой нефти за неделю до 25 сентября составило 457,8М баррелей.

Рост учетных данных произошел на фоне ожиданий сокращения показателей добычи в США и данных по количеству действующих установок. Данные вернули участников рынка к оценке не только добычи, но и конечного спроса. Полученные ранее данные показывали, что НПЗ загружены до максимальных показателей.

Приходящие данные из Азиатского региона не дают повода для оптимизма на рынке нефти.

Производство автомобилей в Японии снизилось на 4,7% г/г, экспорт автомобилей из Японии в августе -0,1%. Заказы в строительстве показали снижение 15,5% г/г.

Состояние экономики Китая также вызывает серьезные опасения в развитии кризисных явлений. Китайские регуляторы поэтапно запускают меры по стимулированию экономики и смягчению последствий резкого замедления роста. Эти действия находят свое явное отражение в кредитно-денежной политике. Заявленные масштабные инфраструктурные проекты пока не запущены в полном объеме. Финансовые рынки также ожидают запуска программы количественного смягчения от ЦБ. Текущие данные показывают, что импорт сырой нефти отражает состояние экономики, стратегические резервы на исторический максимумах, потребление НПЗ не демонстрируют признаков активизации и находятся в пределах стандартных показателей. На этом фоне поступают данные о росте запасов нефтепродуктов в регионе.

Политика стран, входящих в ОПЕК, и не входящих в картель остается неизменной. Все добывающие страны нацелены на сохранение своих рыночных долей и сведению бюджетных балансов. Заявления о созыве экстренного заседания, с целью поддержания цен на сырую нефть, не находят одобрения.

Добавляет негатива и неопределенности скандал с немецким автогигантом. Есть опасения, что в сегменте продаж будет расти предпочтение гибридным автомобилям, что в дальнейшем найдет отражение в структуре спроса.

Еще одна точка роста неопределенности — политика FOMC. Ожидание смены курса вносит рост волатильности на финансовые рынки, в частности, в долларе США, что косвенно отражается в цене на нефть.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 30 сентября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят недельные данных по учетным запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание выход достаточно большого блока данных из Великобритании— (ВВП), Европы, США — рынок труда, недвижимости, выступления представителей FOMC. Также выходят данные по промышленности Китая.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 30 сентября 2015 года

Уровни сопротивления (ноябрь15):

R3 = 46,91
R2 = 46,30
R1 = 45,57

Срединная линия:

PP = 44,96

Уровни поддержки:

S1 = 44,23
S2 = 43,62
S3 = 42,89

Итоги по открытым позициям 29 сентября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на покупку:

открытие — 44,48, закрытие — 44,48
открытие — 44,63, закрытие — 44,73

Позиции на продажу:

открытие — 44,68, закрытие — 44,85
открытие — 44,77, закрытие — 44,90

Итог: четыре операции = +64 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 30 сентября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем факторы окончания третьего квартала и закрытие сентябрьского контракта по сорту Brent — оба момента несут риск роста волатильности в действиях управляющих и трейдеров. Ожидания выхода данных несет риск относительного снижения и ликвидности и роста волатильности по факту выхода.
Состояние цены: недельное — в зоне покупок, вход в зону перекупленности; дневное состояние цены — в зоне продаж, вход в зону перепроданности — консолидация; внутридневное — смешанное состояние, текущее снятие перепроданности.
Диапазонный уровень 44,95 — 45,05 принимаем как сигнальный уровень локального разворота и первый уровень сопротивления.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 45,15 — 45,25 на временном интервале М30 даст первый сигнал подтверждения остановки движения вниз.
Тест и закрытие выше 45,45 — 45,55 на временном интервале М30 даст подтверждение движению цены вверх.
Покупки с целями на 45,95 — 46,05, продолжение к уровням 46,20 — 46,30.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 46,35 — 46,45.
Тест и закрытие выше 46,45 — 46,50 даст подтверждение продолжения движения вверх с целями 46,80 — 46,90.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,15 — 47,25.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 44,75 — 44,85 даст сигнал остановки коррекции цены вверх и развитию движения вниз.
Целевым уровнем движения цены будет 44,25 — 44,30.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на данном уровне, который выступает как локальная поддержка коррекционного UP-тренда. Его тест и закрытие ниже усилит снижение цены.
Тест и закрытие ниже ценового уровня 44,15 — 44,05 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями будут 43,65 — 43,60.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 43,45 — 43,55.
Тест и закрытие ниже уровня 43,50 — 43,40 даст подтверждение развитию движения вниз с целями на уровнях 43,00 — 42,90.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,50 — 42,60.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.