Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 30 мая 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу 27 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 49,60 (-0,61*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 48,69 (-0,53*)
Цена закрытия дня (С)= 49,33 (-0,15*)
Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+1,58*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по июльскомуфьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии накладывал отпечаток два фактора:

Первый – психологический, биржевые цены на нефть находятся рядом с уровнем «50». Тот факт, что цены не смогли закрепиться с «первого захода» выше него, активировал «встречную» торговлю. Участники биржевых торгов рассматривали это как возможность «диапазонной» торговли до получения новых данных.
Второй – выход данных от Baker Hughes U.S. по буровым установкам.

Данные показали, что за прошедшую неделю общее количество буровых установок в США не изменилось и составило 404. В годовом выражении снижение составило 471 единицу. При этом количество нефтяных буровых установок снизилось на две штуки до 316 единиц. Число газодобывающих установок выросло на две единицы до 87 штук.

Отметим, что данные по нефтяным буровым установкам показывают минимальное количество за шесть с половиной лет.

В целом, данные от EIA и Baker Hughes показывают, что ожидания резкого снижения добычи сырой нефти в США не оправдывают ожиданий. Снижение происходит, но его темпы указывают, что нефтяные компании достаточно «эластично» проходят кризисную полосу низких цен на сырую нефть.

Напомним, основную поддержку ставкам на рост биржевых цен и позитивным оценкам на текущие цены оказывали незапланированные сокращения добычи в Канаде и Нигерии. Добавляло поддержку сбой экспортных планов из Ливии. Однако, стихия в Канаде отступает. Добыча, прокачка в Канаде находится в стадии перезапуска. Правительство Ливии успешно ищет компромиссные пути для возобновления работы портовых терминалов отгрузки. Ситуация в Нигерии пока остается неопределенной.

Из общего новостного фона, отметим выступление главы FOMC. Основное влияние оно оказало на валютные рынки. Тезис о возможном повышении учетной ставки дал поддержку доллару США. Это косвенно ограничило возможности коррекционного роста биржевых цен на сырую нефть.

На текущей неделе состоится заседание ОПЕК в Вене. Основные ожидания от встречи – избрание нового главы ОПЕК. Но, все же, основным итогом встречи будет возможность взаимодействия внутри ОПЕК. Заседание проходит после «провальной» встрече в Дохе, напряженности между Саудовской Аравией и Ираном. Нахождение цен в зоне «минимально комфортной» говорит о совершенно неактуальной «нефтяной сделке» и выводит на первый план «защиты долей».

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 30 мая 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные о потребительских расходах во Франции, данные по ВВП Франции, данные по Швейцарии – KOF – опережающие индикаторы, Индексы HCIP и CPI потребительских цен Германии, данные по текущему счеты Канады, индекс RMPI Канады – цены на сырье. Поздно вечером выходит большой блок данных по Японии и Австралии Выходной день в Великобритании – «День Банковского работника». Выходной день в США – «День Памяти».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 30 мая 2016 года

Уровни сопротивления (Июль_16):

R3 = 50,71
R2 = 50,17
R1 = 49,86

Срединная линия:

PP = 49,28

Уровни поддержки:

S1 = 48,97
S2 = 48,39
S3 = 48,08

Итоги по открытым позициям 27 мая 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие: 49,20, закрытие: 48,95
открытие: 49,00, закрытие: 48,85
открытие: 49,10, закрытие: 48,95

Позиции на покупку:

открытие: 48,85, закрытие: 49,10
открытие: 48,75, закрытие: 49,15

Итог: пять операций = +130 пунктов.

Все позиции были закрыты, мониторинг, анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 30 мая 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем спекулятивные ожидания предстоящего заседания ОПЕК – заседание состоится 16-06-02.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов.
Учитываем выходные дни в Великобритании и США – риски снижения ликвидности, рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижение в зоне перекупленности — отход от экстремальных значений.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 49,05 — 48,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки при возвратном движении цены.

Позиции на покупку:

В работе учитываем психологическое значение уровня «50». Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,15 — 49,25 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 49,45 — 49,55, продолжение движения к уровням 49,85 – 49,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 49,25 — 49,35, а также уровнях 49,55 – 49,65 и 49,95 – 50,00.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,95 — 50,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,15 — 50,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,00 — 50,05 и уровне 50,15 – 50,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 50,30 — 50,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,70 — 50,80.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,35 — 50,45, а также уровнях 50,55 –50,65 и 50,75 – 50,85.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50,53 – 50,78, при ускорении движения на уровнях 51,27 — 51,77.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 48,95 — 48,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 48,75 — 48,65, продолжение движения к уровням 48,35 – 48,45.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,70 — 48,80 и 48,45 – 48,55.
Тест и закрытие ниже уровня 48,35 — 48,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 48,00 — 48,05.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,15 — 48,25 и 47,95 – 48,05.
Тест и закрытие ниже уровня 48,05 — 47,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47,55 – 47,65.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,85 – 47,95 и уровнях 47,45, – 47,55.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 48,54 – 48,30 при ускорении движения цены вниз на отметке 47,81 — 47,31.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.