Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 27 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 26 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,20 (-0,35*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,43 (-0,21*)
Цена закрытия дня (С) =45,93 (+1,45*)
Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+2,49*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную волатильность.

Основной причиной такого хода торговой сессии биржевыми контрактами на сырую нефть была реакция на поступающие сообщения и цитирования официальных лиц информационными агентствами.

Достаточно противоречивый поток мнений и высказываний вносит рост волатильности на неопределенности решений в ходе кулуарных переговоров в Алжире.

На таком информационном фоне, биржевые цены на нефть вернули потери пятницы и зафиксировали рост более 3,0% до значения 45,93 доллара США за баррель.

Основную поддержку оказало заявление министра нефти Алжира. Он высказал твердую уверенность в том, что в ходе встреч и переговоров между членами картеля и Россией будет достигнуто решение о «заморозке добычи». Основной причиной указывалось то, что мировому рынку сырой нефти нужна стабильность цен и прогнозируемость. Напомним, что основными инициаторами «нефтяной сделки» в картеле выступают Алжир и Венесуэла. Два этих экспортера потеряли существенные доходы от падения мировых цен. Вместе с тем, Венесуэла последние месяцы активно наращивает как добычу, так и экспорт сырой нефти. Коррекция цен дает возможность компенсировать бюджетные дефициты и начать модернизацию в нефтяном секторе экономики.

Отметим, что на фоне оптимистических заявлений министра нефти Алжира и секретаря ОПЕК, официальные представители основных участников картеля выглядят достаточно сдержанными. Их смысловое наполнение и тональность зачастую идут в противоречие. Точка зрения и позиция Саудовской Аравии остается практически не изменой. Королевство поддерживает саму идею «заморозки добычи», но с одним условием – в соглашении должны участвовать все члены картеля. Также Саудовская Аравия придерживается позиции «ответственного экспортера». Это косвенно указывает на то, что добыча и экспорт в стране не будут жестко привязаны к возможным договоренностям. Саудовская Аравия неоднократно заявляла о том, что будет добывать и экспортировать ровно столько, сколько необходимо потребителям для нормального функционирования.

Позиция Ирана, становится мягче в вопросе участия в картельном сговоре. Показатели добычи Ирана близки к плановым. Косвенно, это подтверждает высказанное мнение о квотировании для каждого экспортера. Однако механизм исполнения и контроля озвучен не был. Вместе с тем, дальнейшие высказывания официальных лиц Ирана отмечали то, что встреча, обсуждения и возможные решения несут неофициальный характер.

Позиция России достаточно туманна. Официально страна не входит в картель, однако по факту является одним из крупнейших экспортеров.

В целом, ОПЕК в достаточно трудном положении. Вербальные интервенции оказывают больший эффект для мировых цен, чем возможные ограничения. Это и есть вероятный путь влияния на мировые цены. Путь добровольного ограничения, внешнего влияния на мировой рынок нефти, с целью поднять цены, будет не эффективен. Такой метод может привести к обратному результату. Ожидаемый баланс на рынке достигнут не будет. Нефтяные компании США, Канады получат шанс нарастить добычу. Более высокие ценовые диапазоны позволят наращивать добычу на фоне остающихся крайне высоких мировых запасов.

Ожидания роста спроса также достаточно противоречивы. ОПЕК традиционно ожидает продолжение прироста потребления. Прогнозы IEA достаточно негативны. Ожидания роста потребления в Китае, так же туманны. Можно говорить, что импорт сырой нефти в Китай будет стабилен. Показатели состояния экономики страны указывают на то, что проводимая трансформация начинает давать плоды. Однако, отметим, что частью проводимой политики является снижение выбросов в атмосферу. Это, косвенно указывает на то, что рост потребления нефтепродуктов будет ограничено. Частью этого является стимулирование гибридного и полностью электрического автотранспорта.

Спрос в США остается на рекордном уровне, однако рост его также ограничен. А риск роста собственной добычи несет негативные ожидания.

Влияние референдума в Великобритании трудно оценить. Состоянии экономики Еврозоны пока стабильно и спрос также стабилен.

Суммируя, можно сказать, что искусственная балансировка мирового рынка нефти несет риски его разбалансировки. Понимая это, ОПЕК выберет вероятно агрессивность в вербальном влиянии на настроения, используя коррекционный рост биржевых цен для привлечения инвестиций в нефтегазовые отрасли.

Косвенно, на рост волатильности все больше начинает оказывать предвыборная компания в США. Стартовавшие в понедельник теледебаты основных кандидатов пока не дают явного преимущества кому то.

На фоне такого агрессивного информационного поля, большую актуальность приобретают показатели запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Сегодня прогноз API. В среду EIA выпустит свой доклад. Напомним, на среду запланировано завершение кулуарных переговоров в Алжире. Такое совпадение на один день несут риски роста волатильности на биржевых торгах сырой нефтью.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 27 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует прогноз по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США, за прошедшую рабочую неделю. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Германии – уровень импортных цен;
данные по Италии – промышленные показатели – новые заказы, уровень продаж;
данные по Великобритании – индекс CBI оптовых продаж;
сводные данные по Еврозоне – уровень частного кредитования, показатель денежного агрегата М3;
данные по США – индекс потребительского доверия, индекс PMI в секторе услуг, индексы цен на недвижимость, показатели продаж в розничных сетях, индексы FOMC Ричмонда, Техаса, Далласа;
в течение дня выступают официальные представители FOMC, ОПЕК.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 27 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

R3 = 48,19
R2 = 47,17
R1 = 46,39

Срединная линия:

PP = 45,41

Уровни поддержки:

S1 = 44,63
S2 = 43,65
S3 = 42,87

Итоги по открытым позициям 26 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 27 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях около уровня «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях зоны ниже уровня «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 45,50 — 45,40 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 45,45 — 45,55 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 45,65 – 45,75, продолжение движения к уровням 46,00 – 46,10, 46,25 – 46,35.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,45 — 45,55, а также уровнях 45,95 – 46,05, 46,20 – 46,30.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,50 — 46,60 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,90 – 47,00, продолжение к уровням 47,15 – 47,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,65 – 46,75 и уровнях 46,95 – 47,05, 47,20 – 47,30.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,30 — 47,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,75 — 47,85, продолжение движения к уровням 48,00 – 48,10, 48,25 – 48,35
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,45 — 47,55, а также уровнях 47,95 – 48,05, 48,15 – 48,25.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,53 – 46,76, при ускорении движения на уровнях 47,22 — 47,67.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 45,35 — 45,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,05 — 44,95, продолжение движения к уровням 44,65 – 44,55.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,10 — 45,00 и уровнях 44,90 – 44,80, 44,65 – 44,55.
Тест и закрытие ниже уровня 44,45 — 44,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,20 – 44,10, продолжение движения к уровням 43,90 – 43,80, 43,65 – 43,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,25 — 44,15 и уровнях 44,00 – 43,90, 43,75 – 43,65.
Тест и закрытие ниже уровня 43,55 – 43,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,25 – 43,15, продолжение движения к уровням 42,95 – 42,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,40 – 43,30 и уровнях 43,15 – 43,05, 42,95 – 42,85, 42,60 – 42,50.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,71 – 44,48, при ускорении движения цены вниз на отметке 44,02 — 43,57.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.