Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 27 ноября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг? 26 ноября, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 43,30 (+0,05*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 42,29 (+0,57*)
Цена закрытия дня (С)= 42,51 (-0,53*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь15) = 40,39 (+2,12*)

(* — к предшествующему дню, доллара за баррель).

Прошедшая сессия, по январскому 2016 года фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

Одной из основных причин послужила короткая торговая неделя. Сегодня в США официальный выходной — «День Благодарения».

Полученные ранее статистические данные, как по учетным запасам сырой нефти в США, так и данные о сокращении активных буровых установок и нарастание геополитических рисков не смогли оказать поддержку рыночной цене.

Ограниченная ликвидность из-за выходного дня в США оказывало не последнее влияние на показатели волатильности и динамику цены на нефть.

Дополнительным фактором начинает выступать предстоящие заседание ОПЕК. Участники рынка продолжают оценивать влияние заявления Саудовской Аравии о готовности сотрудничать. Министр энергетики России Александр Новак заявил в четверг, что Россия и Саудовская Аравия создает специальную совместную рабочую группу по согласованию и контактам между ведущими мировыми производителями нефти.

Отметим, что в состав ОПЕК включили Индонезию, что дает основания предполагать вариант решения оставить значения суточного квотирования на прежнем уровне, либо расширить их с учетом нового члена картеля до 33М баррелей в сутки. Отметим, что на решение картеля будет не последнюю роль играть рост добычи в Иране и Ливии, а так же то, что показатели сокращения активных буровых установок замедляется. Напомним заседание запланировано на 4 декабря 2015 года в Вене.

Ситуация на Ближнем Востоке показывает признаки эскалации напряженности, рост неопределенности в ожиданиях затухания и локализации конфликтов.

Развитие напряженности в отношениях Турции и России набирает обороты. Руководство России рассматривает и отчасти уже вводит экономические санкции в отношении Турции. Страны обменялись достаточно резкими заявлениями о произошедшем конфликте. В частности, было заявлено, что Россия приостанавливает рассмотрение и реализацию инвестиционных проектов в нефтегазовой и энергетической сфере с Турцией. Напомним, что Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 27 ноября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выходной день в США — «День Благодарения», сегодня на срочных рынках ограниченная торговая сессия. Публикуются данные по ВВП Великобритании, состоянию потребительского климата и бизнес ожиданий в странах Еврозоны.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 27 ноября 2015 года

Уровни сопротивления (Январь 16):

R3 = 44,10
R2 = 43,69
R1 = 43,09

Срединная линия:

PP = 42,69

Уровни поддержки:

S1 = 42,09
S2 = 41,69
S3 = 41,10

Итоги по открытым позициям 26 ноября 2015 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 27 ноября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсами на нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем достаточно ограниченную внутридневную волатильность цены, что привело к смешанным данных расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления. Это несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения, риски развития сильного движения цены.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
Учитываем косвенное влияние на динамику цены состояния индекса доллара США.
Учитываем возможные факты заявлений, высказываний, слухов перед предстоящим заседанием ОПЕК в Вене, от официальных лиц стран входящих в ОПЕК и не входящих в картель. Это несет риски роста волатильности цены.
Учитываем фактор выходного дня в США, как основном центре ликвидности в инструменте. Несет риски роста волатильности на снижении ликвидности в рынке.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск ограничения продолжения движения и ограничения импульсов снижения.
Дневное состояние цены — вход в зоне перепроданности, риски ограниченного продолжения движения вверх.
Внутридневное — смешанное, — риски снятия коррекционным движениями.

Диапазонный уровень 42,65 — 42,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены, первый уровень поддержки.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 42,75 — 42,85, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков роста цены, остановки коррекционного снижения цены.
Целями движения возврат цены на уровни 43,10 — 43,20, данный сценарий актуален при возвратном движении цены к уровню.
Учитываем возможность формирования на уровнях 43,30 — 43,40 локального сопротивления, закрытие цены выше сигнального уровня несет риск ускорения движения цены к уровню 43,75 — 43,85.
Тест и закрытие цены на нефть выше 43,90 — 44,00 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
Целью движения будет возврат к уровням 44,15 — 44,25.
Учитываем риски формирования уровней сопротивления на уровнях 44,30 — 44,40.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,35 — 44,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевым уровнями движения будут 44,85 — 44,95.
Учитываем возможность формирования на уровне 44,85— 44,95 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,10 — 45,20. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 42,60 — 42,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 42,30 — 42,35, продолжение движения к 42,15 — 41,20.
Тест и закрытие ниже уровня 42,05 — 42,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на 41,90 — 41,80 и 41,40 — 41,45,
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 41,35 — 41,24.
В работе учитываем, что диапазон 41,15 — 41,00 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз на подходе к нему.
Тест и закрытие цены ниже уровня 41,00 — 41,05 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 40,60 — 40,65.
Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 40,35 — 40,45.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 40,15 — 40,25.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.