Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 25 ноября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 24 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (январь17) завершили торги со следующими параметрами (официальный учет идет с итогов сессии 23 ноября 2016 года – рынки США были закрыты):

Самая высокая цена за торговый день (H) = 48.43 (-0.77*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 47.40 (+0.23*)
Цена закрытия дня (С) = 47,96 (-0,07*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь16) = 47,49 (+0,47*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLF7) на сырую нефть марки WTI показывала ограниченную внутридневную волатильность.

Основная причина такой ценовой волатильности и активности участников биржевого рынка сырой нефти находилась в том, что в США был выходной день. Это привело к тому, что значительная часть активной ликвидности отсутствовала в рынке.

Это накладывалась на осторожность в принятии торговых решений в ожидании итогов очередного заседания исполкома ОПЕК 30 ноября в Вене.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз курса рубля» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/kurs-rublya/rosneft-opyat-obvalit-kurs-rublya-sechin-zajmet-trillion-rublej.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/04/akcii-rosneft-730×285.jpg»]Роснефть опять обвалит курс рубля? Сечин займет триллион рублей[/info_block]

Отметим, что ожидания от итогов встречи находятся на уровне 50/50. Сложившаяся ситуация на мировом рынке сырой нефти, ценовая волатильность и ожидания спроса толкают картель к принятию стабилизационной программы. Фундаментально, ожидания того, что рынок естественным образом придет к балансу спроса и предложения, мягко говоря, не оправдываются. Резкое снижение инвестиций в нефтяную индустрию привело к тому, что экспортеры и нефтяные компании наращивали добычу. Основа такого шага находилась в том, что денежный поток должен покрывать текущие затраты. Ценовой параметр уходил на второй план. В период коррекции мировых цен показатели добычи не снижались, а отмечается его рост. Также, коррекция к более высоким значениям стоимости барреля дает возможность нефтяным компаниям США наращивать производственную активность. В целом, естественное снижение произошло, однако рост спроса не оправдал ожиданий. Это самые основные моменты которые указывают на то, что картель примет решение о снижении собственной квоты. Отметим, что Саудовская Аравия предлагает установить ограничение производства на уровне 32,5М баррелей в сутки. Это позволит снизить суточную добычу на 1,1М от текущей добычи 33,64М баррелей в сутки.

Министр энергетики России в четверг отметил, что страна готова внести в плановые показатели на 2017 год снижение добычи в пределах 200К – 300К баррелей в сутки. Было также отмечено, что данный шаг укладывается в позицию поддержки ОПЕК и находится в процессе согласования с картелем.

Министр энергетики Венесуэлы прибывает в Москву для переговоров по нефтяной сделке. Отметим, что Россия официального приглашения в Вену не получала.

МЭА в четверг выпустила аналитический обзор по мировому рынку энергоносителей. Отметим, что аналитики агентства отмечают, что ОПЕК вероятно примет положительное решение на заседании, что несет риск роста мировых цен к уровням «60». Однако, агентство видит негативный риск в том, что при возврате мировых цен в диапазон «55» — «65» вероятен рост добычи в США, Канаде, Норвегии. Это еще более отодвигает сроки балансировки рынка нефти. Активность в этих странах вынудит ОПЕК нарушить свои решения.

Напомним, что помимо проблем мирового рынка сырой нефти, на решения картеля накладываются и политические разногласия. Если вопросы по производству, вероятно, найдут решение, компромиссы уже согласованы, то политические трения могут разрушить всю конструкцию в любой момент. Из этой плоскости картелю предстоит срочно вырабатывать позицию, исходя из итогов выборов президента США.

Такая неопределенность и многообразие вариантов исхода нашла отражение в том, что по данным регуляторов чистая короткая позиция во фьючерсах на сырую нефть достигла максимальных значений. Это несет риск к образованию «short scviz», что может привести к взрывному росту волатильности биржевых цен на нефть.

Давление оказывал индекс доллара США. Отметим, что значение индекса находятся вблизи максимумов почти за 13,5 лет. Спекуляции на тему решения FOMC, поступающая общая статистика и достаточно «тонкая» торговля в предпраздничные дни были основанием к такой динамике на валютных рынках.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 25 ноября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный В течение дня возможны комментарии и выступления официальных лиц ОПЕК.

Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Франции – показатели потребительского доверия;
данные по Испании – индексы PPI цен производителей;
данные по Италии – показатели инвестиций, продаж в промышленности, данные по розничным продажам;
данные по Великобритании – показатели ВВП (Q3), данные о инвестициях в основной капитал, индекс сектора услуг, индекс CBI состояния розничной торговли;
данные по Канаде – показатели состояния бюджетного баланса;
данные по США – индексы PMI сектора услуг.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 25 ноября 2016 года

Уровни сопротивления (Январь_17), расчет по данным от 11/23, (*)- с учетом GLOBEX 11/24:

R3 = 49,45 (48,66*)
R2 = 48,94 (48,44*)
R1 = 48,42 (48,23*)

Срединная линия:

PP = 47.92 (48,01*)

Уровни поддержки:

S1 = 47,45 (47,78*)
S2 = 46,90 (47,56*)
S3 = 46,39 (47,32*)

Торговый план по нефти WTI на 25 ноября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях выше зоны перепроданности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 47,90 – 48,10* рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней поддержки. (*Учитываем, что расчеты основаны на статистике и показателях сессии 11/23, в работе необходимо это учитывать).
В работе учитываем риск «перестановки» на новые рыночные уровни.
Уровни «50 — 51» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «45 — 44» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 48,05 — 48,15 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 48,25 – 48,35, продолжение движения к уровням 48,55 – 48,65.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 48,15 — 48,25, а также уровнях 48,55 – 48,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48.55 — 48.65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48.90 – 49,00.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48.70 – 48.80 и уровнях 48.95 – 49,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48.95 — 49.05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49.15 — 49.25, продолжение движения к уровням 49.45 – 49.55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49.05 — 49.15, а также уровнях 49.25 – 49.35, 49.55 – 49.65.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,92 – 49,16, при ускорении движения на уровнях 49,64 — 50,12.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 48,00 — 47,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,75 — 47,65, продолжение движения к уровням 47,50 – 47,40, 47,30 – 47,20.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,95, — 47,85 и уровнях 47,65 – 47,55, 47,35 – 47,25.
Тест и закрытие ниже уровня 47.25 — 47.15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47.10 – 47.00, продолжение движения к уровням 46,90 – 46,80.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47.20 — 47.10 и уровнях 47.00 – 46,90, 47,05 – 46,95.
Тест и закрытие ниже уровня 46,85 – 46,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 46,55 – 46,45, продолжение движения к уровням 46.30 – 46.20.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46.90 – 46.80 и уровнях 46,65 – 46,55, 46,20 – 46,10.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47.00 – 46,76, при ускорении движения цены вниз на отметке 46,28 — 45,80.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.