Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 23 августа 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник 22 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 49,08 (-0,28*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,33 (-1,22*)
Цена закрытия дня (С)= 47,41 (-1,70*)
Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (+0,36*)
Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (+2,11*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную волатильность.

Формально, причиной аномальной волатильности биржевых цен на нефть были спекуляции на тему «нефтяной сделки». Основной же причиной была экспирация сентябрьского биржевого контракта и полноценная торговая сессия на октябрьском. Отметим, что текущая ситуация, как фундаментальная, так спекулятивная не давала шансов участникам биржевых торгов оставлять позиции для процедуры расчета по цене закрытия. Отметим, что по цене закрытия спред между контрактами сузился почти до 40 центов за баррель. Ушедший биржевой контракт показал сильную волатильность. Динамика и ход торгов по нему отражал рост неопределенности на мировом рынке сырой нефти. Опасения избытка, как сырой нефти, так и нефтепродуктов были основной идей ликвидации ставок на рост и давления на цены. Уже немного забытая идея «нефтяной сделки» была реанимирована Венесуэлой. Дальнейшие вербальные интервенции развернули настроения участников биржевых торгов. Отметим, что на ценовых минимумах контракта, биржевая статистика показывала значительный перекос в сторону ставок на снижение. Агрессивные заявления ОПЕК оказали давление и раскрутили ликвидацию «коротких» ставок.

Такая жесткая и нервная «торговая жизнь» ушедшего контракта позволили удержать среднюю цену нефтяной корзины ОПЕК от резкого снижения.

Дополнительное негативное давление на настроения участников биржевых торгов оказывали данные по рекордному росту экспорту нефтепродуктов из Китая. Рынок нефтепродуктов в Азии испытывает сильное ценовое давление из-за такого агрессивного насыщения. Отметим, что слабость конечного спроса не активизирует арбитражные операции трейдерами. Дополнительно это давит на ожидания роста импорта сырой нефти в Китай. Напомним, что страна находится в числе основных потребителей.

Предстоящая и так ожидаемая встреча в Алжире, проходит на фоне рекордных показателей суточной добычи у Саудовской Аравии и Ирана. Россия, не входящая в картель, также находится на максимальных уровнях.

Нигерия — экспортер, у которого показатели упали до минимальных уровней, как добычи, так и экспорта, находится на пути решения проблемы. По поступающим из страны сведениям, активисты группировки «Мстители дельты реки Нигер» выразили желание активизировать мирные переговоры. Напомним, что такие попытки уже были, результат был временным. Однако, есть ожидания более успешного решения.

Ливия также находится на пути разблокировки экспортного потенциала. Трудные и бескомпромиссные переговоры, иногда с применением военной силы, находят положительные решения. Это позволяет разблокировать морские терминалы. Резкий рост суточной добычи маловероятен, однако, на мировой рынок сырой нефти вернется достаточно сильный участник.

Все это явно указывает на то, что снижение предложения сырой нефти на мировом рынке маловероятно, без добровольного решения. А учитывая, что мировые запасы на рекордных уровнях, создание дефицита требует полного эмбарго на поставки от всех, включая частные компании США, Канады, Норвегии, Китая. Такой сценарий практические нереален.

Поступающая статистика по экономикам, как основных потребителей сырой нефти, так и мировая статистика, дает основание полагать, что спрос будет устойчивым. Однако рост достаточно скромен. На ожидания спроса все сильнее оказывает трансформация его структуры. Отметим, что потребление в химической промышленности достаточно устойчивое. Стабилизация мировой экономики позволит учитывать химическую промышленность в качестве точки роста.

Косвенное давление оказывает неопределенность с действием FOMC. Спекуляции на эту тему дают толчок росту волатильности доллара США.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 23 августа 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. Остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Франции – индексы PMI цен производителей, сектора услуг;
данные по Германии – индексы PMI цен производителей, сектора услуг;
данные по Еврозоне – индексы PMI цен производителей, сектора услуг, индекс потребительского доверия;
данные по США – данные по продажам в розничных сетях, индекс PMI цен производителей;
данные по рынку недвижимости США – показатели продаж новых домов;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – торговый баланс, показатели экспорта, импорта;

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 23 августа 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16):

R3 = 49,53
R2 = 48,96
R1 = 47,87

Срединная линия:

PP = 47,30

Уровни поддержки:

S1 = 46,21
S2 = 45,63
S3 = 44,55

Итоги по открытым позициям 22 августа 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 23 августа 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности, приближение к уровню «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 47,30 — 47,20 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 47,35 — 47,45 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 47,65 – 47,75, продолжение движения к уровням 47,85 – 47,95.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 47,55 — 47,65, а также уровнях 47,80 – 47,90.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,95 — 48,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,20 – 48,30, продолжение движения к уровням 48,55 – 48,65, 48,80 – 48,90.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,15 — 48,25 и уровнях 48,50 – 48,60, 48,85 – 48.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48,95 — 49,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,20 — 49,25, продолжение движения к уровням 49,35 – 49,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,05 — 49,15, а также уровнях 49,20 – 49,25, 49,55 – 49,65.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,34 – 48,57, при ускорении движения на уровнях 49,05 — 49,52.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 47,25 — 47,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,00 — 46,90, продолжение движения к уровням 46,70 – 46,70, 46,30 — 46,20.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,95 — 46,85 и уровнях 46,65 – 46,55, 46,35 – 46,25.
Тест и закрытие ниже уровня 46,05 — 45,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,65 — 45,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,10 — 46,00 и уровнях 45,90 – 45,80 и 45,65 – 45,55.
Тест и закрытие ниже уровня 45,50 – 45,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 45,20 – 45,10, продолжение движения к уровням 44,90 – 44,80, 44,55 – 44,45.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,35 – 45,25 и уровнях 45,00 – 44,95, 44,75 – 44,65.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 46,44 – 46,21, при ускорении движения цены вниз на отметке 45,73 — 45,26.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.