Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 20 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 19 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 44,15 (+0.40*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,12 (+0,38*)
Цена закрытия дня (С) =43,30 (+0,27*)
Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-3,92*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную волатильность.

Основную поддержку позитивному движению биржевых цен на нефть оказывали два фактора:

Первый — это прошедшие в выходные дни переговоры лидеров Венесуэлы и Ирана. По их итогам президент Венесуэлы отметил решимость основных экспортеров сырой нефти прийти к соглашению. Он отметил, что текущая ситуация с ценами на мировом рынке нефти и критическое снижение инвестиций оказывают разрушительное действие. Он ожидает, что принятые решения позволят установить «справедливый» коридор цен на сырую нефть, снизить ценовую волатильность. По его мнению, это позволит встать на путь балансировки рынка. Напомним, что Венесуэла находится в группе стран-экспортеров с высокими издержками на добычу сырой нефти. Основные добывающие компании находятся под контролем государства и основные доходы от экспорта поступают в бюджет. Резкое падение мировых цен на сырую нефть привело к кризису в стране. Сложившийся ценовой диапазон остается в критической зоне для страны. Зона комфорта для Венесуэлы — это диапазон цен от 60 до 80 долларов за баррель.
Вторым фактором поддержки была Ливия. Сделанное в конце прошедшей недели заявление о запуске экспорта на морском терминале оказало негативное давление. Текущая политическая напряженность, отчасти, вызвана не решением проблемы распределения доходов от экспорта сырой нефти. Однако, в воскресенье запланированная загрузка первого танкера не состоялась. Причина – блокирование морского порта боевой авиацией. Действия правительственных ВВС Ливии не дали возможность судам войти в акваторию. Это сняло опасения по поводу роста предложения на рынке.

Отметим, что Нигерия возвращается как экспортер на рынок нефти. Действия правительства страны дали возможность ослабить риски атак. Нефтяные компании проводят профилактические работы и готовятся возобновить загрузки и отправку сырой нефти потребителям. Это даст возможность вернуть показатели добычи на плановые уровни.

Негативное давление вызвала статистика по добыче в России и Иране. Данные по добыче в России показывают, что добыча находится на высоких уровнях. Локальные снижения не носят затяжного характера. Есть вероятность, что в России будет естественное снижение, причина которой — условия добычи, связанные со снижением средней температуры воздуха.

Добыча третьего производителя ОПЕК — Ирана, показала рост на 15% в августе, средняя добыча находится выше 2,0М баррелей в сутки. Данные основаны на косвенных источниках, по графикам отгрузки танкеров из страны. Данный показатель практически равен досанкционному уровню.

Косвенное влияние продолжает оказывать полоса заседаний регуляторов. Основное внимание будет приковано к предстоящим заседаниям Банка Японии и стартующему сегодня двухдневному заседанию FOMC.

Отметим, что данные компании Baker Hughes показали рост нефтяных буровых установок. Подтверждение стабилизации внутренней добычи найдет отражения в данных EIA, выходящих в среду. Дополнительное внимание будет на данных по импорту сырой нефти в Китай. Данные также выйдут в среду. Ожидается, что импорт составит 32,85М тонн сырой нефти.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 20 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует прогноз по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Швейцарии – торговый баланс;
данные по Германии – индексы PPI цен производителей;
данные по США – показатели рынка недвижимости – разрешения на строительство, показатели новых закладок домов, данные по продажам в розничных сетях;
поздно вечером выходят данные по Японии – состояние торгового баланса, показатели экспорта, импорта;
данные по Новой Зеландии – миграционные показатели и туристические потоки, показатели движения средств по кредитным картам;
данные по Австралии – опережающие индикаторы;
заседание Банка Японии – решение по кредитно-денежной политике, учетным ставкам;
по завершению заседания — заявление о принятой регулятором кредитно-денежной политики;
в течении дня выступают официальные представители – Банка Канады.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 20 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Октябрь_16):

R3 = 44,89
R2 = 44,50
R1 = 43,86

Срединная линия:

PP = 43,48

Уровни поддержки:

S1 = 42,83
S2 = 42,45
S3 = 41,79

Итоги по открытым позициям 19 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 20 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор перетока ликвидности в следующий фьючерсный контракт на сырую нефть. Экспирация текущего биржевого контракта 16-09-20 на закрытии регулярной торговой сессии.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях около уровня «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 43,40 — 43,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 43,45 — 43,55 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 43,70 – 43,80, продолжение движения к уровням 43,95 – 44,00.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 43,35 — 43,45, а также уровнях 43,75 – 43,85, 43,95 – 44,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,00 — 44,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 44,15 – 44,25, продолжение движения к уровням 44,40 – 44,50.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 44,00 – 44,10 и уровнях 44,25 – 44,35, 44,55 – 44,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,60 — 44,70 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 44,65 — 44,75, продолжение движения к уровням 44,95 – 45,05
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 44,55 — 44,65, а также уровнях 44,85 – 44,95, 45,05 – 45,15.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 43,78 – 44,21, при ускорении движения на уровнях 44,64 — 45,07.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 43,35 — 43,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,10 — 43,00, продолжение движения к уровням 42,70 – 42,80.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 43,15 — 43,05 и уровнях 42,90 – 42,80.
Тест и закрытие ниже уровня 42,65 — 42,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 42,35 – 42,30.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,65 — 42,55 и уровнях 42,35 – 42,25.
Тест и закрытие ниже уровня 42,30 – 42,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,10 – 42,00, продолжение движения к уровням 41,65 – 41,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,05 – 41,95 и уровнях 41,65 – 41,55, 41,25 – 41,15.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 42,48 – 42,05, при ускорении движения цены вниз на отметке 41,62 — 41,19.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.