Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 18 января 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 17 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 53,52 (+0,35*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 52,12 (-0,15*)
Цена закрытия дня (С) = 52,48 (+0,11*)
Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (+0,25*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную и нервную внутридневную волатильность.

Основной причиной такого хода торговой сессии оставались уже привычные факторы.

Отметим, что участники мирового рынка сырой нефти, как биржевого, так и физического, получают достаточно противоречивые сигналы от официальных лиц и статистических данных. Такая текущая неопределенность не дает ясного понимания и прогнозирования ценовых ориентиров.

Отметим, что настроения биржевых спекулянтов поддержало интервью министра энергетики Саудовской Аравии, а именно — тезис о том, что страна строго и неуклонно будет придерживаться принятых на себя обязательств в рамках Венских договоренностей. В случае необходимости, есть решимость расширить снижение, как добычи, так и экспортного предложения. Отметим, что ранее им же было высказано мнение о том, что текущие показатели дают сигналы, что ход выполнения идет успешно, и он не видит целесообразности в продлении действия картельной сделки.

[info_block align=»right» linkText=»Новости валютного рынка Форекс» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/pochemu-vyros-kurs-pary-gbpusd-tereza-mej-otpravila-kurs-funta-v-ralli.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2015/06/brexit-funt-padaet-kreditnij-reiting-budet-snizhen.jpg»]Почему вырос курс пары GBP/USD? Тереза Мэй отправила курс фунта в ралли[/info_block]

Также выступление главы нефтяной компании Саудовской Аравии дали опору позитивным ожиданиям. Он отметил, что компания в полном объеме выполняет взятые обязательства и успешно идет к выполнению плана по публичному размещению акций компании. Напомним, ранее были сообщения о том, что компания уведомила ряд клиентов в Азии о снижении экспортных объемов в регион.

На стороне поддержки позитивных ожиданий были данные из Китая. Официальные данные показывают, что внутренняя добыча, вероятно, снизится на 7,0%. Снижение ожидается к 2020 году и учитывает отсчет данных к 2015 году. Расчетный уровень добычи оценивается в районе 4,0М баррелей в сутки. Ожидается рост импорта сырой нефти в 2017 году на уровне 8,0М баррелей в сутки или рост около 7,0%. В 2016 году импорт достиг уровня 7,65М баррелей в сутки или рост на 14%. Покрытие внутренних потребностей импортом сырой нефти составляло около 64,8% в 2016 году, на 2017 год этот показатель ожидается в пределах 66,7%. Основная причина, как мы уже отмечали, находится в процессе «старения» месторождений, эксплуатируемых китайскими компаниями. Их дальнейшая работа зависит от уровня капитальных затрат и применения новых технологий, позволяющих повысить эксплуатационную отдачу и продлить срок «жизни». Отметим, что Китай ведет достаточно агрессивную политику вхождения в доли нефтяных компаний Ирана и Ирака. Это позволяет получить, в рамках договоров о разделе продукции, дополнительные объемы сырой нефти как государственным компаниям так и частным. Такой режим добычи и импорта вносит некоторые неточности в данные по экспорту Ирана и Ирака.

Отметим, что значительную поддержку биржевым ценам на нефть оказало снижение индекса доллара США. Американская валюта показала в течение дня существенное падение против ряда мировых валют. Причин такого «sell-off» было несколько. Одной из них было официальное подтверждение «жесткого» выходя Великобритании из Единого рынка ЕС. В ходе выступления премьер-министра Великобритании британский фунт показал рекордный внутридневной рост.

Второй причиной стало высказанное мнение избранного президента США о том, что американский доллар слишком дорог. Его текущие значения слишком высоки и несут вред экономике США. Оба этих фактора привели к взрывному росту волатильности на валютных рынка, косвенно, это дало поддержку биржевым котировкам нефти.

На стороне поддержки были данные компании Genscape. По данным компании на 13 января 2017 года запасы сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 756К баррелей.

На стороне негативного ожидания можно отметить ожидания роста показателей суточной добычи на основных сланцевых месторождениях США.

Напомним, что из-за выходного дня в США отчеты API и EIA сдвинут на день вперед.

Публикуемые доклады ОПЕК и МЭА базируются на данных за декабрь 2016 года.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 18 января 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — ОПЕК публикует ежемесячный доклад. Данные IEA по импорту сырой нефти в США и мире. API публикует прогнозные данные о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. В течение дня, вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель.

Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Германии – индексы CPI и HICP потребительских цен;
сводные данные по Еврозоне – индексы CPI потребительских цен;
данные по Великобритании – показатели безработицы и занятости, данные по персональным доходам, индекс RICS цен на недвижимость;
данные по США – показатели ипотечного кредитования, индексы CPI потребительских цен, данные по промышленному производству, показатели загруженности производств, данные о розничных продажах в крупнейших розничных сетях, данные по операциям с облигациями США;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – индекс PMI, показатель одобрения заявок на строительство;
данные по Австралии – данные по рынку труда – уровень безработицы и занятости, инфляционные ожидания;
данные по Японии – данные о операциях с ценными бумагами на открытом рынке;
данные по Китаю – индекс цен на недвижимость;
публикуется «Бежевая книга» FOMC;
заседание Банка Канады – решение по кредитно денежной политике, учетным ставкам, публикация экономического прогноза Банка Канады, выступление главы Банка Канады по итогам заседания;
в течение дня выступления официальных представителей FOMC, главы FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 18 января 2017 года

Уровни сопротивления (февраль17):

R3 = 54,54
R2 = 54,09
R1 = 53,27

Срединная линия:

PP = 52,78

Уровни поддержки:

S1 = 52,00
S2 = 51,49
S3 = 50,73

Торговый план по нефти WTI на 18 января 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.
Учитываем влияние процесса перехода ликвидности и формирования торговых позиций в следующем фьючерсном контракте. Несет риски снижения ликвидности и рост волатильности в текущем.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — рост и консолидация показателя на значениях зоны перепроданности, ниже уровня «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 52,70 – 52,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 52,75 — 52,85 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 53,05 – 53,15, продолжение движения к уровням 53,35 – 53,45.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 52,80 — 52,90, а также уровнях 53,10 – 53,20, 53,35 – 53,45.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,40 — 53,50 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,55 – 53,65, продолжение движения к уровням 53,85 – 53,95, 54,00 – 54,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,50 – 53,60, 53,75 – 53,85, 53,95 – 54,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,05 — 54,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,35 — 54,45, продолжение движения к уровням 54,65 – 54,75, 54,95 – 55,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,10 — 54,20, а также уровнях 54,25 – 54,35, 54,65 – 54,75, 54,90 – 55,00.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 53,57 – 53,83, при ускорении движения на уровнях 54,36 — 54,88.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 52,75 — 52,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,40 — 52,30, продолжение движения к уровням 52,20 – 52,10, 51,95 – 51,85.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 52,45 — 52,35 и уровнях 52,15 – 52,05, 51,95 – 51,85.
Тест и закрытие ниже уровня 51,80 — 51,70, даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 51,55 – 51,45.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,75 — 51,65 и уровнях 51,45 – 51,35.
Тест и закрытие ниже уровня 51,40 –51,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,20 – 51,10, продолжение движения к уровням 50,95 – 50,85, 50,65 – 50,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,25 – 51,15 и уровнях 51,05 – 50,95, 50,70 – 50,60, 50,35 – 50,25.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 51,47 – 51,21, при ускорении движения цены вниз на отметке 50,68 — 50,16.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.