Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 17 ноября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 16 ноября, нефть WTI – CLx (декабрь 15) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 42,25 (+0,04*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 40,06 (-0,16*)
Цена закрытия дня (С)= 41,74 (+1,00*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (-3,81*)

(* — к предшествующему дню, доллара за баррель).

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

В течении торговой сессии цена на нефть опускалась к зоне минимальных значений. Дальнейший ход торгов был преимущественно в сторону роста цены, который превышал более 3,0%. Закрытие в положительной зоне стало первой сессией после восьми падений подряд.

Первоначальную поддержку цене на нефть оказали серии терактов во Франции и последовавший за этим удар ВВС Франции по позициям ISIS в Сирии. Однако, данные о исторически максимальных запасах сырой нефти в мире и рост активных буровых установок в США оказал давление. Дальнейшую поддержку цене оказали сообщения о возможных терактах в различных регионах Европы. Отметим, что динамика, параметры цены не указывают на агрессивное принятие участниками рынка «премии за риск». Риски снижения показателей добычи, экспорта равны рискам снижения конечного спроса из-за эскалации конфликта и текущего состояния глобальной экономики. Это происходит на фоне резкой нехватки мощностей для хранения нефтяных резервов.

Данные Торговой комиссии показывают сокращение нетто длинной позиции по легкой нефти. Суммарное снижение в опционах и фьючерсах ставок на рост в Нью-Йорке и Лондоне составило 27,456 контрактов, до 127,351. Сокращение в ставках на рост шло одновременно с резким ростом ставок на снижение цены. Данные на 10 ноября 2015 года.

Геополитика остается в достаточно напряженном состоянии.

Теракты в столице Франции привели к активизации боевых действий на Ближнем Востоке.

Продолжаются переговоры и консультации по Сирии, прикладываются усилия по поиску компромиссного решения.

Ситуация на Ближнем Востоке пока не несет прямой угрозы добыче и поставкам сырой нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 17 ноября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются недельные данные о запасах сырой нефти в США от API. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выход достаточно большого блока статистических данных по Великобритании и США. В течении дня состоятся выступления официальных лиц РБ Австралии, FOMC. Публикуются данные по недвижимости из Китая.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 17 ноября 2015 года

Уровни сопротивления (Декабрь 15):

R3 = 44,95
R2 = 43,59
R1 = 42,78

Срединная линия:

PP = 41,42

Уровни поддержки:

S1 = 40,59
S2 = 39,23
S3 = 38,40

Итоги по открытым позициям 16 ноября 2015 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на покупку:

открытие — 41,03, закрытие — 41,30
открытие — 41,21, закрытие — 41,45
открытие — 41,45, закрытие — 41,70

Итог: три операции = + 75 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 17 ноября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем сильную внутридневную волатильность предшествующего дня, что привело к расширению расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
Заявления официальных представителей несет риски роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние на динамику цены состояния индекса доллара США.
Учитываем начавшийся процесс перехода ликвидности с текущего контракта на следующий. Официальное закрытие декабрьского фьючерса на легкую нефть 20 ноября 2015 года. Несет риски снижения ликвидности, рост волатильности на закрытии текущих позиций, переформатировании портфелей.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск продолжения движения и ограничения импульсов роста.
Дневное состояние цены — в зоне перепроданности, отход от экстремальных значений перепроданности.
Внутридневное — смешанное, риски встречного снятия экстремальных значений.

Диапазонный уровень 41,35 — 41,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.

Для позиций на рост цены легкой нефти вводим сигнальный уровень 42,05 — 41,95, тест и закрытие выше него даст подтверждение продолжения движения вверх, есть риск локальной диапазонной торговли между уровнями 42,05 — 41,95 и 41,35 — 41,45,

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 42,05 — 42,15, на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены.
Покупки с целями на возврат цены на уровни 42,65 — 42,75.
Учитываем возможность формирования на уровне 42,35 — 42,40 локального сопротивления.
Тест и закрытие цены на нефть выше 42,85 — 42,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
Целевым уровнями движения будут возврат к уровням 43,35 — 43,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 43,15 — 43,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 43,65 — 43,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевым уровнями движения будут 44,45 — 44,55.
Учитываем возможность формирования на уровне 44,05— 44,15 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 44,85 — 44,95. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 41,35 — 41,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 40,65 — 40,55.
Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 40,50 — 40,40, тест и закрытие ниже сигнального уровня несет риски ускорения движения цены, целевым уровнем движения будет 40,10 — 40,00.
В работе учитываем, что диапазон 40,05 — 40,15 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз на подходе к нему.
Тест и закрытие цены ниже уровня 39,90 — 40,00 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 39,25 — 39,35.
Тест и закрытие цены ниже уровня 38,90 — 38,80 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 38,35 — 38,45.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 39,05 — 38,95.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.