Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 15 декабря 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 14 декабря, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 36,70 (-0,14*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 34,53 (-0,63*)
Цена закрытия дня (С)= 36,31 (+0,69*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь 15) = 40,39 (-4,08*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно сильную, внутридневную волатильность.

В течение торговой сессии цена на нефть опускалась к многолетним минимумам, однако закрытие прервало шести недельное снижение цены.

Драйверами роста волатильности выступали ожидания снижения спроса на фоне данных о теплой зиме. Это снижает спрос в топочном мазуте, традиционно оказывающий поддержку ценам на сырую нефть.

Дополнительное давление продолжало оказывать прошедшее заседание ОПЕК. Участники рынка склоняются к идее, что картель теряет контроль на ценой. Это происходит на фоне ожиданий роста поставок на мировой рынок Ирана.

Фактором поддержки выступило ожидание предстоящего заседание FOMC. Ожидания роста учетной ставки достаточно сильны, однако неопределенность не уходит, что вызывает закрытие позиций на снижение.

Развитие напряженности в отношениях Турции и России набирают обороты. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта.

Напомним, Турция входит в НАТО, страны альянса приняли программу поддержки в текущих условиях.

Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов. ВМС Турции проводят масштабные учения в зоне пролива. Турция начинает реализовывать меры по ужесточению формального контроля проходящих судов.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 15 декабря 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные по недельным запасам сырой нефти в США от API. Поступающие в течение дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию индекса экономических настроений в Германии. Публикуются ценовые индексы Великобритании, США. Выходят данные по рынку недвижимости США, данные по операциям с гособлигациями США. В течении дня выступления официальных лиц банка Канады, РБ Австралии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 15 декабря 2015 года

Уровни сопротивления (Январь 16):

R3 = 39,25
R2 = 37,97
R1 = 37,10

Срединная линия:

PP = 35,82

Уровни поддержки:

S1 = 34,95
S2 = 33,65
S3 = 32,79

Итоги по открытым позициям 14 декабря 2015 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 15 декабря 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем достаточно сильную, внутридневную динамику и волатильность цены предшествующего дня, это привело к смешанным данным расчетных показателей уровней поддержек и сопротивлений, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения цены внутри дня.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
Учитываем косвенное влияние на динамику цены состояния индекса доллара США. Учитываем фактор предстоящего заседания FOMC — риски косвенного влияния на рынок сырой нефти.
Учитываем риски роста волатильности на заявлениях официальных лиц в ходе торгового дня.
Учитываем ожидания публикации статистических данных — риски снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — экстремальные значения.
Дневное состояние цены — в зоне перепроданности , риски ограниченного продолжения снижения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски снятия экстремальных значений коррекционным движениями.

Диапазонный уровень 35,80 — 35,90 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 35,95 — 36,05, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения цены вниз.
Цели движения — возврат цены к уровню 36,20 — 36,25, продолжение к уровню 37,05 — 37,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 36,30 — 36,40 и 36,65 — 36,75,
Тест и закрытие цены на нефть выше 37,20 — 37,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 37,90 — 38,00.
Учитываем риски формирования локального сопротивления на уровне 37,55 — 37,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 38,05 — 38,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут 38,95 — 39,05.
Учитываем возможность формирования на уровне 38,95— 39,15 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 39,25 — 39,45. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

В работе учитываем, что диапазон 38,90 — 39,10 выступает уровнем сопротивления текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологического сопротивления» и минимальных цен», тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены вверх.
Тест и закрытие ниже уровня 35,75 — 35,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и локальной остановки двежения вверх.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 35,45 — 35,55, продожение движения к уровню 34,85 — 34,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 35,15 — 35,25.
Тест и закрытие ниже уровня 34,70 — 34,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 33,80 — 33,90.
Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на 34,40 — 34,50 и на уровне 33,95 — 34,05.
Тест и закрытие ниже уровня 33,55 — 33,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 32,85 — 32,95
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 33,15 — 33,25.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 32,80 — 32,65.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.