Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 12 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носит лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 09 октября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015 ) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 50,92 (+0,85*)
Самая низкая цена за торговый день (L): = 49,17 (+1,41*)
Цена закрытия дня (С):= 49,63 (+0,20*)
Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83 (+3,80*)

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Основную поддержку цене на нефть в торговой сессии оказывало ожидание данных о состоянии активных буровых установок. Предшествующие отчеты показывали, хотя и не значительное, но сокращение, которое длилось уже пять недель подряд. Данные от нефтесервисной компании Baker Hughes показали снижение на 9 единиц, до 605 — шестую неделю подряд и наименьшее значение с июня 2010 года. Сокращение буровых установок за беспрерывное недельное падение показало 61 единиц. Напомним, что максимальное значение этого года было 1609 единиц.

Данные отражают затянувшуюся полосу «низкой нефти», что выливается в сокращении затрат в отрасли. Под основной удар попадают месторождения, которые в текущем ценовом диапазоне не могут выйти в рентабельность, однако, это стимулировало внедрение технологий снижающих затраты. Переход цен на нефть в более высокий диапазон несет риски расконсервации проектов и роста показателей добычи.

Дополнительную поддержку и, возможно, основную, оказывало ожидание возможных действий ОПЕК и России. На конец октября запланирована встреча Саудовской Аравии и России, очередное заседание ОПЕК. Основная спекуляция строится на ожиданиях возможных совместных действий по стабилизации глобального рынка нефти.

В воскресенье министр энергетики Катара Мохаммед Аль-сада, сказал, что цены на нефть достигли своего нижнего предела. Поставки из не входящих в ОПЕК стран будут сокращаться в следующем году. Ожидается, что спрос, вероятно, достигнет 30,5М баррелей в день с текущих 29,3М баррелей в день.

Дополнительную поддержку ценам на сырую нефть оказывала динамика доллара США. Последнее заседание ФРС и опубликованный позднее протокол указывали, что вопрос о учетных ставках не рассматривался. Основное внимание было уделено прогнозированию развития глобальных кризисных моментов и возможным влиянии на экономику США. Поступавшие, после заседания, данные так же, не давали оптимизма в скором изменении политики комитета.

В Китае закончились длинные, почти в неделю, выходные. Предстоящие данные по экспорту и импорту вызовут пристальное внимание, что может внести в рынки волатильность. В свете резкого замедления экономики Китая, финансовые рынки ищут признаки запуска программы количественного смягчения. На данный момент, регулятор проводит секторальные программы, которые призваны выравнивать текущую ситуацию в экономике, избегать «жесткой посадки» и успокаивать инвесторов.

Развитие ситуации на Ближнем Востоке все больше привлекает внимание участников рынка нефти. Отметим, что текущий рост индикаторов сырой нефти пока крайне мало отражает военные риски. Боевые действия напрямую не касаются районов добычи и транспортировки. Разрастание конфликта в регионе, как основной риск поставкам, пока маловероятно. Однако, ситуация может выйти из-под контроля, что отражается в крайней нервозности в анализе поступающих новостей.

Законопроект об отмене ограничений на экспорт сырой нефти из США получило одобрение нижней палаты Конгресса США.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 09 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выступления официальных лиц FOMC, данные о торговом балансе, показатели экспорта и импорта Китая.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 12 октября 2015 года

Уровни сопротивления (Ноябрь15):

R3 = 52,29
R2 = 51,61
R1 = 50,55

Срединная линия:

PP = 49,85

Уровни поддержки:

S1 = 48,80
S2 = 48,11
S3 = 47,01

Итоги по открытым позициям 09 октября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на покупку:

открытие — 50,12, закрытие 50,40

Позиции на продажу:

открытие — 50,42, закрытие 50,12
открытие — 50,33, закрытие 50,00

Итог: три операций = +88 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 12 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Учитываем сильную внутридневную и недельную волатильность, что привело к расширению показателей уровней поддержки и сопротивления и несет риски коррекционного движения.
Учитываем рыночные ожидания выхода предстоящих статистических данных.
Состояние цены: недельное — вход в зону экстремальной перекупленности; дневное состояние цены — нахождение в зоне перекупленности; внутридневное — смешанное, риски роста волатильности.
Уровень 49,86 принимаем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 49,95 — 50,05 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены.
Покупки с целями на 50,20 — 50,25 — первая, продолжение к 50,35 — 50,45.
Тест и закрытие выше 50,65 — 50,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх с целевыми уровнями 51,20 — 51,30.
В работе учитываем риск формирования сопротивления на уровне 51,45 — 51,65— локально он выступает уровнем сопротивления UP-тренду и психологическим уровнем сопротивления, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
Тест и закрытие выше 51,55 — 51,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения роста цены к целевому уровню 52,20 — 52,30.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 52,45 — 52,65.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 49,85 — 49,80 даст сигнал движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет 49,55 — первый, продолжение движения к уровню 49,40 — 49,30.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 49,15 — 49,20, тест и закрытие ниже него несет риск ускорения движения цены.
Тест и закрытие ниже ценового уровня 49,10 — 49,00 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 48,65 — 48,60. Учитываем риски формирования локальной поддержки на данном уровне, продолжение движения к уровням 48,10 — 48,15.
Тест и закрытие ниже уровня 47,95 — 48,05 даст сигнал развития движения вниз к целевым уровням 47,45 — 47,55.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 47,15 — 47,20.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.