В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В понедельник 11 июля 2016 года, нефть WTI – CLx (август16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 45,77 (-0,20*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,42 (-0,35*)
- Цена закрытия дня (С)= 44,76 (-0,65*)
- Официальная цена закрытия CL (июль16) = 48,85 (-4,09*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по августовскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.
Участники биржевого рынка сырой нефти снизили агрессивность в принятии решений относительно движения цены. U.S. Baker Hughes в пятницу сообщила о росте активных буровых установок на 10 единиц. В целом, это достаточно противоречивая новость. С одной стороны, нефтяные компании провели процесс оптимизации затрат. Рост данного показателя происходит на фоне того, что капитальные затраты находятся на исторических минимумах. Резкое снижение цен на нефть привело к росту затрат по финансовым операциям компаний. Процесс консервации привел к минимальным показателям активных буровых установок. Это дает поддержку ожиданиям, что собственная добыча в США будет продолжать снижаться. С другой стороны, стабилизация и медленный рост, дают основания полагать, что «нижняя точка» достигнута. Балансовые переоценки разведанных запасов сырой нефти проходят по «актуальным ценам», т.е. процесс доступности к финансовым ресурсам облегчается. Количество банкротств снизилось до минимальных значений. Напомним, что более 80 компаний в США подали обращения по защите от кредиторов, т.е. находятся в процесс банкротства. Также в этот период прошел процесс консолидации и инвентаризации. Это вывело из эксплуатации месторождения с высокими затратами и позволило возобновить добычу с использованием новых технологий. В сумме, это указывает на то, что нефтяные компании, как на традиционных месторождения, так и на сланцевых, успешно адаптируются к ценовым колебаниям.
Однако, основным негативным фактором для рынка нефти остаются рекордные текущие запасы и достаточно туманные перспективы спроса.
Основной фактор поддержки биржевых цен на сырую нефть – «непредвиденные сокращения» — начинает ослабевать.
По данным агентства Platts, объем добычи стран ОПЕК достиг восьмилетнего максимума. Рост оценивается на уровне 300К баррелей в сутки до среднего значения 32,7М баррелей в сутки.
В Нигерии рост суточной добычи оценивается в 150К баррелей в сутки до среднего значения 1,57М баррелей в сутки. Рост происходит на фоне достаточно сложной внутренней обстановки. Атаки на инфраструктуру продолжаются, однако правительство страны пытается всеми доступными мерами защитить основной источник бюджетных поступлений и найти компромисс с повстанцами.
Суточная добыча в Ливии оценочно поднялась на 60К баррелей в сутки до среднего значения за июнь в 310К баррелей в сутки. Общий показатель добычи в Ливии расчетно находится на уровне 1,6М баррелей в сутки.
Показатели суточной добычи в Канаде также медленно, но уверенно возвращаются к своим плановым показателям. «Взрывному» росту мешает низкая пропускная способность трубопроводов и рост ограничений на транспортировку сырой нефти по ж/д.
Кратковременную поддержку биржевым ценам оказывает разлив сырой нефти в терминале Басры, Ирак. Это привело к остановке отгрузки двух танкеров. По сообщениям аварию планируют ликвидировать в течении суток.
Биржевая статистика показывает, что участники биржевых торгов суммарно сократили текущие ставки на рост цены. Данные за прошедшую неделю показывают ликвидацию «длинных» ставок суммарным объемом в 22М баррелей. Общий объем снижения чистой длинной позиции был с уровня 633М баррелей до 485М баррелй за последние четыре недели.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 12 июля 2016 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует данные за прошедшую неделю о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США, ОПЕК выпускает обзор на рынку сырой нефти, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются индексы CPI, HCPI и WPI в Германии. Данные по рынку труда США – открытые вакансии. Данные по федеральному бюджету США. Данные по оптовым запасам в США. В течении дня выступают официальные представители Банка Англии, FOMC.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 12 июля 2016 года
Уровни сопротивления (Август_16):
- R3 = 73
- R2 = 424
- R1 = 439
Срединная линия:
- PP = 44,90
Уровни поддержки:
- S1 = 405
- S2 = 456
- S3 = 471
Итоги по открытым позициям 11 июля 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 12 июля 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
- Учитываем дальнейшую оценку итогов референдума в Великобритании, ход развития ситуации и возможные официальные заявления официальных лиц – риски рост волатильности на частичной потери ликвидности.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — снижение и вход зону «продаж».
- Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация на значениях перепроданности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 44,95 — 45,05 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления.
В работе учитываем, что уровни «50» и «46» и несут значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 45,00 — 45,10 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 45,20 — 45,30, продолжение движения к уровням 45,45 – 45,55.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,00 — 45,05, а также уровнях 45,15 – 45,25, 45,55 – 45,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 45,65 — 45,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,85 – 45,95, продолжение движения к уровням 46,10 – 46,20, 46,35 – 46,45.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,85 — 45,95 и уровнях 46,25 – 46,35.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 46,45 — 46,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,75 — 46,85, продолжение движения к уровням 47,05 – 47,10.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,55 — 46,65, а также уровнях 46,95 – 47,05 и 47,20 – 47,25.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,47 – 45,70, при ускорении движения на уровнях 46,14 — 46,59.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 44,90 — 44,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,65 — 44,55, продолжение движения к уровням 44,20 – 44,10.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,60 — 44,50 и уровнях 44,25 – 44,15, 43,95 – 44,05.
- Тест и закрытие ниже уровня 43,95 — 43,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,55 — 43,45.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,75 — 43,65 и 43,45 – 43,35.
- Тест и закрытие ниже уровня 43,40 – 43,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,20 – 43,10, продолжение движения к уровням 42,85 – 42,75.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,25 – 43,15 и уровнях 42,95 – 42,85, 42,45 – 42,55.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 43,69 – 43,47, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,02 — 42,57.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
