Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 11 ноября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 10 ноября, нефть WTI – CLx (декабрь 15) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 44,76 (-0,36*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,57 (-0,07*)
Цена закрытия дня (С)= 44,21 (+0,34*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (-1,34*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия показывала двухстороннюю внутридневную волатильность с закрытием дня, близким к предшествующему.

Вышли данные по учетным недельным запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США от API (фактическое / ожидания):

API Weekly Crude Oil Stock: 6,300M vs 0,500M
API Weekly Gasoline Stock: -3,200M vs -0,500M

Данные показали рост учетных запасов сырой нефти, как против ожиданий, так и неделей ранее 2,800М. Учетные запасы в бензине снизились как против среднерыночных ожиданий, так и неделей ранее -1,000М.

Выходил доклад Международного энергетического агентства. В нем отмечается резкое сокращение инвестиций в нефтегазовую отрасль. Оценки текущего сокращения этого показателя, по данным МЭА, порядка 20,0%, прогноз на 2016 указывает на продолжение этого процесса. Порядка 80 проектов добывающих компаний остановлены, суммарно это инвестиции на 22 млрд. долларов США. МЭА ожидает умеренного роста спроса на сырую нефть. Агентство прогнозирует цену на нефть в районе 80,00 долларов за баррель к 2020 году на фоне сокращения глобальных показателей суточной добычи.

В течение регулярной сессии в США поступили данные от Национального центра ураганов. Прогноз — тропический шторм, получивший традиционно женское имя «Катя», станет ураганом к вечеру 15-11-10. Район — севернее Бермудских островов, есть риск остановки скважин на шельфе восточного побережья США.

Промышленное производство в Китае 5,6%, ожидания 5,8%, предшествующее 5,7%.

Розничные продажи в Китае 11,00%, ожидания 10,9%, предшествующие 10,9%.

Заказы обрабатывающем секторе Японии -23,1%, предшествующие -19,1%.

Индекс оптовых цен в Германии -1,6%, предшествующее -1,8%.

Предварительные данные по уровню добычи в США показывают ожидаемое снижение суточной добычи на 40К баррелей, против роста на 48К баррелей неделей ранее.

В течение дня поступали заявления и высказывания официальных лиц ОПЕК. Основное их содержание — умеренный оптимизм в плане роста спроса. ОПЕК не будет в одностороннем порядке сокращать показатели и влиять на рыночные цены. Плановое заседание картеля намечено на 4 декабря.

Геополитика остается в достаточно напряженном состоянии. Продолжаются переговоры и консультации по Сирии, прикладываются усилия по поиску компромиссного решения. Ход расследования крушения пассажирского самолета в Египте дает версию о возможном теракте, однако на данный момент официально это не подтверждено.

Ситуация на Ближнем Востоке пока не несет прямой угрозы добыче и поставкам сырой нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 11 ноября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше на то, что публикация данных о недельных товарных запасах сырой нефти и нефтепродуктов EIA перенесена на 12 ноября. Сегодня состоится выступление президента ЕЦБ Драги, а так же главы Банка Англии. Выходят данные из Японии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 11 ноября 2015 года

Уровни сопротивления (Декабрь 15):

R3 = 45,56
R2 = 45,15
R1 = 44,39

Срединная линия:

PP = 43,98

Уровни поддержки:

S1 = 43,21
S2 = 42,80
S3 = 42,04

Итоги по открытым позициям 10 ноября 2015 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие — 44,11, закрытие — 43,90
открытие — 44,07, закрытие — 43,90
открытие — 44,00, закрытие — 43,85

Позиции на покупку:

открытие — 43,88, закрытие — 44,08

Итог: четыре операций = +72 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 11 ноября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем внутридневную волатильность предшествующего дня, что привело к сжатию расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения, риски развития коррекционного движения.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
Заявления официальных представителей несет риски роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние на динамику состояния индекса доллара США.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, зона консолидации.
Дневное состояние цены — в зоне перепроданности, близки экстремальные значения перепроданности.
Внутридневное — смешанное, наблюдаются текущие экстремумы в зонах перепроданности, смешанное нахождение в нейтральной и зоне перекупленности. Риски роста волатильности на снятии внутридневной перепроданности.

Диапазонный уровень 43,95 — 44,05 рассматриваем как уровень локального разворота движения цены и первого сопротивления.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 44,10 — 44,20 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены и остановки локального коррекционного движения цены вниз.
Покупки с целями на возврат цены на уровни 44,35 — 44,45.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,50 — 44,60 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
Учитываем возможность формирования на уровне 44,45 — 44,55 локального сопротивления, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движение будут 44,85 — 44,95, продолжение движения цены к уровням 45,05 — 45,15.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,15 — 45,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
Целевым уровнями движения будут 45,40 — 45,55.
Учитываем возможность формирования на уровне 45,65— 45,75 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,25 — 46,35. Учитываем, что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 43,80 — 43,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановке коррекционного возврата цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,60 — 43,65, данный сценарий актуален при возвратном движении цены вверх к уровню.
Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 43,65 — 43,70, тест и закрытие ниже сигнального уровня несет риски ускорения движения цены, целевым уровнем движения будет 43,20 — 43,30.
В работе учитываем, что диапазон 42,80 — 43,10 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз.
Тест и закрытие цены ниже уровня 42,95 — 42,85 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 42,45 — 42,35.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,00 — 41,95.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.