Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 11 мая 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 10 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 44,79 (-1,15*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,03 (-0,21*)
Цена закрытия дня (С)= 44,66 (+1,22*)
Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+2,03*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность. На ход торговой сессии оказывал, достаточно, противоречивый новостной фон.

К ожиданиям незапланированного сокращения поставок сырой нефти из Канады добавилась Нигерия. Эти события придали дополнительный вес ожидаемым данным по коммерческим запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США от API.

Данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США API (фактическое/ожидания):

API Weekly Crude Stock: 3.450M vs 0.300M
API Weekly Distillates Stocks: -1.360M vs -1.300M
API Weekly Gasoline Stock: 0.271M vs -0.800M

По данным API коммерческие запасы в терминале хранения и распределения Cushing показали рост 1,460М баррелей против роста 0,382М неделей ранее.

В целом, данные вышли достаточно смешанными. Коммерческие запасы сырой нефти вышли хуже, как ожиданий, так и неделей ранее +1,265М. Дистилляторы немного лучше ожиданий, но замедлили снижение относительно прошлых данных -2,600М. Коммерческие запасы бензина показали рост, как против ожиданий, так и сокращения -1,170М неделей ранее.

В текущих условиях, полученные данные не дают четкой картины с «выпадением» поставок из Канады. Напомним, что существующий ценовой разрыв в тарифах хранения нефти в терминалах заметно ниже, чем в «плавучих хранилищах». Это «смазывает» данные между поставками и длительным хранением. Данные по нефтепродуктам отражают загрузку и продуктовую линейку НПЗ на данные период.

Дополнительную поддержку рыночным настроениям оказал регулярный доклад EIA.

В частности в нем был поднят прогноз по потреблению на 2016 год. Прогнозируется рост на 300К баррелей в сутки до 1,4М баррелей в сутки. На 2017 год прогноз оценивает рост спроса на 1,5М баррелей в стуки.

Отметим, что к проблемам с поставками из Ливии добавилась Нигерия. В стране было совершено вооруженное нападение на инфраструктуру. Это привело к эвакуации персонала и временной остановке добычи.

Из негативных новостей были данные о росте показателей добычи в Иране. По заявлениям чиновников и косвенным данным видно, что Иран вплотную подошел к плановым показателям добычи. Что же касается рыночной доли, то Иран агрессивно ее возвращает. Страна снизила отпускные цены на ряд сортов сырой нефти для потребителей, ценовой дисконт расширен до $1.60 доллара США за баррель.

Саудовская Аравия также не только заявляет о расширении инвестиций и росте суточной добычи, а проводит достаточно активные работы.

Все это в сумме имеет шанс привести нефтяной баланс добычи и потребления к «точке равновесия». Оцениваемые риски возникновения дефицита сырой нефти возможны только как кратковременные.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 11 мая 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные о состоянии коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные о промышленном производстве Великобритании, предварительные данные о ВВП Великобритании, данные о состоянии бюджетного баланса США. Поздно вечером выйдут данные от Банка Японии – состояние текущего счета, данные по операциям. В течении дня выступают официальные представители ЕЦБ.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 11 мая 2016 года

Уровни сопротивления (Июнь_16):

R3 = 46,96
R2 = 45,88
R1 = 45,20

Срединная линия:

PP = 44,12

Уровни поддержки:

S1 = 43,44
S2 = 42,36
S3 = 41,68

Итоги по открытым позициям 10 мая 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие: 43,91, закрытие: 43,33
открытие: 43,90, закрытие: 43,60

Позиции на покупку:

открытие: 43,63, закрытие: 43,95
открытие: 43,47, закрытие: 43,68
открытие: 43,50, закрытие: 43,90
открытие: 43,55, закрытие: 44,15
открытие: 44,06, закрытие: 44,40

Итог: семь операций = 249 пунктов.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 11 мая 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение под уровнем «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 44,15 — 44,25 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, в работе учитываем как уровень локальной поддержки.

Позиции на покупку:

В работе учитываем, что диапазонный уровень «44» — «45» вернул себе психологическое значение, тест и закрытие выше него усилит коррекционное движение цены к верхним целевым уровням, тест и закрытие ниже него локально отменит движение вверх и усилит негативные ожидания.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,25 — 44,30 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и остановке движения вниз.
Цели движения — возврат цены к уровню 44,35 — 44,45, продолжение движения к уровню 44,65 – 44,75 и 45,05 – 45,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 44,25 — 44,35, а также уровнях 44,65 — 44,75 и 44,95 – 45,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,25 — 45,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,85 — 45,95
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,25 — 45,35, а также уровнях 45,75 – 45,85 и 46,00 – 46,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,10 — 46,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнями движения будет возврат к уровню 46,55 — 46,65, продолжение к уровню 46,95 – 47,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,15 — 46,25, а также уровнях 46,90 – 47,00.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,61 — 46,16.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 44,10 — 44,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня, возможно ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,75 — 43,85, продолжение движения к уровням 43,25 — 43,35.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 43,85 — 43,95, а также на уровне 43,40 – 43,50.
Тест и закрытие ниже уровня 43,20 — 43,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,95 — 42,85, продолжение движения к уровням 42,60 – 42,70 и 42,25 – 42,35.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,05 — 42,95 и уровне 42,65 – 42,75 и 42,20 – 42,30.
Тест и закрытие ниже уровня 42,15 — 42,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 41,65 – 41,75.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 41,95 — 42,05 и уровне 41,55 — 41,65.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 43,04 — 42,60.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.