В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг, 10 декабря, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 37,54 (-1,45*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 36,38 (-0,49*)
- Цена закрытия дня (С)= 36,76 (-0,39*)
- Официальная цена закрытия CL (декабрь 15) = 40,39 (-3,63*)
(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.
В ходе торгового дня биржевая цена на нефть опустилась к минимумам, показанным 7 лет назад, в период развития финансового кризиса.
ОПЕК в ноябре нарастила добычу сырой нефти на 0,23М баррелей в день до 31,7М.
В докладе отмечается, что основной прирост показателя приходится на Иран. Рост добычи составил 248К баррелей в день, до 4,3М баррелей.
Общий объем добычи сырой нефти в мире за ноябрь, по предварительным данным, вырос на 0,37М баррелей — до 95,58М баррелей в день. Доля в мировой добыче ОПЕК за ноябрь составила 33,2% против 33,3% в октябре.
- Банк Англии оставил учетную ставку на уровне 0,50%.
- Банк Швейцарии установил учетную ставку на уровне -0,75%.
- Первичные заявки по безработице в США 282К, против ожиданий 269К.
- Повторные заявки по безработице в США 2,243К, против ожиданий 2,152К.
- Среднее количество заявок по безработице в США за 4 недели — 270,75К, против ожиданий 269,25К.
- Индекс импортный цен в США -0,4%, против ожиданий -0,7%.
- Индекс экспортных цен в США -0,6%, против ожиданий -0,3%.
- Баланс федерального бюджета США -65,0В, против ожиданий -68,0В.
- Продажи автотранспорта в Китае показали рост на 24,0% в годовом исчислении, или около 2,2М единиц.
Развитие напряженности в отношениях Турции и России набирают обороты. Руководство России вводит экономические санкции в отношении Турции. Турция, в свою очередь, рассматривает встречные санкции против России. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта.
Страны обмениваются достаточно жесткими и противоречивыми обвинениями и заявлениями. Напомним, Турция входит в НАТО, страны альянса приняли программу поддержки в текущих условиях.
Напомним, что Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов.
ВМС Турции проводят масштабные учения в зоне пролива. Турция начинает реализовывать меры по ужесточению формального контроля проходящих судов.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 11 декабря 2015 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию индексов потребительских и оптовых цен в Германии и США, данных по розничным продажам в США, индекса деловой активности Мичигана, данных по товарно-материальным запасам в США и решения ЦБ России по учетной ставке.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 11 декабря 2015 года
Уровни сопротивления (Январь 16):
- R3 = 38,40
- R2 = 37,97
- R1 = 37,25
Срединная линия:
- PP = 36,81
Уровни поддержки:
- S1 = 36,10
- S2 = 35,66
- S3 = 34,95
Итоги по открытым позициям 10 декабря 2015 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 11 декабря 2015 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем достаточно ограниченную внутридневную динамику и волатильность цены предшествующего дня, это привело к смешанным данным расчетных показателей уровней поддержек и сопротивлений, несет риски как сильных проходов цены так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения цены внутри дня.
- Учитываем ожидания и факт выхода статистических данных — риск снижения ликвидности и роста волатильности перед выходом и рост ликвидности с волатильностью по факту получения данных.
- Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
- Учитываем косвенное влияние на динамику цены состояния индекса доллара США. Учитываем фактор предстоящего заседания FOMC — риски косвенного влияния на рынок сырой нефти.
- Учитываем окончание торговой недели — риски роста волатильности от действий «недельных» трейдеров на закрытии позиций.
Состояние цены:
- Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск ограничения продолжения движения и ограничения импульсов снижения.
- Дневное состояние цены — в зоне продаж , риски ограниченного продолжения снижения.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски снятия экстремальных значений коррекционным движениями.
Диапазонный уровень 36,75 — 36,85 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены и первое сопротивление.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 36,85 — 36,95, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения цены вниз.
- Цель движения — возврат цены к уровню 37,15 — 37,20.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 37,25 — 37,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Учитываем риски формирования локального сопротивления на уровнях 37,25 — 37,30.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 37,45 — 37,55.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 37,45 — 37,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевым уровнями движения будут 37,85 — 37,90.
- Учитываем возможность формирования на уровне 37,65— 37,75 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 38,00 — 38,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевым уровнями движения будут 38,20 — 38,25.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 38,65 — 38,75. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.
Позиции на продажу:
- В работе учитываем, что диапазон 38,90 — 39,10 выступает уровнем сопротивления текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологического сопротивления» и минимальных цен», тест и закрытие выше него несет риски как ускорения движения цены вверх.
- Тест и закрытие ниже уровня 36,75 — 36,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и локальной остановки двежения вверх.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 36,55 — 36,45.
- Тест и закрытие ниже уровня 36,40 — 36,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 35,95 — 36,05.
- Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на 36,05 — 36,15.
- Тест и закрытие ниже уровня 35,95 — 35,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 35,65 — 35,55
- Тест и закрытие ниже уровня 35,60 — 35,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 35,15 — 35,05.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 34,95 — 34,85.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
