Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 10 ноября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 09 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 45.95 (+0.56*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 43.07 (-1.34*)
Цена закрытия дня (С) = 45,27 (+0.29*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-5.16*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель)

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Рыночная волатильность среды была крайне аномальной. Основной причиной были два фактора:

Итоги голосования на выборах президента США;
Инвентарные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США.

Поступавшие предварительные итоги голосования отправил финансовые рынки мира в «нокдаун». Сообщения о том, что лидирует кандидат в президенты от Республиканской партии, стало полной неожиданностью. По всем сегментам финансовых рынков прокатилась волна «sell-off». Отметим, что падение фьючерсов США, в частности DOW в моменте достигало около 5,0%. Снижение фьючерсов на сырую нефть было близко к 4,0%. Такая ситуация ярко отражала растерянность от получаемых итогов. Реакция инвесторов напоминала рынки после получения итогов референдума в Великобритании.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/pochemu-neft-poshla-vverx-posle-obvala-opyat-tramp.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/05/cena-na-neft-8-730×417.jpg»]Почему нефть пошла вверх после обвала? Опять Трамп![/info_block]

Программа кандидата в президенты США вызывала много противоречий и опасений. Напротив, победа кандидата от Демократической партии давала продолжение понятной и привычной политики. Факт того, что эта программа будет реализована и стала причиной неприятия рисков. Однако отметим, что для нефтяной индустрии США приход Трампа несет положительные моменты, в частности, его приверженность к большей дерегуляции, более мягкие взгляды на проблемы выбросов. Он заявлял, что в случае победы, нефтяные компании получат снижение существующих ограничений и более простой доступ к месторождениям. Его внешнеполитические позиции дают основания полагать, что существует риск сворачивания потепления в отношении Иранской ядерной программы, что может существенно ослабить позиции Ирана на мировом рынке нефти из-за давления на нефтяные компании.

В целом, прошедшая среда, только первый день нового президента США. Дальнейшие назначения и действия будут показывать возможный вектор движения США.

В течение торгового дня обвальное падение стоимости активов сменилось коррекцией и возвратом к ценам закрытий понедельника. Стартом была ликвидация ставок на снижение цен, дальнейшую коррекцию усиливала текущая оценка ситуации.

Во второй половине торгового дня в действие вступал второй фактор, а именно ожидание официальной статистики EIA.

Традиционно, EIA публикует инвентарные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов на открытии регулярной торговой сессии в США.

EIA, инвентарные данные за рабочую неделю с 29 октября по 4 ноября (фактическое/ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: 2.432M vs 1.330M
EIA Weekly Distillates Stocks: -1.948M vs -2.144M
EIA Weekly Gasoline Inventories: -2.841M vs -1.025M
По данным EIA, стратегические нефтяные резервы США снизились на 0,001М баррелей до значения 695,087М баррелей.
Внутренняя добыча сырой нефти поднялась на 170К баррелей в сутки, до среднего значения 8,692М баррелей в сутки против 8,522М неделей ранее и против 9,185М годом ранее.
Импорт сырой нефти в США снизился на 1,553М баррелей в сутки до среднего значения 7,442М баррелей в сутки.
По данным EIA, среднее потребление сырой нефти в США поднялось на 369К баррелей в сутки до значения 15,817М баррелей в сутки.
Запасы в терминале хранения и распределения Cushing поднялись на 28К баррелей до значения 58,479М баррелей.
Средняя загруженность нефтепереработки в США составила 87,1%, против 85,2% неделей ранее.

В целом, данные вышли нейтральными. Рост данных о запасах сырой нефти произошел на фоне снижения запасов в нефтепродуктах. Отметим также, что рост вышел выше ожиданий, однако ниже рекордного роста неделей ранее. Данные EIA показывают, что внутренняя добыча сырой нефти в США не показывает признаков серьезного замедления. Рост запасов прошел и на фоне существенного снижения импорта нефти в США. Загрузка НПЗ начинает нарастать, это отражает процесс выхода из технического обслуживания. Ранее EIA отмечало, что ожидания снижения добычи в США не оправдываются. Активность нарастает с коррекцией мировых цен. Победу Трампа на прошедших выборах президента в США также можно отнести к фактору риска роста инвестиций и расширения добычи.

Отметим, что вторая сторона, а именно спрос, также подвержен риску. Статистика, получаемая из основных стран потребителей, явно указывает на замедление роста экономик. Это несет риски снижения потребления энергоносителей, в частности, сырой нефти. В ситуации, когда ОПЕК находится на исторических максимумах, Россия не рассматривает реальных шагов по снижению добычи, Иран настаивает на своем праве наращивать добычу, снижение потребления возвращает опасения в избыточном предложении на физическом рынке нефти и нефтепродуктов.

Из Нигерии пришли новости о новых атаках на трубопроводы. Компания Shell уведомила об остановке прокачки нефти.

Напомним, что плановая встреча стран ОПЕК намечена на 30 ноября и традиционно пройдет в Вене. Основной вопрос — финальное обсуждение и принятие программы действий по стабилизации мировых цен на рынке нефти. За неделю до встречи запланированы технические переговоры стран картеля и не входящих экспортеров. Однако, итоги выборов, позиция Ирака, Ирана и Саудовской Аравии вносит интригу в возможности принятие и исполнение реальных мер и шагов. Пока у картеля остается действенный инструмент влияние – вербальные интервенции.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 10 ноября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA, публикует инвентарные данные о запасах природного газа в США за прошедшую рабочую неделю, отчет за прошедший месяц, а также прогноз по мировому рынку энергоносителей.

В течение дня выступают официальные представители стран ОПЕК.

Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Франции – показатели промышленного производства, занятость вне аграрного сектора.
Данные по Италии – показатели промышленного производства.
Данные по США – показатели рынка труда – заявки по безработице, показатели состояния бюджетного баланса.
Поздно вечером выходят данные по Японии – индексы PPI цен производителей, показатели активности.
В течении дня выступают официальные представители FOMC, РБ Австралии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 10 ноября 2016 года

Уровни сопротивления (Декабрь_16):

R3 = 49,35
R2 = 47,64
R1 = 46,48

Срединная линия:

PP = 44,77

Уровни поддержки:

S1 = 44,61
S2 = 41,90
S3 = 40,74

Торговый план по нефти WTI на 10 ноября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем развитие президентской компании в США, получаемые предварительные итоги голосования.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — развитие снижения показателя на значениях зоны перекупленности, снижающиеся значения выше уровня «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное с преобладанием перекупленности — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 44,95 – 44,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50 — 49» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни «45 — 44» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 45,00 — 45,10 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 45,20 – 45,30, продолжение движения к уровням 45,65 – 45,75, 45,95 – 46,05, 46,25 – 43,35, 46,55 – 46,65.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,15 — 45,25, а также уровнях 45,45 – 45,55, 45,70 – 45,80, 46,00 – 46,05, 46,25 – 46,35, 46,55 – 46,55.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,55 — 46,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,95 – 47,05, продолжение движения к уровням 47,35 – 47,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,85 – 46,95 и уровнях 47,05 – 47,15, 47,30 – 47,40, 47,40 – 47,50.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,55 — 47,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,95 — 48,05, продолжение движения к уровням 48,25 – 48,35, 48,65 – 48,75, 48,95 – 49,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,55 — 47,65, а также уровнях 47,85 – 47,95, 48,05 – 48,15, 48,55 – 48,65, 48,95 – 49,05.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,22 – 46,44, при ускорении движения на уровнях 46,90 — 47,35.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 44,80 — 44,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,45 — 44,35, продолжение движения к уровням 44,10 – 44,00, 43,75 – 43,65.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,70 — 44,60 и уровнях 44,35 – 44,25, 44,05 – 43,95, 43,75 – 43,65.
Тест и закрытие ниже уровня 43,50 — 43,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,15 – 43,05, продолжение движения к уровням 42,80 – 42,70, 42,45 – 42,35, 42,05 – 41,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,45 — 43,35 и уровнях 43,20 – 43,10, 42,85 – 42,75, 42,25 – 42,15, 41,95 – 41,85.
Тест и закрытие ниже уровня 41,85 – 41,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 41,45 – 41,35, продолжение движения к уровням 41,20 – 41,10, 40,95 – 40,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 41,85 – 41,75 и уровнях 41,45 – 41,35, 41,05 – 40,95.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,40 – 44,18, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,72 — 43,27.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.