Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 10 мая 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 09 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 45,94 (+0,60*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,24 (-0,30*)
Цена закрытия дня (С)= 43,44 (-1,22*)
Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+0,81*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность. Старт текущей торговой недели прошел достаточно неоднозначно. На рыночные ожидания повлияли достаточно противоречивые новости.

Вспыхнувшие в конце прошлой недели пожары в канадской провинции Альберта оказывали поддержку биржевым ценам на нефть. Площадь и сила огня была очень сильная. Тушению препятствовал сильный ветер, он же и был причиной экстренной эвакуации города Форт Мак-Мюррей. Участников рынка нефти беспокоило, что стихийное бедствие приведет к срыву как добычи, так и поставки сырой нефти с месторождений Канады. Отметим, что непосредственно прямого воздействия на нефтяную инфраструктуру не было. Основной ущерб пришелся на город. По предварительным данным сгорело более 2,4К строений. Ущерб оценивается в миллиарды долларов США страховых выплат.

На текущий момент пожар не потушен, однако на помощь пожарным бригадам приходит погода. Температурный режим падает, прогнозируется выпадение осадков в данном районе. Начат процесс возвращения жителей в город.

Предварительно, сокращение суточной добычи оценивается в районе 650К баррелей в сутки. Это почти четверть суточной добычи Канады. Возвращение стандартных показателей добычи вероятно растянется на несколько недель. Персонал был эвакуирован, трубопроводы требуют тщательной проверки от возможного воздействия высоких температур.

Дополнительную поддержку оказывали данные по импорту сырой нефти в Китай. Импорт в апреле показал рост на 10,9% против снижения в марте на 7,6%. Эти данные пришли на фоне сокращения собственной добычи китайскими нефтяными компаниями.

Нервозность вносила неожиданная смена министра нефти в Саудовской Аравии. Напомним, что Али аль-Найми сменил Халид аль-Фалих. Ранее аль-Фалих занимал пост руководителя нефтяной компании. Смена руководства дала повод к ожиданию более политизированного подхода.

Несмотря на достаточно большой блок поддерживающих цены факторов, давление на биржевые цены оказало сообщение Genscape Inc. Согласно ожиданий компании, инвентарные запасы в терминале хранения и распределения Кушинг (штат Оклахома) выросли на 1,4М баррелей за прошедшую неделю. Эти данные пришли на фоне ожиданий «незапланированного сокращения» порядка 1,8М баррелей в сутки за прошедшую неделю.

Дополнительный негатив в настроения внесли оценки перспектив конечного спроса. Участники рынка нефти будут оценивать состояние запасов нефтепродуктов именно с позиций конечного потребления.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 10 мая 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — API публикует данные о состоянии коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по торговому балансу Германии, статистические данные по Франции – бюджетный баланс, инвестиции в производство, промышленное производство. Промышленное производство Италии. Состояние торгового баланса Великобритании. Данные по рынку труда США – изменение открытых вакансий. Показатель оптовых запасов США. В течение дня выступают официальные представители FOMC, Резервного Банка Новой Зеландии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 10 мая 2016 года

Уровни сопротивления (Июнь_16):

R3 = 47,74
R2 = 46,83
R1 = 45,04

Срединная линия:

PP = 44,13

Уровни поддержки:

S1 = 42,34
S2 = 41,43
S3 = 39,64

Итоги по открытым позициям 09 мая 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 10 мая 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение под уровнь «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 44,15 — 44,25 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, в работе учитываем как уровень локальной поддержки.

Позиции на покупку:

В работе учитываем, что диапазонный уровень «44» — «45» вернул себе психологическое значение, тест и закрытие выше него усилит коррекционное движение цены к верхним целевым уровням, тест и закрытие ниже него локально отменит движение вверх и усилит негативные ожидания.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,25 — 44,30 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и остановке движения вниз.
Цели движения — возврат цены к уровню 44,35 — 44,45, продолжение движения к уровню 44,65 – 44,75 и 44,95 – 45,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 44,25 — 44,35, а также уровнях 44,55 — 44,65 и 45,00 – 45,10.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,15 — 45,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,95 — 46,05, продолжение к уровню 46,65 – 46,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,95 — 46,05, а также уровнях 46,35 – 46,45 и 46,75 – 46,85.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,90 — 47,00 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,35 — 47,45, продолжение к уровню 47,65 – 47,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,15 — 47,25, а также уровнях 47,55 – 47,65.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 44,76 — 45,20.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 44,10 — 44,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня, возможно ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,75 — 43,85, продолжение движения к уровням 43,20 — 43,30 и уровням 42,70 – 42,80 и 42,25 – 42,35.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 43,55 — 43,65, а также на уровне 43,15 – 43,25 и 42,65 – 42,75.
Тест и закрытие ниже уровня 42,15 — 42,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 41,75 — 41,85, продолжение движения к уровню 41,35 – 41,45.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 41,80 — 41,90 и уровне 41,40 – 41,30.
Тест и закрытие ниже уровня 41,25 — 41,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 40,45— 40,55, продолжение движения к уровню 39,75 – 39,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 40,95 — 41,05, уровне 40,25 — 40,35 и уровне 39,85 – 39,95.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 41,74 — 41,30.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.