Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 09 декабря 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 08 декабря, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 38,58 (-1,57*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 36,64 (-0,86*)
Цена закрытия дня (С)= 37,51 (-0,14*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь 15) = 40,39 (-2,88*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

В ходе торгового дня биржевая цена на нефть опустилась к минимумам показанным 7 лет назад, в период развития финансового кризиса.

API опубликовало данные по коммерческим запасам сырой нефти в США за прошедшую неделю ( фактическое / ожидания ):

API Weekly Crude Oil Stock -1,900M vs -1,200M

Данные вышли лучше как ожиданий, так и неделей ранее 1,600М.

Индекс заказов в машиностроении Японии (м/м) 10,7% vs -1,5%
Индекс заказов в машиностроении Японии (г/г) 10,3% vs 1,4%
Индекс CPI Китая за ноябрь (м/м) 0,0% vs -0,1%
Индекс CPI Китая за ноябрь (г/г) 1,5% vs 1,4%
Индекс PPI Китая за ноябрь (г/г) -5,9% vs -5,9%

Предварительные данные по экспорту нефтепродуктов из Китая показал рост до 4,1М тонн, или 68% в годовом исчислении. Импорт сократился до 1,9М тонн, или сокращение на 20,7%. Данные импорта сырой нефти 27,3М тонн, или рост на 7,6%.

Рейтинговое агентство Fitch, в своем докладе, снизило оценки ожиданий цены сорта Brent до среднего значения 55,00 долларов за баррель на 2016 год и до 65,00 долларов за баррель на 2017 год.

Мексика получила выплату в виде страховки в 6,3 млрд. долларов США. Страховой полис был куплен у пула международных банков для покрытия возможного падения цены на нефть. Стоимость страхового полиса составила 773М долларов США, цена зафиксирована была на уровне 76,4 доллара за баррель на 2015 год.

Развитие напряженности в отношениях Турции и России набирают обороты. Руководство России вводит экономические санкции в отношении Турции. Турция, в свою очередь, рассматривает встречные санкции против России. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта.

Страны обмениваются достаточно жесткими и противоречивыми обвинениями и заявлениями. Напомним, Турция входит в НАТО, страны альянса приняли программу поддержки в текущих условиях.

Напомним, что Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов.

ВМС Турции проводят масштабные учения в зоне пролива. Турция начинает реализовывать меры по ужесточению формального контроля проходящих судов.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 09 декабря 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные о товарных и коммерческих остатках сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю в США от EIA. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию данных по торговому балансу Германии, публикуются данные по оптовым запасам в США. Состоится заседание Резервного банка Новой Зеландии, решение по учетной ставке, выступление официальных лиц по итогам.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 09 декабря 2015 года

Уровни сопротивления (Январь 16):

R3 = 40,66
R2 = 39,62
R1 = 38,73

Срединная линия:

PP = 37,64

Уровни поддержки:

S1 = 36,79
S2 = 35,72
S3 = 34,85

Итоги по открытым позициям 08 декабря 2015 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 09 декабря 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем достаточно сильную внутридневную динамику и волатильность цены предшествующего дня, это привело к смешанным данным расчетных показателей уровней поддержек и сопротивлений, несет риски как сильных проходов цены так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения цены внутри дня.
Учитываем ожидания и факт выхода статистических данных — риск снижения ликвидности и роста волатильности перед выходом и рост ликвидности с волатильностью по факту получения данных.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
Учитываем косвенное влияние на динамику цены на нефть состояния индекса доллара США. Учитываем фактор предстоящего заседания FOMC — риски косвенного влияния на рынок сырой нефти.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск ограничения продолжения движения и ограничения импульсов снижения.
Дневное состояние цены — в зоне продаж , риски ограниченного продолжения снижения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски снятия экстремальных значений коррекционным движениями.

Диапазонный уровень 37,60 — 37,70 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 37,75 — 37,85, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения цены вниз.
Цель движения — возврат цены к уровню 38,60 — 38,70, учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 38,25 — 38,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 38,75 — 38,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 39,60 — 39,50.
Учитываем риски формирования локального сопротивления на уровнях 39,15 — 39,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 39,65 — 39,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут 40,45 — 40,50.
Учитываем возможность формирования на уровне 40,45— 40,65 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 41,25 — 41,35. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

В работе учитываем, что диапазон 39,90 — 40,10 выступал уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, текущая динамика цены локально изменила «смысловое наполнение» данного уровня на уровень сопротивления.
Тест и закрытие ниже уровня 37,60 — 37,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 37,15 — 37,05, продолжение движения к 36,85 — 36,95.
Тест и закрытие ниже уровня 36,60 — 36,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 36,05 — 35,95.
Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на 35,75 — 35,85.
Тест и закрытие ниже уровня 35,70 — 35,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет 34,90 — 35,00.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 34,35 — 34,55.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.