В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В понедельник, 07 декабря, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 40,15 (-1,85*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 37,50 (-2,10*)
- Цена закрытия дня (С)= 37,65 (-1,42*)
- Официальная цена закрытия CL (декабрь 15) = 40,39 (-2,74*)
(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
В ходе торгового дня биржевая цена на нефть опустилась к минимумам показанным 7 лет назад, в период развития финансового кризиса. Значения снижения цены были достаточно впечатляющие, оба сорта снижались почти на 6,0%. Отметим, что снижение было показано не только в сырой нефти. Снижались фьючерсные контракты на бензин и мазут.
Основным драйвером оставались итоги заседания ОПЕК. Решение «отстраниться» от возможного влияния на цены подтверждает предположение, что страны экспортеры не могут найти компромиссных решений. Трудные бюджетные условия подталкивают решать их защитными мерами своих долей рынка. Выход, а точнее, возврат крупного экспортера — Ирана добавляет негатива в ожиданиях. Напомним, что Ливия также находится в стадии возврата на рынок сырой нефти. В целом, решение ОПЕК логично. Принимать решения в таких условиях ошибочно. Официальное подтверждение показателей суточной добычи в 31,5М баррелей дает своего рода «маркерную линию», для принятия решений участниками рынка нефти. Отметим, что показатели добычи в США показывают незначительное снижение и пока остаются выше 9,0М, количество активных буровых установок снижается девятую неделю подряд. Это происходит на фоне данных по запасам на исторических максимумах как сырой нефти, так и нефтепродуктов. Дополнительного негатива добавляет ожидание достаточно мягкой зимы в США. Особенно в северных регионах, там, где основное потребление топочного мазута.
- Предварительные данные импорта сырой нефти в Китай показали оценочный рост 7,6% в ноябре. Данные совпали с ожиданиями.
- Торговый баланс Китая за ноябрь 54,10В против ожиданий 63,30В, предшествующее значение 61,64В.
- Данные по экспорту Китая за ноябрь (г/г) -6,8% против ожиданий -5,0%, предшествующее значение -6,9%.
- Данные по импорту Китая за ноябрь (г/г) -8,7% против ожиданий -12,6%, предшествующие данные -18,8%.
Руководство России продолжает реализовывать ограничительные меры в отношении Турции. Турция в свою очередь начинает искать альтернативные источники поставок газа, рассматривает и вводит меры для поддержания собственной экономики.
Страны обмениваются достаточно жесткими и противоречивыми обвинениями и заявлениями. Напомним, Турция входит в НАТО, страны альянса приняли программу поддержки в текущих условиях.
В выходные Иран и Турция обменялись достаточно резкими заявлениями и упреками. Суть их в размещенной на территории Ирана военной базы Турции и плановая ротация военных Турции. На данный момент конфликт переходит в политическую плоскость. Есть ожидания его мирного решения.
Напомним, что Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов.
ВМС Турции проводят масштабные учения в зоне пролива. Турция начинает проводит меры по ужесточению формального контроля проходящих судов.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 08 декабря 2015 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные о коммерческих остатках сырой нефти за прошедшую неделю в США от API. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию данных по торговому балансу Франции, предварительную оценку ВВП Еврозоны, данные по рынку недвижимости и промышленности в Великобритании. Публикуются индексы цен производителей и потребителей Китая. В течении дня выступают официальные представители Банка Канады. Встреча министров финансов ЕС.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 08 декабря 2015 года
Уровни сопротивления (Январь 16):
- R3 = 41,96
- R2 = 41,03
- R1 = 39,31
Срединная линия:
- PP = 38,41
Уровни поддержки:
- S1 = 36,69
- S2 = 35,77
- S3 = 34,06
Итоги по открытым позициям 07 декабря 2015 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 08 декабря 2015 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем достаточно сильную внутридневную динамику и волатильность цены предшествующего дня, это привело к смешанным данным расчетных показателей уровней поддержек и сопротивлений, несет риски как сильных проходов цены так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения цены внутри дня.
- Учитываем ожидания и факт выхода статистических данных — риск снижения ликвидности и роста волатильности перед выходом и рост ликвидности с волатильностью по факту получения данных.
- Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
- Учитываем косвенное влияние на динамику цены состояния индекса доллара США. Учитываем фактор предстоящего заседания FOMC — риски косвенного влияния на рынок сырой нефти.
Состояние цены:
- Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск ограничения продолжения движения и ограничения импульсов снижения.
- Дневное состояние цены — в зоне продаж — вход в зону экстремальных значений , риски ограниченного продолжения движения вверх.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски снятия экстремальных значений коррекционным движениями.
Диапазонный уровень 38,40 — 38,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 37,95 — 38,05, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения цены вниз.
- Целями движения возврат цены на уровню разворота 38,20 — 38,25, учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 38,15 — 38,20.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 38,55 — 38,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целью движения будет возврат к уровням 39,20 — 39,30.
- Учитываем риски формирования локального сопротивления на уровнях 38,80 — 38,90 и 39,05 — 39,15.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 39,45 — 39,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут 40,85 — 41,05.
- Учитываем риски формирования локального сопротивления на уровнях 40,20 — 40,25 и 40,55 — 40,65.
- Учитываем возможность формирования на уровне 41,25— 41,30 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 41,95 — 41,75. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.
Позиции на продажу:
- В работе учитываем, что диапазон 39,90 — 40,10 выступал уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, текущая динамика цены локально изменила «смысловое наполнение» данного уровня на уровень сопротивления.
- Тест и закрытие ниже уровня 37,60 — 37,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 37,15 — 37,05, продолжение движения к 36,75 — 36,65.
- Тест и закрытие ниже уровня 36,60 — 36,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 36,05 — 35,95.
- Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на 35,75 — 35,85.
- Тест и закрытие ниже уровня 35,70 — 35,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет 34,45 — 34,55.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 34,15 — 34,35.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
