Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 07 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник 06 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 46.53 (+1.88*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,84 (+0,68*)
Цена закрытия дня (С)= 44,83 (+39*)
Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-2,22*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную волатильность. Выходной день в США внес в учетную статистику биржевых цен на нефть небольшую путаницу.

Фактически, торговая сессия понедельника закрылась в «красной» зоне. Учет же по закрытию к пятнице дал ценам на нефть возможность закрыться с ростом около 0,9%.

Основным драйвером волатильности биржевых цен и настроений продолжала выступать встреча министров Саудовской Аравии и России. Положительный итог, а именно то, что два крупнейших мировых экспортера сырой нефти провели встречу, обсудили и приняли формальную программу возможных действий. Ослабило позитив то, что конкретного плана не было озвучено. Интервью министра нефти Саудовской Аравии еще больше ослабило позитив. Напомним, он отметил, что «заморозка» — не единственный инструмент, его эффективность на данный момент сомнительна. Вероятно, в ходе встречи была обговорена позиция Саудовской Аравии по Ирану. Участие в «нефтяной сделки» Ирана было обязательным фактором. Как косвенным подтверждением, что позиция Саудовской Аравии находится в стадии согласования, стал итог встречи генерального секретаря ОПЕК и министра нефти Ирана Бижан Занге в Тегеране. Министр отметил, что страна будет поддерживать любые меры по стабилизации цен на сырую нефть на уровнях $50 — $60 долларов за баррель. Данный визит можно рассматривать, как прояснение позиции Ирана и готовность картеля к компромиссным решениям. Официально, позиция Ирана пока остается не изменной – страна имеет безусловное право вернуться к своим плановым показателям и вернуть свою историческую долю мирового рынка нефти.

В целом, с приближением даты открытия Энергетического саммита в Алжире, вербальная нагрузка на участников рынка сырой нефти нарастает. Текущие заявления указывают на то, что пока цену поддерживают не фактические действия или данные о балансировке. Цену поддерживают противоречивость заявлений, и перспективы ожиданий.

Косвенную поддержку биржевым ценам оказывает ослабление индекса доллара США. Американская валюта попала под давление от поступающей статистики из США. Последние данные по рынку труда, данные по сектору услуг дают основание отодвинуть вероятную смену кредитно-денежной политики FOMC на итоговое заседание в декабре.

Отметим, что слабые данные будут находить отражение в спросе на нефтепродукты. Снизить ощутимо спрос они не смогут. Текущее потребление в США находится на исторически высоких уровнях, однако ожидания роста ограничены. Вместе с тем, закрепление мировых цен на уровнях близких к «60» даст возможность расти внутренней добычи в США. Риск развития рыночной ситуации в таком направлении будет сдерживающим фактором в реальном ограничении или добровольном снижении добычи Саудовской Аравии. Фактически это будет поддержкой и субсидированием нефтяных компаний США и добровольной сдачей доли рынка.

Отметим, в понедельник в США был выходной день – День труда. Это сдвинуло график выхода данных, как API, так и EIA на один день вперед. API выпустит отчет в среду вечером. EIA — в четверг на открытии регулярной торговой сессии в США.

Дополнительной поддержкой были данные компании Genscape. Согласно данным компании запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 700К баррелей.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 07 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует прогнозные значения запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Германии – промышленное производство;
данные по Франции – торговый баланс, показатели импорта и экспорта;
данные по Великобритании – показатели промышленного производства, индекс цен на недвижимость;
данные по США – показатели ипотечного кредитования, данные по открытым вакансиям, выходит «Бежевая Книга»;
данные по Канаде – индекс PMI Ivey;
заседание Банка Канады – решение по учетной ставке и кредитно-денежной политике;
поздно вечером выходят данные по Японии – данные по ВВП, показатели текущего счета и операций с ценными бумагами;
данные по Австралии – торговый баланс, показатели экспорта и импорта;
данные по Китаю – торговый баланс, показатели экспорта и импорта;
в течении дня выступают официальные представители Банка Англии, доклад Банка Англии по инфляционным ожиданиям, Резервного банка Австралии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 07 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Октябрь_16):

R3 = 47,48
R2 = 46,55
R1 = 45,71

Срединная линия:

PP = 44,78

Уровни поддержки:

S1 = 43,94
S2 = 43,01
S3 = 42,17

Итоги по открытым позициям 06 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 07 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях выше уровня «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях ниже уровня «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 44,75 — 44,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 44,95 — 45,05 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 45,15 – 45,25, продолжение движения к уровням 45,65 – 45,75.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,10 — 45,20, а также уровнях 45,55 – 45,65, 45,75 – 45,85.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,95 — 46,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,25 – 46,35, продолжение движения к уровням 46,55 – 46,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,05 – 46,10 и уровнях 46,30 – 46,35, 46,65 – 46,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,80 — 46,90 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,10 — 47,20, продолжение движения к уровням 47,45 – 47,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,95 — 47,05, а также уровнях 47,20 – 47,25, 47,40 – 47,50.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,75 – 45,97, при ускорении движения на уровнях 46,42 — 46,87.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 44,80 — 44,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,55 — 44,45, продолжение движения к уровням 44,35 – 44,25, 43,95 – 43,90.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,65 — 44,55 и уровнях 44,30 – 44,20, 44,00 – 43,90.
Тест и закрытие ниже уровня 43,85 — 43,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,40 – 43,30, продолжение движения к уровням 43,15 – 43,05.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,65 — 43,55 и уровнях 43,25 – 43,15, 43,00 – 42,90.
Тест и закрытие ниже уровня 42,95 – 42,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,55 – 42,45, продолжение движения к уровням 42,25 – 42,15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,70 – 42,60 и уровнях 42,35 – 42,25, 42,05 – 41,95.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 43,95 – 43,73, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,28 — 42,83.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.