Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 07 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 06 октября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015 ) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 49,08 ( +3,27*)
Самая низкая цена за торговый день (L): = 45,73 ( +0,48*)
Цена закрытия дня (С):= 48,53 ( +2,27*)
Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83 ( +2,70*)

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Основную поддержку цене на нефть оказывали ожидания данных по товарным остаткам сырой нефти в США от API, заявления официальных лиц ОПЕК на проходящей конференции в Лондоне и развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Недельные данные по запасам сырой нефти от API (фактическое / предшествующее):

API Weekly Crude Oil Stock: -1,200M vs 4,600M

Данные показали падение объемов, в то время, как участники рынка ожидали прироста на фоне данных по снижению загрузки НПЗ. Ранее вышел ежедневный Energy Outlook от OBOC, в котором отмечаются ожидания как роста в глобальном спросе, так и уровне добычи.

Дополнительную поддержку цене на нефть оказали данные от Управления энергетической информации. Отмечается, что сентябрьские показатели добычи в США упали на 120К баррелей в сутки и ушли на 9,0М баррелей суточной добычи. Это самый низкий показатель с сентября 2014 года. Также в докладе указываются ожидания дальнейшего снижения до середины 2016 года и рост к концу года. На проходящей в Лондоне отраслевой конференции, генеральный секретарь ОПЕК Абдалла аль-Бадри отметил улучшение на рынке нефти, однако он не ожидает, что будут какие-то изменения в сфере«защиты долей рынка». Основным импульсом поддержки было заявление России о готовности к встрече как с ОПЕК, так и не входящих в картель стран. Основной вопрос возможных встреч — ситуация на глобальном рынке нефти.

Отметим, что рост ценовых индикаторов на рынке происходить на достаточно жестких ценовых условиях на «физическом» рынке. Саудовская Аравия пошла на очередное снижение цен для конечных потребителей в Азиатском регионе. Россия, на фоне своего заявления, подтвердила, что не рассматривает планы по снижению показателей добычи.

Иранский парламент на прошедших выходных одобрил «ядерную сделку». Поступавшие ранее обзоры о состоянии добывающей отрасли в США указывали на возможный риск роста показателей добычи при рыночной цене выше 50,00 за баррель. Нахождение рыночной цены на уроне выше 50 ведет к расширению контанго между спотовой ценой и рыночной, это найдет положительный результат в процессе хеджирования рисков нефтяными компаниями и облегчит их долговую нагрузку. Учет инертности этих процессов находит отражения в ожиданиях как регуляторов, так и участников рынка.

Ситуация на Ближнем Востоке пока не выступает фактором поддержки цены на нефть. Эскалация напряженности в Сирии находится под «постоянным контролем» рынка нефти, однако пока это — оценка локализации и рисков разрастания конфликта. Действия России и Коалиционных сил пока не идут параллельными курсами, что приводит к резким заявлениям официальных лиц. В частности, случаи нарушения воздушного пространства Турции самолетами ВВС России, инцидент с преследованием патрульных самолетов вызвал достаточно негативную реакцию страны. НАТО созвало экстренную встречу по данным фактам. Однако, в цене пока это находит слабое отражение.

Дополнительным фактором поддержки цены сырой нефти выступает ослабление доллара США. Это происходит на фоне смешанной и достаточно слабой американской статистики. Поступающие данные снижают ожидания роста процентной ставки ФРС.

Отметим, что сдерживающим моментом выступили достаточно слабые данные из Германии, однако их влияние было ограниченно.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 07 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят недельные инвентарные данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA . Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше на выход торгового баланса Франции, данных в производственном секторе Великобритании. Сегодня состоится выступление главы РБА, выходят данные из Японии и Китая. Рынки Китая сегодня закрыты — «День Нации».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 07 октября 2015 года

Уровни сопротивления (Ноябрь15):

R3 = 53,49
R2 = 51,26
R1 = 50,15

Срединная линия:

PP = 47,94

Уровни поддержки:

S1 = 46,81
S2 = 44,60
S3 = 43,49

Итоги по открытым позициям 06 октября 2015 года

Работа в течении торгового дня не проводилась.

Торговый план по нефти WTI на 07 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Учитываем сильную одностороннюю волатильность в сторону роста цены, это привело к расширению показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски коррекционого движения.
Учитываем ожидания выхода статистических данных, несет риск падения ликвидности перед их выходом и рост волатильности после получения данных.
Состояние цены: недельное — вход в зону перекупленности; дневное состояние цены — в зоне перепроданности; внутридневное — перекупленность.
Уровень 48,00 — 47,90 принимаем как сигнальный уровень локального разворота. Рассматриваем как первый уровень поддержки.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 48,00 — 48,10 на временном интервале М30 даст сигнал остановки коррекционного движения вниз.
Тест и закрытие 48,55 — 48,65 на временном интервале М30 даст подтверждающий сигнал продолжения движения цены вверх.
Покупки с целями на 49,10 — 49,15 — первая, продолжение к 49,75 — 49,85.
Данный сценарий актуален при формировании коррекционного и развитии текущего движения цены.
В работе учитываем риск формирования сопротивления на уровне 50,15 — 50,25 — локально он выступает как уровнем сопротивления UP-тренду, так и психологическим уровнем сопротивления, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
Тест и закрытие выше 50,25 — 50,35 даст ускорение движения цены к уровням 50,95 — 51,10.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,35 — 51,45.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 48,00 — 47,90 даст сигнал подтверждению развития коррекционного движения вниз.
Целевым уровнем движения цены будет 47,15 — 47,20.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на этом уровне, тест и закрытие ниже него несет риск ускорения движения цены.
Тест и закрытие ниже ценового уровня 46,80 — 46,85 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 46,15 — 46,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,80 — 45,70, данный уровень выступает как локальная поддержка коррекционного UP-тренда, его тест и закрытие ниже усилит снижение цены.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 44,75 — 44,85.
При сильном ускорении движения цены вниз, сопротивление ожидается на уровне 43,65 — 43,75.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.