Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 06 июня 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носит лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу 03 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 49,41 (-0,06*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 48,33 (+0,36*)
Цена закрытия дня (С)= 48,62 (-0,55*)
Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+0,87*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность. На ход торговой сессии в пятницу оказывали влияние как прямые факторы, так и косвенные.

Из прямых отметим выход данных компании Baker Hughes. Данные показали первый за 11 недель снижения прирост нефтяных буровых установок. По данным компании количество нефтяных буровых установок выросло на 9 единиц до 325 штук. Число газодобывающих установок сократилось на 5 единиц до 82 штук. Общее количество буровых установок в США за прошедшую неделю увеличилось на 4 единицы до 408 штук.

Данные дают основания полагать, что производители используют ценовую коррекцию для возобновления добычи на «замороженных» установках. Отметим, что процесс ввода занимает достаточно длительный период и составляет от одного до двух месяцев.

Итоги заседания ОПЕК в Вене продолжают оказывать влияние на рынок. Отметим, что рынки «не столь агрессивно», как аналитики и новостные ленты, закладывали ожидания по нему. Итоги, во многом были прогнозируемы, что перевело встречу в чистую формальность, особенно на фоне коррекционного роста биржевых индикаторов на оба сорта сырой нефти.

Косвенными факторами, оказывавшими влияние на настроения участников биржевых торгов сырой нефтью были, как действия финансовых регуляторов, так и экономическая статистика из стран основных потребителей.

Народный Банк Китая продолжал достаточно агрессивно снижать учетный курс национальной валюты. Данный шаг оправдан как меры по «защиты экспортного потенциала страны», однако он вносит неопределенность перспектив импорта сырой нефти в страну. Еще большую неопределенность это вносить в части экспорта нефтепродуктов из страны в регион. Текущий избыток уже оказывает серьезное ценовое давление, это ведет к снижению маржи НПЗ и, как следствие, возможное снижение импорта сырой нефти.

Поддержку оказали данные из США. Данные по рынку труда вышли, мягко говоря, слабыми. Это привело к резкому росту волатильности на валютном рынке. Снижение индекса доллара США внутри дня достигало почти 1,5%. Учитывая, что сырая нефть котируется в валюте США, это оказало поддержку ценам.

В воскресенье Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco сообщила, что снижает для европейских потребителей отпускные цены. Для потребителей северо-запада Европы снижение составит до 35 центов на барреле. Для средиземноморских потребителей цены на легкую сырую нефть снизятся на 10 центов за баррель.

Данное решение происходит на фоне итогов встречи ОПЕК и проблем с добычей и поставкой в Нигерии и Ливии.

Отметим, что правительство Нигерии пока не смогло решить проблему нападений на инфраструктуру нефтяных компаний. Это снизило показатели суточной добычи в стране до 20-летнего минимума.

Тем более, удивительно решение Саудовской Аравии, что спрос активизируется именно во второй половине года. Это подтверждает что «ценовая война» между Саудовской Аравией и Ираном идет с нарастанием.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 06 июня 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтральный, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные о производственных заказах в Германии. Публикуется индекс PMI с секторе розничной торговли Еврозоны. Данные по рынку труда США – индекс занятости, индекс FOMC по рынку труда. Данные мониторинга BRC по розничным продажам в Великобритании. Поздно вечером выходят данные о состоянии валютных резервов Японии, Китая. В течении дня выступают представители FOMC, делает доклад Jannet Yellen.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 06 июня 2016 года

Уровни сопротивления (Июль_16):

R3 = 50,44
R2 = 49,91
R1 = 49,39

Срединная линия:

PP = 48,85

Уровни поддержки:

S1 = 48,32
S2 = 47,79
S3 = 47,26

Итоги по открытым позициям 03 июня 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 06 июня 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов а также, их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация выше уровня «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 48,85 — 48,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки при возвратном движении цены.

Позиции на покупку:

В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48,95 — 49,05 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
Цели движения — возврат цены к уровню 49,20 — 49,30, продолжение движения к уровням 49,45 – 49,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 49,15 — 49,25, а также уровнях 49,40 – 49,50.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,55 — 49,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,80 — 49,90.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,75 — 49,85 и уровне 49,95 – 50,00.
Тест и закрытие цены на нефть выше 50,05 — 50,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,35 — 50,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,00 — 50,10, а также уровнях 50,25 –50,30 и 50,50 – 50,60.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,86 – 50,10, при ускорении движения на уровнях 50,59 — 51,08.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 48,80 — 48,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 48,55 — 48,45, продолжение движения к уровням 48,15 – 48,25.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,70 — 48,60 и 48,25 – 48,35, 48,10 – 48,20.
Тест и закрытие ниже уровня 48,10 — 48,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47,65 — 47,75.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,95 — 48,05 и 47,55 – 47,65.
Тест и закрытие ниже уровня 47,65 – 47,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 47,25 – 47,35, продолжение движения к уровням 47,00 – 47,10.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,55 – 47,65 и уровнях 47,35 – 47,25 и 46,95 – 47,05.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47,90 – 47,66, при ускорении движения цены вниз на отметке 47,17 — 46,68.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.