Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 06 декабря 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник 05 декабря 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (январь17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 52.42 (+0,69*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 50,93 (+0,75*)
Цена закрытия дня (С) = 51,79 (+0,11*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь16) = 47,49 (+4,30*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту (CLF7) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Давление на цену в начале торговой сессии давали результаты прошедшего в Италии референдума. Основу его создавало подорожание индекса доллара США. К этому добавлялось опасения от снижения рынка Китая. Снижение на биржах Китая было отражением заявлений официального представителя регулятора.

Однако, основное давление оказывал рост буровых установок в США. Напомним, компания Baker Hughes в пятницу сообщила, что активность на нефтяных полях в США не снижается, было добавлено три буровых установки.

Поддержку биржевым ценам на нефть, опять же, оказал индекс доллара США и статистика из Еврозоны. Валютный рынок игнорировал результаты и возможные риски. Как результат, евро показывал положительную динамику, статистика также вышла лучше ожиданий.

[info_block align=»right» linkText=»Новости российского рынка нефти» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/analysis-stock/rosneft-privatiziruet-sama-sebya-do-15-dekabrya.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/04/akcii-rosneft-730×285.jpg»]Роснефть приватизирует сама себя до 15 декабря[/info_block]

Однако основной положительный толчок ценам фьючерсов на сырую нефть оказало заявление секретаря исполкома ОПЕК.

В своем интервью он указал точные сроки и место проведения консультационной встречи со странами, не входящими в картель. Встреча состоится 10 декабря в Вене.

Напомним, что по итогам прошедшего заседания ОПЕК оно было назначено на 9 декабря в Дохе. В дальнейшем поступали сообщения, что встреча будет в Москве, дальнейшие уточнения вернули встречу в Доху. Однако, официальное сообщение говорит о том, что встреча будет в Вене, представители России будут в ней участвовать. Он также подчеркнул, что эффективность принимаемых мер зависит от участия всех экспортеров.

Вера в то, что картель и присоединившиеся страны смогут придерживаться принимаемых решений и обязательств вывела биржевые цены на многомесячные максимумы.

Несмотря на оптимизм и позитивные ожидания, участники мирового рынка сырой нефти занимают выжидательную позицию. Учитывая многолетний исторический опыт действий ОПЕК, специфику рынка сырой нефти, нет твердой уверенности в том, что все будет так, как указано в протоколах.

Официальные представители энергетики России в понедельник сообщили о том, что сокращение добычи вероятно начнется с марта. Представители нефтяных компаний также отмечали, что они поддерживают принимаемые меры, готовы из поддержать. Однако, уточняют, что это необходимо согласовать и проанализировать. Такой подход российской стороны уже получил термин – «согласовать технические формальности».

Такой подход одной из значимых сторон в нефтяной сделке дает основания к скептицизму в части исполнения остальными сторонами. Также данные о суточных добычах России и ОПЕК показывают, что на двоих они произвели сырой нефти равной половине мирового спроса, а он учитывается на уровнях 95,0М баррелей в стуки.

На таком смешанном и неопределенном фоне биржевые цены показали максимальные значения текущего года. Отметим, что в ходе последних торговых сессий, спред между текущим и дальними фьючерсными контрактами сузился, однако они идут в режиме контанго. Это явно указывает на признаки поиска комфортного ценового коридора и локального снижения волатильности цен.

К негативным факторам можно отнести сообщения о снижении цен на сырую нефть Саудовской Аравией. Снижение составило до USD 1,20. Такой шаг указывает на явное обострение ценового давления в Азиатском регионе и направлен на защиту рыночной доли. Данные о инвестициях в разведку и освоение сланцевых месторождений в США показывают рост. Что также указывает на вероятный процесс роста внутренней добычи в стране.

Это было локальным ограничением роста биржевых цен на сырую нефть. Достижение годовых максимумов давало повод к частичной фиксации спекулятивной прибыли. «Под своим весом» биржевые котировки снизились, однако официальное закрытие было в легком плюсе.

Отметим, что к достаточно неопределенному прямому новостному фону для сырой нефти, добавляется косвенный, а именно, спекуляции на тему действий FOMC и дальнейших действий новой администрации США.

Отметим, что полосу заседаний регуляторов открыл Резервный Банк Австралии. Регулятор оставил учетные ставки на прежнем уровне, а именно 1,5%. Это решение прошло на фоне снижения дефицита текущего счета и рост цен на сырьевые товары.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 06 декабря 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — на закрытии регулярной торговой сессии в США API опубликует опросные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК.

Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Германии – показатели состояния новых заказов в промышленности;
данные по Швейцарии – индексы CPI потребительских цен;
данные по Великобритании – индекс BRC цен в рознице;
сводные данные по Еврозоне – показатели ВВП (Q3);
данные по Канаде – данные по торговому балансу, показатели экспорта и импорта, индексы Ivey PMI цен в производстве;
данные по США – данные о торговом балансе, данные по рынку труда (производительность, стоимость рабочей силы), данные о продажах в розничных сетях, индекс IBD/TIPP оптимизма, показатель заказов в промышленности;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели продаж в промышленности за Q3;
данные по Австралии – данные по ВВП (Q3), индекс AIG в строительстве;
данные по Китаю – состояние валютных резервов;
в течение дня выступают официальные представители Резервного Банка Новой Зеландии;
Банк Англии публикует протоколы заседания.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 06 декабря 2016 года

Уровни сопротивления (Январь_17):

R3 = 53,39
R2 = 52,90
R1 = 51,95

Срединная линия:

PP = 51,43

Уровни поддержки:

S1 = 50,45
S2 = 49,96
S3 = 48,97

Торговый план по нефти WTI на 06 декабря 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях выше уровня «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 51,40 – 51,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
В работе учитываем риск «перестановки» на новые рыночные уровни.
Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «50 — 49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 51,45 — 51,55 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 51,75 – 51,85, продолжение движения к уровням 51,95 – 52,05.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 51,40 — 51,50, а также уровнях 51,65 – 51,75, 51,95 – 52,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 52,10 — 52,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,30 – 52,40, продолжение к уровням 52,75 – 52,85
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,15 – 52,25 и уровнях 52,30 – 52,40, 52,65 – 52,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 52,95 — 53,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,20 — 53,30, продолжение движения к уровням 53,45 – 53,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,00 — 53,10, а также уровнях 53,25 – 53,35, 53,65 – 53,75.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,99 – 52,24, при ускорении движения на уровнях 52,75 — 53,26.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 51,45 — 51,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 51,15 — 51,05, продолжение движения к уровням 50,80 – 50,70, 50,45 – 50,35.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 51,15 — 51,05 и уровнях 50,95 – 50,85, 50,65 – 50,55, 50,40 – 50,30.
Тест и закрытие ниже уровня 50,30 — 50,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 50,10 –50,00, продолжение движения к уровню 49,95 – 49,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,25 — 50,15 и уровнях 49,95 – 49,85.
Тест и закрытие ниже уровня 49,95 – 49,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 49,65 – 49,55, продолжение движения к уровням 49,35 – 49,25, 49,05 – 48,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,80 – 49,70 и уровнях 49,45 – 49,35, 49,15 – 49,05, 48,95 – 48,85.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 49,95 – 49,70, при ускорении движения цены вниз на отметке 49,19 — 48,68.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.