Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 05 ноября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 04 ноября, нефть WTI – CLx (декабрь 2015) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,28 (-0,08*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 46,17 (+0,21*)
Цена закрытия дня (С)= 46,32 (-1,58*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (+0,77*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель)

Прошедшая сессия показала достаточно сильную внутридневную волатильность. Дневное движение цены на нефть достигало значения -4,0%, что практически убирало равный рост предшествующей торговой сессии.

Выходили данные по товарным запасам сырой нефти и нефтепродуктов за неделю в США от EIA (фактическое / ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: 2,847M vs 2787M
EIA Weekly Distillates Stocks: -1,300M vs -1,767M
EIA Gasoline Inventories: -3,300M vs -0,969M

Данные по товарным запасам в терминале хранения и распределения Кушинг (Оклахома) -0,200М баррелей, до 53,1М баррелей.

Добыча нефти в США +48,0К баррелей (+0,5%) в сутки до 9,16М баррелей в сутки.

Загрузка НПЗ в США 87,6% против 86,00% неделей ранее.

Данные вышли смешанными. Несмотря на снижение товарных запасов в бензине и дистилляторах и на фоне роста загрузки НПЗ, отмечается как рост запасов сырой нефти, так и стабильные показатели собственной добычи в США.

Индекс PMI сектора услуг США показал рост до значения 54,8 против ожиданий 54,6. Предшествующее значение было 54,4.

Индекс ISM вне промышленности в США показал значение 59,1 против ожиданий 56,5. Предшествующие значение 56,9.

Выступала глава FOMC в сенатском комитете. Она отметила, что регулятор готов рассматривать на декабрьском заседании учетные ставки. Их возможное изменение вполне вероятно, экономическая база для данного решения есть. Однако, конечное решение будет принято исходя из поступающих данных до заседания.

Министр нефти Кувейта в среду на брифинге заявил, что ОПЕК не следует сокращать добычу в одностороннем порядке. В картеле должно быть единство по принятым решениям. Сокращение уровня глобальной добычи должны взять на себя все страны добывающие и экспортирующие нефть. «Мы должны разделить вместе затраты на снижение» — сказал Омайр. Он так же отметил, что есть большая вероятность того, что цены на сырую нефть достигли своего «дна». Поддержку ценовым показателям окажет не действия ОПЕК, а экономический рост в Южной Азии, Европе и Америке. Чем сильнее и увереннее этот процесс, тем устойчивее цены на сырую нефть.

Геополитика остается в достаточно напряженном состоянии. В Вене продолжаются переговоры и консультации по Сирии.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 05 ноября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на решение по учетным ставкам Банка Англии, выход экономического обзора ЕЦБ, в течении дня выступают глава ЕЦБ, представители FOMC, Банка Англии, ЦБ Японии. Выходят данные из Германии по промышленности, розничным продажам в ЕС, данные по рынку труда США, данные по операциям выкупа Банка Японии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 05 ноября 2015 года

Уровни сопротивления (Декабрь 15):

R3 = 49,90
R2 = 49,08
R1 = 47,82

Срединная линия:

PP = 47,00

Уровни поддержки:

S1 = 45,72
S2 = 44,90
S3 = 43,62

Итоги по открытым позициям 04 ноября 2015 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие — 47,77, закрытие — 47,51

Позиции на покупку:

открытие — 47,51, закрытие — 47,70
открытие — 47,80, закрытие — 48,05

Итог: три операции = +70 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 05 ноября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем достаточно сильную внутридневную волатильность, что привело к расширению расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения, риски развития коррекционного движения.
Ожидание и получение ожидаемых статистических данных, несет риски как снижения ликвидности и волатильности, так и возможного роста волатильности.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.

Состояние цены:

Недельное — в зоне продаж.
Дневное состояние цены — в зоне перепроданности.
Внутридневное — преобладание нахождения в зоне перепроданности и зоне продаж. Риски роста волатильности на снятии внутридневной как перепроданности, так и перекупленности.

Диапазонный уровень 46,60 — 46,70 рассматриваем как уровень локального разворота движения цены.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 46,65 — 46,70 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены и остановки локального коррекционного движения цены вниз.
Покупки с целями на возврат цены к уровням 46,95 — 47,05.
Учитываем возможность формирования локального сопротивления на уровне 46,90 — 47,00.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,00 — 47,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
Целевыми уровнями движение будут 47,60 — 47,70.
Учитываем возможность формирования на уровне 47,95 — 48,05 локального сопротивления, данный уровень выступал сопротивлением текущему UP-тренду.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48,05 — 48,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
Целевыми уровнями движения будут 48,30 — 48,40, продолжение движения к уровням 48,85 — 48,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48,95 — 49,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
Целевым уровнями движения будут 49,45 — 49,55.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,75 — 49,95.
Учитываем, что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 46,55 — 46,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановке коррекционного возврата цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,85 — 45,75.
Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 45,95 — 46,05.
Тест и закрытие цены ниже уровня 45,80 — 45,75 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет 44,95 — 45,05.
Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 45,30 — 45,35.
В работе учитываем, что диапазон 44,90 — 45,10 выступает уровнем поддержки текущему UP-тренду, тест и закрытие ниже него несет риски ускорения движения цены вниз.
Тест и закрытие цены ниже уровня 45,00 — 44,90 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 43,65 — 43,75,
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 43,05 — 43,25.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.