Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 05 мая 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 04 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 44,88 (-0,47*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,22 (-0,10*)
Цена закрытия дня (С)= 43,78 (+0,13*)
Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+1,15*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

На настроения и ход торгов оказывало ожидания выхода второго блока данных по учетным запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA.

Данные по учетным запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA (фактическое/ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: 2.784M vs 1.695M
EIA Weekly Distillates Stock: -1.261M vs -0.083M
EIA Weekly Gasoline Inventories: 0.536M vs -0.144M
По данным EIA, стратегические нефтяные резервы США: -0,003М баррелей до 695,108М баррелей.
Добыча сырой нефти в США за прошедшую неделю: -0,113М баррелей в сутки до 8,825М, против 8,938. Год к году снижение добычи составляет 0,544М баррелей в сутки.
Импорт сырой нефти в США за прошедшую неделю: +0,110М баррелей в сутки до 7,660М баррелей в сутки.
Инвентарные запасы в терминале хранения и распределения Cushing добавили 0,243М баррелей до 66,292М баррелей.
Загруженность нефтепереработки в США: 89,7% против 88,1% неделей ранее.

В целом данные вышли смешанными. Запасы сырой нефти показали рост, как против ожиданий, так и данных неделей ранее +1,999М.

Запасы в дистилляторах снизились больше ожиданий, но замедлили падение против снижения на 1,695М баррелей неделей ранее. Запасы бензина показали рост против ожиданий, однако снизились против данных неделей ранее +1,608М.

Отметим, что незначительный рост загрузки НПЗ пришелся на выпуск бензинов, дистилляторы, которые включают и печное топливо, показали снижение выпуска.

В течении торгового дня поступал достаточно сложный новостной поток. В Ливии обострилось политическое противостояние. Министр нефти Ливии выступил с предупреждением о риске снижения суточной добычи в стране на 120К баррелей в сутки, что существует риск блокировки портов отгрузки, как в Триполи, так и порта Марса-эль-Харига. Напомним, Ливия входит с состав ОПЕК, страна не вернулась к своим плановым параметрам добычи составлявших около 2,0М баррелей в сутки. Обострившееся противостояние сорвало отгрузку сырой нефти в адрес компании Glencore.

В Канаде массивные лесные пожары заставили срочно эвакуировать население города Форт Мак-Мюррей, это почти 88000 людей. Огонь уже нанес материальный ущерб, сообщается о порядка 1600 сгоревших строениях. Город Форт Мак-Мюррей расположен в провинции Альберта, где расположены месторождения нефтеносных песков. Стихийное бедствие нарушило работу нескольких месторождений, однако суммарные параметры сокращения, сроки выхода из работы пока не ясны. Однако, этот фактор оказывал поддержку рыночным настроениям.

В Венесуэле продолжается нарастание кризисных явлений. Основная причина которых острая зависимость бюджета страны от экспортных поставок сырой нефти. Низкие цены на сырую нефть образовали острейший финансово-политический кризис в стране. Это подтолкнуло руководство страны выступать с инициативами о «ручном регулировании» цен на сырую нефть.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 05 мая 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрально, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по рынку недвижимости Великобритании, ЕЦБ публикует экономический обзор, индекс PMI в секторе услуг Великобритании, данные по рынку труда США – первичные заявки по безработице, данные по рынку недвижимости Канады. В течение дня выступают официальные представители FOMC. В Японии и Швейцарии выходной день.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 05 мая 2016 года

Уровни сопротивления (Июнь_16):

R3 = 46,53
R2 = 45,70
R1 = 44,88

Срединная линия:

PP = 44,05

Уровни поддержки:

S1 = 43,23
S2 = 42,40
S3 = 41,58

Итоги по открытым позициям 04 мая 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие: 43,88, закрытие: 43,69
открытие: 43,74, закрытие: 43,65
открытие: 43,71, закрытие: 43,45

Позиции на покупку:

открытие: 43,45, закрытие: 43,84
открытие: 43,86, закрытие: 44,30

Итог: пять операций = +137 пунктов.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 05 мая 2016 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем развитие кризисной ситуации в Канаде – несет риски снижения добычи и срыва поставок из страны.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние —снижение и выход из зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 44,95 — 45,10 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и в работе учитываем как уровень локального сопротивления.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 45,15 — 45,25 на временном интервале М30 даст подтверждение развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 45,45 — 45,55, продолжение движения к уровню 45,70 – 45,80.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 45,25 — 45,35, а также уровнях 45,55 — 45,65 и 45,85 – 45,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,80 — 45,90 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,25 — 46,30, продолжение движения к уровню 46,45 – 46,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,05 — 46,15, а также уровнях 46,35 – 46,45 и 46,65 – 46,75.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,75 — 45,32.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 44,90 — 44,80 даст сигнал остановки возвратного движения цены к уровню и развитию рисков движения цены вниз, возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,25 — 44,35, продолжение движения к уровням 44,05 — 44,00.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,35 — 44,25, а также на уровне 44,05 – 44,15.
Тест и закрытие ниже уровня 44,00 — 43,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,75 — 43,65, продолжение движения к уровню 43,25 – 43,15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,75 — 43,65 и уровне 43,20 – 43,30.
Тест и закрытие ниже уровня 43,05 — 42,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 42,75— 42,65, продолжение движения к уровню 42,35 – 42,40.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,65 — 42,55 и уровне 42,35 — 42,25.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,25 — 41,81.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.