Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 04 июля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 01 июля 2016 года, нефть WTI – CLx (август16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 49,30 (-0,32*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,90 (-0,27*)
Цена закрытия дня (С)= 48,99 (+0,61*)
Официальная цена закрытия CL (июль16) = 48,85 (+0,14*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по августовскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Ход торговой сессии был характерен в дни старта календарного месяца и нового квартала. Как правило, в этот период происходит переход на «новые торговые лимиты». Отметим, цены биржевых контрактов на сырую нефть показали квартальный рост на уровне 29%. Это достаточно сильные показатели с 2009 года.

На ход торговой сессии дополнительно накладывали отпечаток ожидания данных по буровым установкам. Данные EIA показали снижение собственной добычи сырой нефти в США. Данные, полученные ранее, показывали признаки стабилизации, несмотря на волатильность. Итоговые данные U.S. Baker Hughes показали рост активных буровых установок на 10 штук, до общего числа 431 единица. Отметим, что рост нефтедобывающих установок составил 11 единиц до 341 штуки.

Относительная ценовая стабильность сырой нефти, отсутствия сильных негативных ожиданий позволяет нефтедобывающим компаниям вводить в эксплуатацию буровые установки. Напомним, что в период обвального снижения цен происходил процесс консервации и оптимизации затрат. В этот период было проведено достаточно много работ в части оптимизаций, консолидаций и внедрения новых технологий в производство. Сам процесс достаточно инертен и растянут во времени, отметим, что вывод и ввод в эксплуатацию одной установки занимает от трех недель до полутора месяцев. Дополнительным стимулом для ввода установок является постоянное снижение «маржи переработки». Это стимулирует процесс роста добычи сырой нефти.

Дополнительным фактором, хотя уже привычным, были новости, заявления и оценка влияний итогов референдума в Великобритании. Отметим, что пока процесс находится больше в «вербальной плоскости», каких-то практических решений с обеих сторон не поступало. Дальнейшее «затягивание» вносит неопределенность в рыночные ожидания.

Непоследним фактором был уход на «длинные выходные» в США. Это отразилось в росте волатильности и на процессе ликвидации позиций.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 04 июля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтральный, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по рынку труда Испании. Индекс PMI в машиностроении Великобритании. Индексы PPI Еврозоны. Индекс RBC PMI на производстве Канады. Банк Канады публикует бизнес прогноз. Поздно вечером выходят данные по Австралии – данные о розничных продажах, данные по торговому балансу страны. Данные по Китаю – индекс PMI в секторе услуг. В США сегодня выходной день – «День независимости».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 04 июля 2016 года

Уровни сопротивления (Август_16):

R3 = 51,12
R2 = 50,20
R1 = 49,74

Срединная линия:

PP = 48,82

Уровни поддержки:

S1 = 48,35
S2 = 47,44
S3 = 46,98

Итоги по открытым позициям 01 июля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 04 июля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.
Учитываем дальнейшую оценку итогов референдума в Великобритании, ход развития ситуации и возможные официальные заявления официальных лиц – риски рост волатильности на частичной потери ликвидности.
Учитываем выходной день в США, риски – снижение ликвидности с возможным ростом волатильности, есть вероятность диапазонной торговой сессии.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — снижение и консолидация в зоне перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост и консолидация в зоне перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 48,90 — 48,70 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 48,85 — 48,95 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление возвратного движения цены к уровню.
Цели движения возврат цены к уровню 49,15 — 49,20, продолжение движения к уровням 49,55 – 49,65 и 49,70 – 49,85.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 49,15 — 49,25, а также уровнях 49,55 – 49,65, 49,85 – 49,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,95 — 50,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,15 – 50,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,00 — 50,10 и уровнях 50,25 – 50,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 50,30 — 50,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,55 — 50,65, продолжение движения к уровням 50,85 – 50,95 и 51,05 -51,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,35 — 50,45, а также уровнях 50,65 – 50,75 и 51,05 – 51,15.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50,09 – 50,34, при ускорении движения на уровнях 50,83 — 51,32.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 48,75 — 48,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 48,45— 48,55, продолжение движения к уровням 48,20 – 48,25.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,55 — 48,65 и уровнях 48,35 – 48,25 и 48,10 – 48,20.
Тест и закрытие ниже уровня 48,10 — 48,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47,90 — 47,80, продолжение движения к уровням 47,65 – 47,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,75 — 47,85 и 47,65 – 47,55 и 47,45 – 47,35.
Тест и закрытие ниже уровня 47,35 – 47,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 47,05 – 46,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,30 – 47,20 и уровнях 47,00 – 47,10.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 48,13 – 47,88, при ускорении движения цены вниз на отметке 47,39 — 46,90.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.