Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 02 декабря 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 01 декабря, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 42,23 (-0,38*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 41,17 (-0,33*)
Цена закрытия дня (С)= 41,85 (+0,20*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь 15) = 40,39 (+1,46*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому 2016 года фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

Ожидания предстоящего заседания министров стран ОПЕК продолжает ограничивать активность в принятии торговых решений участниками рынка нефти. Поступающие заявления, мнения от официальных лиц стран картеля указывают на то, что дискуссия на саммите будет достаточно напряженной.

Были опубликованы данные о недельных остатках сырой нефти в США от API (фактическое/ожидания):

API Weekly Crude Oil Stock: 1,600M vs -1,200M

Данные вышли хуже среднерыночных ожиданий, но лучше данных неделей ранее 2,600М.

Индекс ISM производственной активности в США 48,60 против ожиданий 50,5.
Общие продажи автомобилей в США 7,81М против 8,01М.
Продажи грузовых/коммерческих автомобилей 18,19М против ожиданий 18,00М.
ВВП Канады м/м -0,5% против ожиданий 0,1%.

В течение дня выступали официальные лица FOMC. Риторика заявлений указывает на то, что регулятор рассматривает возможность повышения учетной ставки. Однако отмечается, что решение будет приниматься исходя из поступающих данных по экономике. Ранее регулятор изменил правила экстренного кредитования, косвенно это может указывать, что потрясений от возможного изменения учетной политики не ожидают.

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, рост неопределенности в ожиданиях затухания и локализации конфликтов.

Германия одобрила решение об участии в коалиционной операции против ИГ. США отправляют контингент специальных подразделений для проведения операций.

Развитие напряженности в отношениях Турции и России набирают обороты. Руководство России вводит экономические санкции в отношении Турции. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта. В частности, было заявлено что Россия приостанавливает рассмотрение и реализацию инвестиционных проектов в нефтегазовой и энергетической сфере с Турцией.

Руководство России продолжает реализовывать ограничительные меры в отношении Турции. Турция в свою очередь начинает искать альтернативные источники поставок газа, рассматривает и вводит меры для поддержания собственной экономики.

Напомним, что Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов.

ВМС Турции проводят масштабные учения в зоне пролива.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 02 декабря 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные по недельным учетным запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию данных по рынку труда в США, индексы цен производителей и потребителей Еврозоны, торговый баланс Австралии, PMI в сфере услуг Китая. В течении дня выступают представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 02 декабря 2015 года

Уровни сопротивления (Январь 16):

R3 = 43,24
R2 = 42,73
R1 = 42,19

Срединная линия:

PP = 41,68

Уровни поддержки:

S1 = 41,14
S2 = 40,63
S3 = 40,09

Итоги по открытым позициям 01 декабря 2015 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 02 декабря 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсами на нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем достаточно ограниченную внутридневную волатильность цены, это привело к смешанным данных расчетных показателей уровней поддержки и сопротивлений, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения, риски развития сильного движения цены.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
Учитываем косвенное влияние на динамику цены на нефть состояния индекса доллара США. Учитываем фактор предстоящего заседания FOMC — риски косвенного влияния на рынок сырой нефти.
Учитываем возможные факты заявлений, высказываний, слухов перед предстоящим заседанием ОПЕК в Вене, от официальных лиц стран входящих в ОПЕК и не входящих в картель. Это несет риски роста волатильности цены.
Учитываем фактор ожидания и факт публикации ожидаемых статистических данных — несет риск снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск ограничения продолжения движения и ограничения импульсов снижения.
Дневное состояние цены — в зоне продаж, риски ограниченного продолжения движения вверх.
Внутридневное — текущее состояние преобладание нахождения в зоне продаж и перепроданности — риски снятия экстремальных значений коррекционным движениями.

Диапазонный уровень 41,70 — 41,90 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены, учитываем его ширину.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 41,95 — 42,05, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков роста цены.
Цель движения — возврат цены на уровни 42,30 — 42,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 42,15 — 42,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 42,35 — 42,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
Целевым уровнями движения будут возврат к уровням 42,75 — 42,85.
Тест и закрытие цены на нефть выше 42,90 — 43,00 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут 43,25 — 43,35.
Учитываем возможность формирования на уровне 42,95— 43,05 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 43,75 — 43,90. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 41,70 — 41,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановкой коррекционного движения цены вверх.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 41,15 — 41,25.
Тест и закрытие ниже уровня 41,05 — 41,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на 41,20 — 41,30.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 40,85 — 40,95.
Тест и закрытие ниже уровня 40,95 — 41,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет 40,60 — 40,65, продолжение к уровню 40,10 — 40,15.
В работе учитываем, что диапазон 40,25 — 40,35 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз на подходе к нему.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 40,10 — 39,95.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.