Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 01 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 31 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,41 (-1,08*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,51 (-1,70*)
Цена закрытия дня (С)= 44,70 (-1,65)
Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-2,35*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную волатильность.

На настроения участников биржевых торгов сырой нефтью оказывал ряд факторов. Одни были формальными, другие несли смысловую нагрузку.

К формальным можно отнести продолжающиеся спекуляции и обсуждение предстоящей в Алжире встрече на Международном Энергетическом саммите. Последнее заявление официальных представителей Ирана и Саудовской Аравии дали подтверждение их позиций. Отметим, что готовность Ирана к картельным сговорам, говорит о достаточно трудной ситуации в нефтяной отрасли страны. Официальные планы по добыче, вероятно, трудно осуществить с текущими денежными потоками от экспорта сырой нефти. Международные инвестиции находятся в стадии согласования правил участия компаний. Позиция Саудовской Аравии остается неизменой. Она строится на принципах «ответственного экспортера». Отметим, что текущие показатели суточной добычи и экспорта в стране находятся на исторически высоких показателях. Такая небольшая «усталость» от ожиданий и размышлений стала оказывать слабое влияние на волатильность цены. По мере приближения к дате саммита, вероятно волатильность и внимание усилится.

К прямым отнесем оценку статистических данных от API и EIA. Полученные ранее данные API о прогнозах коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов оказали слабое влияние. Рынки сырой нефти отложили оценку до выхода официального блока данных от EIA.

Данные EIA о запасах сырой нефти и нефтепродуктов за неделю с 20 по 26 августа (фактическое/ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: 2.276M vs 0.921M
EIA Weekly Distillates Stocks: 1.496M vs -0.157M
EIA Weekly Gasoline Inventories: -0.691M vs -1.157M
По данным EIA, собственная добыча сырой нефти в США снизилась на 60К баррелей в сутки до среднего значения 8,488М против 8,548М неделей ранее и против 9,218М годом ранее.
Импорт сырой нефти в США поднялся на 275К баррелей в сутки до 8,917М баррелей в сутки.
По данным EIA, запасы сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 1,039М баррелей до среднего значения 63,867М баррелей.
Данные о среднем потреблении сырой нефти в США показали снижение на 64К баррелей в сутки до среднего значения 16,615М баррелей в сутки.
Загруженность нефтепереработки в США составила 92,8% против 92,5% неделей ранее.

В целом, данные вышли достаточно негативными. Основной негатив находился в учете нефтепродуктов. Данные вышли вразрез среднерыночными ожиданиями. Данные о собственной добыче и потреблении достаточно волатильны. Рыночная реакция была достаточно негативна.

Приход сезона торнадо не оказал поддержку биржевым фьючерсам на сырую нефть. Однако, для фьючерсов на бензин данные о погоде в Мексиканском заливе оказали поддержку, даже несмотря на рост инвентарных запасов.

Дополнительное давление оказало укрепления доллара США. Полученные данные по экономике США укрепили уверенность в возможной смене кредитно-денежной политики FOMC.

Отметим, что прошедшая сессия закрывала календарный месяц. В текущем месяце биржевые цены на нефть показывали хорошие показатели роста и сильной волатильности. Несмотря на то, что официальное закрытие биржевой сессии зафиксировало почти 3,0% падения, итоги месячного учета показали рост более 7,0%.

Полученные данные из Китая оказывают косвенную поддержку. Данные по промышленному сектору вышли лучше ожиданий.

Отметим данные по ВВП Канады. Данные показали худшие за почти 7 лет значения. Основная причина — это трудная ситуация на мировых товарных рынках. Низкие цены и процесс структуризации компаний снизили активность в экономике. Номинальные показатели учета пострадали от волатильности канадского доллара. Отметим также, прошедшие пожары оказали сильное негативное влияние. Однако, несмотря на негативные данные, квартальные показатели внушают оптимизм. В квартальном разрезе рост ВВП показал 0,6%.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 01 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о запасах природного газа в США. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Швейцарии – розничные продажи, индекс PMI в обрабатывающей промышленности;
данные по Испании – индекс PMI в промышленности;
данные по Италии – индекс PMI в промышленности;
данные по Франции – индекс PMI в промышленности;
данные по Германии – индекс PMI в промышленности;
данные по Еврозоне – сводный индекс PMI в промышленности;
данные по рынку труда США – показатели планируемых сокращений, показатели заявок по безработице, производительность труда, стоимость рабочего времени;
публикуются индексы ISM в промышленности США;
данные по продажам автотранспорта в США;
в течении дня выступают официальные представители FOMC, ЕЦБ.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 01 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Октябрь_16):

R3 = 47,90
R2 = 47,15
R1 = 46,00

Срединная линия:

PP = 45,25

Уровни поддержки:

S1 = 44,10
S2 = 43,35
S3 = 42,20

Итоги по открытым позициям 31 августа 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 01 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — рост показателя, значение выше уровня «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — ниже уровня «50», снижение показателя на значениях зоны продаж.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 45,25 — 45,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, также как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 45,30 — 45,40 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 45,55 – 45,65, продолжение движения к уровням 45,90 – 46,00.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,25 — 45,35, а также уровнях 45,55 – 45,65, 45,85 – 45,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,10 — 46,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,70 – 46,80, 47,05 – 47,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,25 – 46,35 и уровнях 46,75 – 46,85, 47,05 – 47,15.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,25 — 47,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,65 — 47,70, продолжение движения к уровням 47,95 – 48,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,25 — 47,35, а также уровнях 47,65 – 47,75, 47,95 – 48,05.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,75 – 45,95, при ускорении движения на уровнях 46,42 — 46,87.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 45,25 — 45,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,60 — 44,50, продолжение движения к уровням 44,25 – 44,15, 44,00 – 43,95.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,05 — 44,95 и уровнях 44,65 – 44,55, 44,20 – 44,10, 43,95 – 43,90.
Тест и закрытие ниже уровня 43,95 — 43,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,35 – 43,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,75 — 43,65 и уровнях 43,35 – 43,25,
Тест и закрытие ниже уровня 43,20 – 43,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,95 – 42,85, продолжение движения к уровням 42,30 – 42,20.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,15 – 43,05 и уровнях 42,95 – 42,85, 42,65 – 42,55, 42,25 – 42,15.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 43,95 – 43,73, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,28 — 42,83.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.