Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 01 августа 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 29 июля 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 41,67 (-0,55*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 40,57 (-0,47*)
Цена закрытия дня (С)= 41,60 (+0,46*)
Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (-3,34*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала, уже традиционную на текущей неделе, нервную и достаточно сильную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии накладывался фактор окончания календарного месяца. Отметим, что по итогам регулярной торговой сессии биржевой контракт на сырую нефть показал рост на 1,1%. Однако, недельное снижение составило 5,9%, а итоговые показатели за месяц фиксируют снижение биржевых цен на нефть на уровне 14%.

Поступавшие, как в течении недели, так и течении всего месяца данные и новости накопили достаточно негативных ожиданий. Результатом этого стала масштабная ликвидация ставок на движение цены к более высоким уровням. Ожидания, что биржевая цена закрепилась в новом торговом диапазоне 45 – 60 и не получила твердых поддержек.

Данные по количеству буровых установок показывают рост. Последние данные компании U.S. Baker Hughes показали очередной прирост нефтедобывающих на три штуки до 374, газодобывающих снизились на две единицы до 86 штуки. Отметим, что рост показателей продолжается пятую неделю подряд. Рост происходит на фоне менее сильного, чем ожидалось, снижения собственной добычи сырой нефти в США.

Основные факторы поддержки цен, а именно, непредвиденное снижение глобальной добычи и высокий сезон спроса на бензин в США, мягко говоря, не оправдались.

Несмотря на рекордные показатели потребления топлива в США, запасы бензина продолжают увеличиваться. Снижение запасов в дистилляторах носит сезонный характер. Период обслуживания НПЗ сдвинулся на более поздние сроки. Отчасти, это и дает рост запасов бензина.

Основные точки снижения – Канада, Нигерия, Ливия, Венесуэла находятся в разной стадии решения этой проблемы.

Канада оправляется от огненной стихии. Инфраструктура не пострадала, процесс возвращения суточной добычи близок к стандартным. Отметим, что нефтяную промышленность ограничивают возможности логистики. Эту проблему, достаточно давнюю, пытаются решать не только компании, но и правительство страны.

Нигерия нашла возможность локализовать проблему нападений на логистику. Это дает возможность вернуть показатели экспорта на плановый уровень.

Ливия, одна из самых напряженных стран-участников нефтяного картеля. Продолжающиеся внутренние противоречия по доступу к экспортным терминалам и разделению доходов от экспорта привели к исторически низким показателям суточной добычи. Однако отметим, что обе стороны пытаются найти компромисс. Не всегда он срабатывает, но желание «мягкого» решения и иногда «не совсем мягкого» говорит о том, что стороны понимают, что без любого положительного решения страна будет без нефтедолларов. А это только усугубляет ситуацию в стране. Последние события находятся в поле не совсем мягкого решения, однако это дает возможность открыть экспорт из южных портов.

Предварительные оценки показателей суточной добычи странами ОПЕК за июль месяц находятся на уровнях 33,41М баррелей в сутки против 33,31М баррелей в сутки в июне. Это максимальные показатели в истории.

На этом фоне, перспективы спроса достаточно туманны. Ожидания роста спроса достаточно скромны. Отметим, что несмотря на трудность глобальных экономических процессов, ожидания не закладывают снижения потребления сырой нефти.

Саудовская Аравия анонсировала снижение для потребителей в Азии на $1.30 за баррель. Это самое существенное снижение за год. Отметим, что оно продиктовано ожиданием снижения потребления в регионе. Ожидаемое снижение около 1,0М баррелей в сутки. Причина – техническое обслуживание НПЗ в регионе.

Дополнительно негатива в регионе добавляет снижение производственной активности в Японии и Китае. Экспорт из Южной Кореи упал на 10,2%, значительно хуже ожиданий. Импорт сырой нефти в Южную Корею упал на 5,8%.

Данные из Китая показывают рост активности в секторе услуг. Эти данные пришли на фоне снижения активности в промышленности. Косвенно, это указывает на трансформацию экономики страны и стремление сократить избыточные мощности в металлургии.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 01 августа 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по Испании – индекс PMI в промышленности. Данные по Италии – индекс PMI в промышленности. Данные по Франции – индекс PMI в промышленности. Данные по Германии – индекс PMI в промышленности. Данные по Италии – показатели промышленного производства. Данные по Еврозоне – сводный индекс PMI в производстве. Данные по Великобритании – индекс PMI в производстве. Индекс PMI в производстве США. Индекс ISM в производстве США. Поздно вечером выходят данные по Японии – показатели денежной базы. Данные по Австралии – торговый баланс, разрешения на строительство.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 01 августа 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16):

R3 = 42,93
R2 = 42,23
R1 = 41,84

Срединная линия:

PP = 41,20

Уровни поддержки:

S1 = 40,75
S2 = 40,11
S3 = 39,66

Итоги по открытым позициям 29 июля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 01 августа 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем динамику развития ситуации в Турции и в регионе в целом. Риски роста волатильности на поступлении слухов, новостей, заявлений и действий официальных властей.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — снижение в зоне перепроданности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перепроданности, отход от экстремальных значений.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 41,85 — 41,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «46» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 42,00 — 42,10 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 42,20 – 42,30.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 41,95 — 42,05, а также уровнях 42,25 – 42,30.
Тест и закрытие цены на нефть выше 42,30 — 42,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 42,55 – 42,65, продолжение движения к уровням 42,95 – 43,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 42,40 — 42,50 и уровнях 42,95 – 43,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 43,00 — 43,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 43,55 — 43,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 43,15 — 43,25, а также уровнях 43,45 – 43,55, 43,75 – 43,85.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 42,18 – 42,38, при ускорении движения на уровнях 42,80 — 43,21.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 41,85 — 41,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 41,65 — 41,55, продолжение движения к уровням 41,20 – 41,30.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 41,65 — 41,55 и уровнях 41,25 – 41,35 – учитываем, что данный уровень расчетно учитывается как PP-D.
Тест и закрытие ниже уровня 41,15 — 41,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 40,95 — 40,85, продолжение движения к уровням 40,65 – 40,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 41,05 — 40,95 и 40,75 – 40,65.
Тест и закрытие ниже уровня 40,55 – 40,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 40,30 – 40,20, продолжение движения к уровням 40,05 – 40,15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 40,35 – 40,25 и уровнях 40,00 – 40,10.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 40,52 – 40,32 при ускорении движения цены вниз на отметке 39,90 — 39,49.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.