В 15 номере журнала для трейдеров ForTrader.org мы рассмотрим торговую форекс стратегию «Полное затухание», которая эффективна, как утверждают ее авторы, как на краткосрочных, так и на долгосрочных периодах. Стратегия основана на работе по полосам Боллинджера и использования индикатора относительной силы (RSI) в качестве фильтра сигналов.
Алгоритм торговой стратегии
Итак, для работы по стратегии нам понадобится 3 копии индикатора каналов Боллинджера с периодом 20 и отклонениями 1, 2 и 3, а также индикатор RSI с периодом 14. Для работы возьмем часовой график валютной пары EURUSD.
Поиск сигнала на покупку
1. Индекс относительной силы(RSI) должен быть ниже 30;
2. Цена должна достичь самой нижней полосы Боллинджера;
3. Ждем, пока свеча на часовом графике переместится выше второй нижней полосы Боллинджера;
4. Как только первая свеча закроется выше второй линии необходимо покупать;
5. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума;
6. Первая цель для половины позиции равна размеру стоп-приказа, при достижении которого необходимо перевести стоп в точку безубыточности;
7. Вторая цель – уровень второй верхней полосы Боллинджера.
Поиск сигнала на продажу
1. RSI должен быть больше 70;
2. Цена должна достичь верхней полосы Боллинджера;
3. Ждем, пока свеча на часовом графике переместится от верхней линии вниз за вторую линию;
4. Как только первая свеча закроется ниже второй линии, продаем по рынку;
5. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума;
6. Первая цель для половины позиции равна размеру стоп-приказа, при достижении которого необходимо перевести стоп в точку безубыточности;
7. Вторая цель — уровень второй нижней полосы.
Тестирование форекс стратегии
Протестировав вышеперечисленные правила, мы получили следующие результаты:
Тестирование системы проводилось постоянным объемом сделки 1 лот.
Из результатов видно, что торговля по стандартным параметрам стратегии убыточна. Попробуем подобрать наиболее оптимальные параметры в период с 2007.01.11 по 2008.01.11 и после проверить их уже на будущем периоде вплоть до июня 2008 года.
Оптимизация стратегии
Протестировав различные комбинации, нам так и не удалось получить положительные результаты на будущем периоде, поэтому мы остановились на наиболее оптимизированном параметре:
Посмотрим, какие результаты даст оптимизированная стратегия.
Как видим, результат получился положительный, за этот период прибыль составила — $5059. Проверим теперь, как данные параметры работают на будущем периоде с 08.01.11 по настоящее время.
Совсем непривлекательная перспектива. Тестирование показало, что стандартные параметры, как и прооптимизированные, не дают положительные результаты при работе по данной стратегии – того, что обещают авторы.
Итог
Мы не рекомендуем работать по данной стратегии с классическими правилами, описанными авторами стратегии. Входы слишком поздние и зачастую направлены против образованных тенденций, из-за чего происходит частое срабатывание стоп-приказов.
Вердикт журнала ForTrader.org: стратегия требует более глубокого исследования и доработки.
