Что такое уровни коррекции Фибоначчи?

Leonardo Fibonacci

Все очень просто. Уровни коррекции Фибоначчи – те же самые уровни сопротивления и поддержки, т.е. те уровни, от которых цена отталкивается при движении. Своеобразный «потолок» и «пол» цены. Разница между обычными уровнями сопротивления и поддержки заключается в том, что уровни коррекции Фибоначчи рассчитаны на основе последовательности Фибоначчи, т.е. строятся по принципу «золотого сечения».

Почему уровни коррекции Фибоначчи называются «уровнями коррекции»?

Потому что для построения поддержки и сопротивления рассчитанных таким образом, нам требуется наличие коррекционного движения цены, т.е. роста цены после ее падения или, наоборот, падения цены после ее роста. С помощью такого инструмента как уровни коррекции Фибоначчи мы можем рассчитать дальнейшие цели роста или падения цены. Согласитесь, очень удобно знать, где цена может остановиться при росте или снижении.

Если цена растет и не снижается, либо падает и не растет – это означает, что, к сожалению, пока построить уровни коррекции Фибоначчи невозможно. Надо дождаться коррекции.

Как рассчитываются уровни коррекции Фибоначчи?

Представьте, что цена на актив выросла со 100 долларов до 200. В нашем случае это будет основной тренд. Цена начала снижаться. Движение вверх на 100 долларов принимается равным за 100%. Этот отрезок начинает делиться по принципу «золотого сечения». Для чего? Все дело в том, что разделенные таким образом отрезки дают прекрасную возможность определить уровни поддержки и сопротивления.

Каким образом быстро поделить отрезки по принципу золотого сечения? Очень просто, умножить значения на соответствующие коэффициенты Фибоначчи, т.е. на 0,236; 0,382; 0,618; 0,786 (см. предыдущий курс по последовательности Фибоначчи). Таким образом, мы получаем 4 уровня (100*0,236 = 23,6; 100*0,382 = 38,2; 100*0,618 = 61,8; 100*0,786 = 78,6). Именно на такие значения может скорректироваться цена.

Следовательно,

первым уровнем поддержки станет уровень 200-23,6 = 176,4, или 23,6% по Фибоначчи;
вторым уровнем: 200-38,2 = 161,8, или 38,2% коррекции по Фибоначчи;
третий уровень: 200 – 61,8 = 138,2, или 61,8% коррекции по Фибоначчи;
четвертый уровень: 200 – 78,6 = 121,4, или 78,6% коррекции по Фибоначчи.
На самом деле, помимо этих четырех уровней выделяют еще один важный уровень, который составляет 50% от общей коррекции, т.е. уровень в 150 долларов.

Почему так важен уровень коррекции в 50%? Важнейшее правило трейдинга

Одно из важнейших правил трейдинга заключается в следующем: рынки имеют тенденцию возвращаться на расстояние от 1/3 до ½ протяженности предыдущего тренда перед возобновлением дальнейшего движения. Таким образом, уровень в 50% является важнейшим уровнем, который тестирует цена.

Самые важные уровни коррекции, помимо 50%

Самыми важными уровнями коррекции являются уровни в 38,2% и 61,8% по Фибоначчи. Именно на этих уровнях чаще всего стоит ожидать того, что цена остановится или, даже, развернется.

Инструмент «Уровни коррекции Фибоначчи»

На самом деле необходимость постоянно проводить расчеты, которые мы делали, конечно, необязательно. В настоящее время на любой платформе, предоставляющей доступ к котировкам активов в режиме реального времени присутствует такой инструмент, как «уровни коррекции Фибоначчи» или Fib Retracement. Теперь осталось только найти основной тренд и коррекцию по отношению к нему. И вот тут у многих трейдеров возникают трудности – как же выбрать первую (отправную) точку…

Все дело в том, что зачастую при движении наверх или вниз в течение длительного периода времени цены образуют также дополнительные пики или спады, которые также могут рассматриваться в качестве отправной (первой) точки

Жесткого правила здесь нет. Например в ряде разработок приводится следующее правило: в зависимости от периода тайм-фрейма.

Например:

На тайм-фрейме в 1 час мы можем рассматривать график только за две последние недели
На четырехчасовом тайм-фрейме график может быть рассмотрен за период в 6 месяцев
Дневной тайм-фрейм – возможно рассмотрение графика за 2 года
Недельный тайм-фрейм – за 6 лет
Месячный тайм-фрейм – 13 лет

При этом считается, что коррекция может продолжаться только до уровня коррекции Фибоначчи 61,8% Фибоначчи. Т.е., при пересечении ценой указанного уровня требуется перестроить уровни коррекции Фибоначчи.

Что делать после выбора первой (отправной) точки?

После выбора тайм-фрейма и периода времени, за который мы можем анализировать график, нам нужно найти отправную точку. Здесь все просто – отправной точкой является минимальное или максимальное значение цены за выбранный нами отрезок времени. При этом, если мы строим уровень коррекции на понижающемся (медвежьем) тренде, отправной точкой будет являться минимум. На растущем (бычьем) тренде отправной точкой является максимальное значение цены. В отправную точку устанавливается первая точка уровней коррекции Фибоначчи, после чего вся сетка с уровнями растягивается на график таким образом, чтобы последний уровень касался максимального (или минимального) значения цены, т.е. того значения, с которого началась коррекция.

Какой выбрать тайм-фрейм для построения уровней коррекции Фибоначчи?

Любой. Уровни коррекции Фибоначчи будут работать на любом выбранном Вами тайм-фрейме. Однако нужно заметить, что большинство технических аналитиков не рекомендуют пользоваться тайм-фреймами ниже 1 часа, поскольку на таких тайм-фреймах цена больше подвержена т.н. «рыночному шуму», т.е. случайному движению, не поддающемуся прогнозированию.

Что делать после построения уровней коррекции Фибоначчи?

Теперь у Вас есть прекрасный инструмент прогнозирования дальнейших целей движения цены. Более подробную информацию о правильном построении уровней коррекции Вы можете найти, посетив наши вебинары или посмотрев наши обучающие видео.