Текущая цена (ESU11)
1169.00 пункта (-0.15% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESU11)
1159.37 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В четверг сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) вернулся к продажам.
В пятницу выйдут данные по ВВП США за второй квартал, и есть все основания полагать, что они окажутся хуже предварительных – экономисты, опрошенные Bloomberg, ждут, что экономика страны выросла в прошлом квартале на 1.1% г/г, а не на 1.3%, как свидетельствовали предварительные данные.
Рынок, однако, все еще надеется на чудо: в Джексон Хоуле 27 августа глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке, возможно, объявит о новых мерах стимулирования американской экономики. США будет сложно восстановиться без дополнительного пакета финансовых вливаний. На аналогичной встрече годом ранее г-н Бернанке сообщил об идее запуска QE2.
Ранее аналитики Citigroup сообщили о понижении прогнозов по росту американской экономики – на 2011 год прогноз пересмотрен на понижение до 1.6% с предыдущего значения 1.7%, на 2012 год – до 2.1% с прежней цели 2.7%. Причина понижения – в опасениях, что экономика США ощутит на себе влияние так называемого «политического паралича» (по Bloomberg). Кроме того, давление на темпы роста экономики будут оказывать и меры бюджетной экономии.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск выйдут данные по числу требований на получение пособия по безработице за неделю (усредненный прогноз Bloomberg – снижение на 3 тыс., до уровня 405 тыс.).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESU11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESU11)
Среднесрочный тренд понижательный в рамках смены на повышательный, текущая цель – рост к уровню 1180 пунктов.
Графический анализ
После пробоя нижней границы горизонтального канала на уровне 1250 пунктов котировки достигли уровня 1080 пунктов –61,8% коррекции по теории линий Фибоначчи от длины повышательной волны. Ожидаем наступления покупок до понижательного уровня сопротивления, проходящего через уровень 1180 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем смену понижательного цикла.
Первая волна завершилась на уровне 1295 пунктов от 8 июля.
Далее последовал коррекционный подъем с максимумом на 1345 пунктов.
Третья волна достигла минимума на 1080 пунктов.
Отмечаем окончание первой растущей нового повышательного цикла с максимумом на 1210 пунктов.
Вторая волна продаж привела котировки в район 1120 пунктов с наступлением резкого отскока вверх.
Прогнозируем развитие третьей растущей волны с тестом уровня 1180 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает реализацию среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие проторгованное основание на 1180 пунктов, находятся в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена повышательно, медленная – горизонтально – признак смены тренда, при этом котировки находятся под Облаком Ишимоку. После подъема котировок к уровню 1180 пунктов прогнозируем консолидацию котировок.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о росте после выхода котировок за нижнюю границу среднесрочного динамического канала на 1080 пунктов. Практика применения индикатора указывает на появление покупок до текущего уровня верхней границы канала на 1250 пунктов.
Индикатор MACD перешел в положительную область значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья дивергенция» – признак смены продаж покупками. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними растет.
Осциллятор покинул зону перепроданности. Текущая ситуация подразумевает выражение повышательной тенденции. Рекомендуем держать длинные позиции с момента выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).
