EUR/USD
Евро обесценился вчера против доллара США. Единая валюта протестировала уровень 1,3583 US$ и была ограничена уровнем $1,3745. В американских новостных данных, выпущенных вчера, индекс затрат на содержание персонала Q4 поднялся на 0.4 %, в то время как валовой внутренний продукт Q4, пересчитанный на год, увеличился на 3.2 %, но оказался ниже прогнозируемых 3.5 %. Индекс цен валового внутреннего продукта Q4 поднялся на 0.3 %, и базовый индекс PCE Q4 увеличился на 0.4 % q/q. И, наконец, заключительный январский индекс потребительского доверия от Мичиганского университета сплотился к 74.2. Американский Министр финансов Geithner (Гейтнер) сообщил, что финансовые давления на государства «уменьшаются», но предупредил, что американский финансовый путь «неустойчив». Данные, выпущенные в европейской зоне сегодня, показали, что декабрьский EMU-16 денежных масс M3 стал выше на 1.7 % y/y. Трейдеры зафиксировали прибыль сегодня, когда единая валюта оказалась не в состоянии преодолеть технически важный уровень 1,3745 US$. Некоторая слабость пары обусловлена возрастанием геополитических напряженных отношений в арабском мире, после усиливающихся беспорядков в Египте. Некоторые трейдеры считают, что президент Mubarak (Мубарак) будет вынужден отказаться от должности, таким же образом проходят народные восстания в Тунисе и Йемене, меньше в Алжире и Марокко. Потенциальная неустойчивость в этой области мира может привести к более высоким ценам на энергию, вследствие политической неуверенности, и, как следствие, сегодня месячные фьючерсы сырой нефти NYMEX поднялись более, чем на 3,00 US$.
GBP/USD
Британский фунт обесценился против доллара США сегодня, когда кабель протестировал цену на уровне 1.5825 US$ и был ограничен уровнем 1.5965 US$. Данные, выпущенные вчера ночью в Великобритании, показали, что индекс доверия потребителей от GfK ухудшился к — 29 от предшествующего уровня — 21. Министр финансов Великобритании, вновь имеющий «надежную» фискальную политику, предоставляет Государственному банку Англии больше возможностей по денежно-кредитной политике. Газета Государственного банка Англии опубликовала на этой неделе сообщение, что требования достаточности капитала, предусмотренные в проекте Базель- III «слишком слабы» и указала, что британская банковская система может противостоять более жестким потребностям в капитале. На этой неделе сообщалось, что Комитет по Денежно-кредитной политике Государственного банка Англии проголосовал 6 к 3, чтобы не изменять процентную ставку в январе. Два участника голосовали, чтобы увеличить процентные ставки, в то время как один голосовал, чтобы расширить программу покупки активов BoE. Бывший член комитета Денежно-кредитной политики Государственного банка Англии Blanchflower (Блэнчфлауэр) на этой неделе сообщил, что центральный банк стремился к более слабому фунту, когда он был там высшим чиновником.
USD/JPY
Иена повысилась против доллара США вчера, когда доллар протестировал цену вокруг уровня 81,98? и был ограничен уровнем 82,90?. Данные, выпущенные в Японии вчера вечером, дали трейдерам понять, что экономический климат в этой стране улучшается, включая замедление в дефляционном росте. Сообщалось, что декабрьский уровень безработицы упал ниже, к 4.9 % от предшествующего чтения 5.1 %, в то время как расходы домохозяйств в декабре упали на 3.3 % y/y. Предварительный индекс потребительской инфляции в Токио улучшился к -0.1 % (y/y) в основном показателе, и показал — 0.3 % (y/y) в индексе, исключающем продукты питания и энергию. Кроме того, декабрьский национальный CPI, основной показатель, был во флете и улучшился к -0.7 % (y/y) в индексе, исключающем продукты питания и топливо. Экономисты ждут дополнительных данных о CPI первого квартала, чтобы определить, жизнеспособно ли уменьшение в дефляционных давлениях. Другие данные, опубликованные ночью, показали, что индекс розничных продаж в декабре упал на 4.1 % в месячном базисе и на 2.0 % в годовом, «оба более слабые, чем ожидалось». Фондовый индекс Nikkei 225 потерял 1.13 % и закрылся на отметке 10 360,34?. Предложения доллара США на уровне 84,60?.
USD/CHF
Швейцарский франк повысился относительно доллара США сегодня, в то время как доллар протестировал 0.9402 CHF и был ограничен уровнем 0.9470 CHF. Франк был силен по всем направлениям, поскольку его апелляция зоны безопасности побудила трейдеров искать убежища из-за политической нестабильности, которая захлестнула некоторые арабские страны. Данные, выпущенные вчера в Швейцарии, показали январское значение опережающего индикатора экономического барометра KOF, упавшим к 2.10 от пересмотренного в печати декабрьского значения 2.11. Швейцарские данные, которые публикуются на этой неделе, включают розничные продажи в декабре, январский PMI, и декабрьский торговый баланс. Председатель Швейцарского национального банка Hildebrand (Хильдебранд) на этой неделе сообщил, «Если Европа не преуспевает; рано или поздно такая же проблема появится в Швейцарии также. Мы смотрим с определенным оптимизмом, что Европа занимается проблемами”. Хильдебранд также отметил, что швейцарский экономический рост может уменьшиться к +1.5 % в этом году от оценочного темпа роста ВВП +2.5 %. Член правления Швейцарского национального банка Danthine (Дэнтайн) на этой неделе повторил, что роль центрального банка в том, чтобы “гарантировать стабильность цен”.
CLIH
(Bloomberg) — Волатильность опционов по нефти увеличилась, так как базовые фьючерсы выросли с сентября 2009, из-за того, что волнение в Египте повысило озабоченность, что протесты будут распространяться на ведущие нефтедобывающие страны Ближнего Востока. Подразумеваемая волатильность для опционов «в деньгах», истекающих в апреле, мера ожидаемого ценового колебания во фьючерсах и мера цен на опционы, вчера повысилась до 30.1 процентов, в 16:00 в Нью-Йорке, от 27.6 процентов. Нефть для поставки в марте поднялась на 3,70$, или 4.3 процента, чтобы рассчитаться по 89,34$ за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Это был самый большой скачок с 30 сентября 2009. Контракт повысился на 0.3 процента на этой неделе и получил 21 процент в этом году. Мартовские 100$ опционы call были самыми активными опционами на электронных торгах сегодня с 6 280 лотами, обменивающимися вручную. Они повысились на 32 цента до 35 центов за баррель. Апрельские 100$ опционы call следующий наиболее активный контракт, добавили 79 центов к 1,16$ за баррель с 4 649 торгующимися контрактами. Один контракт составляет 1 000 баррелей нефти. Nymex распределяет данные реального времени для электронной торговли и выпускает информацию о торговле с пола, где большая часть торговли опционами происходит на следующий рабочий день.
GOLD
(Bloomberg) — Золото скользило более всего с июля, в то время как нефть и медь упали, так как доллар повысился после увеличения американских производственных заказов. Американские акции урезали потери после того, как Федеральная Резервная система дала понять, что план покупки облигаций продолжится. Золото резко упало на 3.1 процента к 1 378,80$, и нефть упала от самой высокой цены за 27 месяцев, падая на 2.4 процента к 89,38$ за баррель. Фьючерсы на медь потеряли 2 процента. Индекс Standard & Poor’s 500, который начал 2011 год со своего самого большого вчера ралли за месяц, уменьшился на 0.2 процента к 1 269.42 в 15:54 нью-йоркского времени, после падения на 0.7 процента ранее. Акции урезали снижение, поскольку на заседании последнего Федерального комитета по операциям на открытом рынке, было сказано, что усовершенствование экономики не является препятствием для возврата планов по покупке облигаций на $600 миллиардов. Доллар повышался второй день против иены после того, как увеличение на 0.7 процента производственных заказов бросило вызов среднему прогнозу экономистов, опрошенных Bloomberg, прогнозирующих снижение на 0.1%.
