دورة تدريبية: مؤشرات التحليل الفني للأسواق. المؤشر الرابع
مؤشر القوة النسبية، مؤشر RSI هو أحد أكثر المؤشرات المضطربة شيوعًا التي أنشأها ويلز ويلدر. يقيس RSI التغير النسبي في أعلى وأسعار الإغلاق الأدنى.
يبلغ نطاق تغير المؤشر من 0 إلى 100. هناك مناطق مختلفة على رسم مؤشر RSI:
— منطقة «الشراء الزائد» — القيم من 75 فما فوق — تُعتبر مثالية لبيع.
— منطقة «البيع الزائد» — القيم أقل من 25 — تُعتبر مثالية لشراء.
في الحركات القوية للاتجاه، تصل مناطق «الشراء الزائد» و»البيع الزائد» إلى 80 و20، وفي حركة السعر الجانبية، تصل إلى 70 و30 على التوالي.
صيغة حساب قيم مؤشر RSI
الصيغة الأساسية لحساب مؤشر القوة النسبية RSI:
RSI = 100 — (100 / (1 + U / D))، حيث:
— U — المتوسط للزيادات الإيجابية في السعر;
— D — المتوسط للانخفاضات السلبية في السعر.
تفسير إشارات مؤشر RSI
عند تحليل الرسوم البيانية، هناك إشارات مختلفة لمؤشر RSI:
— قمم وقواعد
تتشكل قمم على رسم مؤشر RSI غالبًا في منطقة «الشراء الزائد»، بينما تتشكل القواعد في منطقة «البيع الزائد»، وغالبًا ما تسبق هذه القمم والقواعد التشكيلات المقابلة على رسم سعر.
— نماذج رسومية
تتشكل نماذج تحليلية رسومية على رسم RSI (مثل «رأس وكتفين»، «مثلثات»)، والتي قد لا تكون موجودة على رسم السعر.
— كسر مستوى الدعم أو المقاومة
في بعض الأحيان، تحدث حالات على رسم مؤشر RSI حيث يرتفع RSI فوق أقصى ذروة سابقة ويشكل قمة جديدة، أو ينخفض أسفل أدنى مستوى سابق ويشكل فراغ جديد.
— مستويات الدعم والمقاومة
يمكن أن تظهر مستويات الدعم والمقاومة على رسم مؤشر RSI بشكل واضح أكثر من رسم السعر.
— الانحرافات
عند تشكيل انحراف، يحدث عادة تصحيح في السعر باتجاه حركة مؤشر RSI.
استخدام مؤشر RSI
أوصى مبتكر مؤشر القوة النسبية ويلز ويلدر باستخدام مؤشر RSI بفترة 14. في المستقبل، انتشرت نسخ بفترة 9 و25. الطريقة الأكثر شيوعًا لتحليل المؤشر هي البحث عن الانحرافات، حيث تشكل السعر قمة جديدة، لكن رسم RSI لا يتجاوز مستوى القمة السابقة. في هذه الحالة، يشير الانحراف إلى احتمال تغيير في السعر. إذا تحول المؤشر لاحقًا إلى الأسفل وانخفض أسفل قيمته الدنيا السابقة، فإنه يكمل ما يُعرف باسم «الامتداد الفاشل»، وهو إشارة تؤكد احتمال تغيير في السعر قريبًا.
الرسم 1. ما يُعرف باسم «الامتداد الفاشل».
