في هذا العدد، نستعرض استراتيجية تداول قائمة على ثلاثة مؤشرات، ويمكنكم الاطلاع على وصفها الكامل في قسم استراتيجيات التداول ضمن موقع مجلة ForTraders.org. أما نحن فسنكتفي هنا بتلخيص القواعد الأساسية. وتُطبَّق هذه الاستراتيجية خصوصًا على سوق الفوركس وزوج العملات اليورو/الدولار (EURUSD). وهي استراتيجية سكالبينغ، ويتركز أغلب النشاط التداولي فيها على الإطار الزمني M5 خلال الفترة ما بين الساعة 22:00 و6:00 صباحًا بتوقيت غرينتش (GMT). وبمعنى آخر، فهي إحدى تكتيكات تحقيق الأرباح الصغيرة (Pip Scalping) المُصمَّمة خصوصًا للسوق الجانبي الليلي.
المؤشرات المستخدمة في التداول:
- المتوسط المتحرك الأسّي EMA (120) المُطبَّق على متوسط السعر (Median Price = (H+L)/2)؛
- مؤشر لاغير (Laguerre)، الذي يُضبط بمستويات: 0، 0.1، 0.9، 1؛
- مؤشر مؤشر التذبذب السلعي CCI (14)، مع مستويات +5 و−5.
إشارات الدخول إلى الصفقات:
نفتح صفقة شراء عند توافر الشروط التالية:
- قيمة المؤشر EMA (120) للشمعدان الحالي تكون أعلى من قيمته في الشمعدان السابق، أي أن اتجاه EMA (120) صاعد؛
- قيمة مؤشر لاغير تساوي الصفر تمامًا؛
- قيمة مؤشر CCI (14) أقل من المستوى −5.
الشكل ١. إشارة شراء.
نُحدِّد مستوى جني الأرباح (TakeProfit) على مسافة ١٠–١٥ نقطة، أو نستخدم وقف الخسارة المتحرك (Trailing Stop) لنقل نقطة وقف الخسارة إلى منطقة الربح. ويُساوي وقف الخسارة (StopLoss) قيمة جني الأرباح مطروحًا منها ١٠–١٥ نقطة. ويجب إغلاق الصفقة أو سحب وقف الخسارة نحو السعر الحالي فورما تتجاوز قيمة مؤشر لاغير مستوى ٠.٩.
أما بالنسبة لصفقات البيع فهي عكسية تمامًا (انظر الشكل ٢):
الشكل ٢. إشارة بيع.
وعند بلوغ الربح ٥–٧ نقاط، يُوصى بنقل وقف الخسارة إلى مستوى التعادل (Break-Even)، ويمكن استخدام وقف الخسارة المتحرك بخطوة واحدة (1 point Trailing Stop) لتحقيق ذلك بكفاءة.
اختبار أداء الاستراتيجية
أصبحت قواعد الاستراتيجية واضحة، وقد تم برمجة الخبير الآلي (Expert Advisor) وفقها. والآن حان وقت اختبار القواعد الأصلية. ولذلك، كما هو موصى به، نختار زوج العملات اليورو/الدولار (EURUSD) والإطار الزمني M5. ويتم الاختبار على بيانات تمتد من عام ٢٠١٠ حتى فبراير ٢٠١١ (انظر الشكل ٣).
الشكل ٣. اختبار الاستراتيجية حسب القواعد الأصلية. تنزيل التقرير.
وكما نرى، كانت النتائج غير مُرضية: فقد أمضى الخبير معظم الوقت في المنطقة الحمراء (الخسارة)، وانتهى الاختبار دون تسجيل ربح صافٍ. ونتيجة لذلك، خسرنا ٥٠٪ من رأس المال خلال العام. ومع ذلك، تبدو قواعد الاستراتيجية واعدة، لذا سنقوم بتحسين جميع المعاملات الخارجية (Optimization) للوصول إلى نتائج أكثر كفاءة.
تحسين الخبير الآلي
كما في الاختبار الأولي، نستخدم زوج العملات اليورو/الدولار (EURUSD) والإطار الزمني M5 لعملية التحسين. وتتم عملية التحسين على بيانات من يناير إلى أغسطس ٢٠١٠، بينما يُجرى الاختبار أمامي (Forward Test) على الفترة المتبقية حتى فبراير ٢٠١١ (انظر الشكل ٤).
الشكل ٤. نتائج التحسين والرسم البياني النهائي لرصيد الحساب. تنزيل التقرير
يبدو الرسم البياني
