استراتيجية سكالبينغ باستخدام مؤشري Parabolic SAR وCCI

Oleg Savenkov

في العدد 70 من مجلة ForTraders.org، نستعرض استراتيجية سكالبينغ بسيطة لسوق الفوركس، تعتمد على مزيج من المؤشرات القياسية المتوفرة في منصة MetaTrader 4 المألوفة. وتُطبَّق هذه الاستراتيجية على أدنى الإطارات الزمنية لأزواج العملات: اليورو/الدولار (EUR/USD)، الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي (AUD/USD)، والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD).

معايير استراتيجية التداول:

أزواج العملات: EUR/USD، AUD/USD، GBP/USD؛
الإطارات الزمنية: M1 وM5؛
المؤشرات المستخدمة:

المتوسط المتحرك البسيط SMA (50) لإطار الدقيقة (M1)؛
المتوسط المتحرك البسيط SMA (21) لإطار الخمس دقائق (M5)؛
مؤشر CCI بفترة 45، ومستويات 100 و−100؛
مؤشر Parabolic SAR بقيم (0.02، 0.2).

تُضاف جميع المؤشرات إلى الرسم البياني باستخدام الإعدادات القياسية. ويجب أن يظهر الرسم البياني التشغيلي كما يلي:

الشكل 1. الرسم البياني التشغيلي لهذه الاستراتيجية.

قواعد دخول الصفقات

صفقة البيع: تُنفذ عند تحقق الشرطين التاليين:

أن يكون مؤشر Parabolic SAR أسفل المتوسط المتحرك SMA (50)، وقيمة مؤشر CCI (45) أقل من −100 على إطار الدقيقة (M1).
أن يكون مؤشر Parabolic SAR أسفل المتوسط المتحرك SMA (21)، وقيمة مؤشر CCI (45) أقل من −100 على إطار الخمس دقائق (M5).

صفقة الشراء: تُنفذ عند تحقق الشرطين التاليين:

أن يكون مؤشر Parabolic SAR فوق المتوسط المتحرك SMA (50)، وقيمة مؤشر CCI (45) أكبر من 100 على إطار الدقيقة (M1).
أن يكون مؤشر Parabolic SAR فوق المتوسط المتحرك SMA (21)، وقيمة مؤشر CCI (45) أكبر من 100 على إطار الخمس دقائق (M5).

وقف الخسارة: هو المتوسط المتحرك، حيث يتم إغلاق الصفقة عند اختراق السعر له.
هدف الربح (Take-Profit): يتراوح بين 7–12 نقطة سعرية للزوج EUR/USD، و5–8 نقاط سعرية للزوج AUD/USD، و7–15 نقطة سعرية للزوج GBP/USD.
تعتمد الاستراتيجية على أمر وقف الخسارة المتحرك (Trailing Stop).

الخبير الآلي (Expert Advisor) الخاص بالاستراتيجية

طور فريقنا البرمجي خبيراً آلياً (Expert Advisor) بناءً على القواعد المذكورة. وتجدر الإشارة إلى أن إعدادات المؤلف الأصلية لم تُحقِّق نتائج إيجابية (انظر الشكل 4). وقد أُجري الاختبار على الإطار الزمني M5 لزوج العملات EUR/USD.

الشكل 4. نتائج اختبار الاستراتيجية بالإعدادات الافتراضية.

أسفرت عملية التحسين (Optimization) عن نتائج جيدة بالإعدادات التالية:

sma_period = 275 — فترة المتوسط المتحرك.
cci_period = 45 — فترة مؤشر CCI.
cci_level = 10 — مستوى مؤشر CCI (لصفقات الشراء تُستخدم القيمة المقابلة −10).
parabolic_step = 0.02 — خطوة مؤشر Parabolic SAR.
parabolic_max = 0.2 — الحد الأقصى لمؤشر Parabolic SAR.
InpLots = 0.1 — حجم اللوت.
InpTakeProfit = 83 — قيمة هدف الربح بالنقاط.
mn = 10 — المضاعف للأسعار ذات الخانات العشرية الخمس.
TrailingStop = 0 — مستوى التتبع التلقائي (Trailing Stop).
TrailingStep = 1 — خطوة التتبع.

ونتيجة لذلك، حققت الاستراتيجية النتائج الموضحة أدناه:

الشكل 5. نتائج اختبار الاستراتيجية بالإعدادات المُحسَّنة.

نشير إلى أن اختبار الخبراء يعتمد على التحقق من أداء المعايير في فترات زمنية لاحقة (Out-of-sample). ويمكنك إجراء اختباراتك الخاصة أو تطوير الخبير أكثر، عن طريق تنزيله من الرابط أدناه.
لمزيد من التفاصيل في العدد 70 من مجلة ForTraders.org
تنزيل الخبير الآلي PCSTrader