في العدد 77 من مجلة ForTraders.org، نستعرض استراتيجية القنص التي تعتمد منهجية تحليل سوقي جديدة لم تُستخدم سابقًا في الممارسة التداولية. وسنعمل باستخدام المؤشرات القياسية نفسها التي اعتدنا عليها، ما يضاعف اهتمامنا بالنتائج المتحصَّل عليها. هل أثار ذلك فضولكم؟ رائعٌ جدًّا، فلنبدأ.
الأدوات المستخدمة
- زوج العملات: AUD/USD وغيرها
- الإطار الزمني: إطار 30 دقيقة
- المؤشرات: MACD(24، 52، 18)، EMA(100)
- منصة التداول: MetaTrader 4
- رأس المال: 1000 دولار
كما يتضح، لا توجد أدوات جديدة في هذه المنهجية، لذا سننتقل مباشرة إلى قواعد التداول.
قواعد الاستراتيجية التداولية
ورغم أن الاستراتيجية تشير صراحةً إلى استخدام المتوسط المتحرك، فإننا لن نعتمده فعليًّا في التنفيذ؛ أما سبب إضافته فيُوضَّح في النسخة الكاملة من الاستراتيجية. لذلك، نكتفي بتثبيت مؤشر MACD على الرسم البياني والبدء في التحليل.
الخطوة الأولى: نبحث عن منطقتين تشغيليتين. وهما حركتان متتاليتان لمؤشر MACD: إحداهما «قمة» فوق مستوى الصفر، والأخرى «قمة» تحته.
الخطوة الثانية: داخل هاتين «القمتين»، نحدد البار الأعلى قيمة (للذروة الموجبة) والبار الأدنى قيمة (للذروة السالبة).
الخطوة الثالثة: ندرس الشموع السعرية المقابلة للشموع الخاصة بمؤشر MACD. بالنسبة للشمعة المقابلة لأعلى قيمة في النطاق الأول من MACD، نحدد سعر الافتتاح. وبالنسبة للشمعة المقابلة لأدنى قيمة في النطاق الثاني، نحدد سعر الإغلاق.
الخطوة الرابعة: نرسم قناة سعرية أفقية تمرّ بالنقاط المُحددة.
الخطوة الخامسة: ننتظر كسر القناة. ولذلك نضع أوامر معلقة عند حافتي القناة. وبعد فتح الصفقة، نلغي الأمر المقابل ونراقب الصفقة.
قواعد الإغلاق: لم يحدد مؤلف الاستراتيجية قواعد واضحة للخروج من الصفقات، لذا اقترح خبراء مجلة ForTraders.org مراقبة حركة مؤشر MACD بعد الفتح. ففي صفقة البيع، نتابع الحركة الهابطة: ونغلق الصفقة فور حدوث الانعكاس، أي عندما تُغلق الشمعة عند سعر أقل من سعر إغلاق الشمعة السابقة. وفي صفقة الشراء، تنطبق القواعد العكسية.
والآن دعونا نرى النتيجة النهائية.
اختبار الاستراتيجية التداولية
وبعد تحديد القواعد، حان الوقت لرؤية التطبيق العملي. سنبدأ باختبار القواعد الأصلية كما وضعها المؤلف. ولذلك نستخدم زوج العملات AUD/USD وإطار 30 دقيقة، مع حجم صفقة 0.01 لوت، والفترة من 23 أغسطس 2012 حتى 27 سبتمبر 2013.
وكما نلاحظ، تمتلك الاستراتيجية إمكانات واضحة. وعلى الرغم من فترة العمل الطويلة شبه الخالية من الأرباح، وكذلك من التراجع المالي المتواضع الذي بلغ 3.5% فقط، فقد تحقَّق ربحٌ في النهاية — وهو أمرٌ مشجِّعٌ للغاية، إذ نادرًا ما يحدث ذلك قبل إجراء أي تحسين.
ومع ذلك، لا يمكن تجاهل حقيقة أن عدد الصفقات الخاسرة يفوق عدد الصفقات الرابحة، رغم تفوُّق حجم الأرباح في الصفقات الرابحة. وهذا يوحي بأننا قد نُغلق الصفقات مبكرًا أثناء التصحيح — وهو أمرٌ محتمل نظرًا لطبيعة بناء مؤشر MACD — أو أن الانعكاسات بعد عبور المؤشر لمستوى الصفر متكررة جدًّا. ويبدو الخيار الثاني أقل ترجيحًا، لذا نقترح اعتماد مستويي وقف الخسارة (StopLoss) وجني الأرباح (TakeProfit) كمعيار للتحسين.
بالطبع، لم تُذكر هذه المستويات في القواعد الأصلية، ومن الصعب اعتبار القيم الناتجة عن التحسين دائماً دقيقة وموثوقة. ومع ذلك، سنجرّبها على الأقل لاستخلاص الاستنتاجات اللازمة.
للاختبار استخدمنا نفس المعايير الأولية، لكن النتيجة كانت غير مألوفة تمامًا. فقد تبيّن أن الاستراتيجية تتطلب لتعمل بكفاءة أن يكون وقف الخسارة أقل بـ 16 مرة من هدف الربح — ما يؤكد مرة أخرى أن إغلاق الصفقات وفق مؤشر MACD يتأخر.
وباستخدام مستويي وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل صارم، تمكّنا من تجنّب حالة إغلاق الصفقة بعد انعكاس MACD، والتي كانت تؤدي إلى خسائر فادحة. وبالفعل، أصبح لدينا قاعدة واضحة: إذا أُغلقت الصفقة فورًا عند وقف الخسارة القصير، فهي ببساطة إشارة كاذبة. وهذا هو المسار الذي ينبغي أن تسلكه تطويرات الاستراتيجية.
وفي المجمل، أعرب خبراء ForTraders.org عن رضاهم الكبير عن النتائج. وعلى الرغم من عدم استقرار الأرباح، فإن هناك دافع لمزيد من البحث، وهي الخطوة المباشرة نحو استراتيجية تداول فعّالة. ورغم أننا — ونأمل أنتم أيضًا — نبحث حاليًّا عن تعديلات واعدة لنظام التداول، سنقوم باختبار النسخة الحالية بطبيعة الحال على حساب تجريبي. تابعوا النتائج!
- النسخة الكاملة من الاستراتيجية (لماذا نحتاج إلى EMA؟)
- تحميل الخبير الآلي ft-macd-scalper
- تنزيل نتائج الاختبار
- نقاش حول أداء الخبير الآلي
