Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 14 ноября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 11 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 44.63 (-1.01*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 43.03 (-1.22*)
Цена закрытия дня (С) = 43,41 (-1.25*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-7.02*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель)

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

В ходе биржевой торговой сессии негативное давление оказывал полученный отчет ОПЕК.

Согласно полученному обзору, ОПЕК в очередной раз превысила собственные квоты и показала исторические максимумы. Отметим, что средний рост суточной добычи поднялся почти на 240К баррелей в сутки до среднего значения 33,64М против сентября. В докладе отмечается, что основной прирост дал рост производства в Нигерии, Ливии, Ираке. Ангола, по данным ОПЕК резко снизила добычу сырой нефти. Ирак, по данным вторичных источников, увеличил добычу на 88,3К баррелей в сутки до 4,561М. Добыча в Нигерии поднялась на 170,2К баррелей в сутки да 1,628М. Ливия показывает признаки роста, а точнее перезапуска, добычи сырой нефти. Рост добычи составил 165К баррелей в сутки до общего показателя 528К баррелей в сутки. Данные по Ирану раздвоенные. Согласно вторичным источникам, добыча поднялась до среднего значения 3,69М, а по первичным данным до 3,9М баррелей в сутки. Напомним, что Иран настаивает на учете официальных первичных данных в ходе переговоров по определению точки учета и контроля. Саудовская Аравия снизила суточную добычу на 51,7К до среднего значения 10,532М баррелей в сутки. Официальные данные Саудовской Аравии показывают снижение на 25К до 10,625М баррелей в сутки.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/iran-govorit-opek-poprobuj-dogoni.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/07/cena-na-neft-13-730×486.jpg»]Иран говорит ОПЕК «попробуй догони»?[/info_block]

По предварительным данным ОПЕК, общий объем мировой добычи сырой нефти в октябре против сентября вырос на 0,97М баррелей в сутки до среднего значения 96,32М баррелей в сутки. Доля ОПЕК в мировом рынке сырой нефти составила 34,9%.

Согласно отчету ОПЕК, спрос на сырую нефть, добываемую картелем, в 2016 году вырастет против 2015 года на 1,9М баррелей в сутки – до среднего значения 31,9М, на 2017 год прогноз роста на 0,8М – до 32,7М. Общий прогноз потребления на 2017 год снижен на 0,01М до среднего значения 95,55М, на 2016 прогнозное потребление сырой нефти в мире осталось неизменным на уровне 94,4М баррелей в сутки.

Полученный прогноз ОПЕК добавил негативных ожиданий от отчета IEA, выпущенного ранее. Оба доклада вышли перед ожидаемой технической встречей по согласованию итогового решения на заседании исполкома ОПЕК в Вене 30 ноября. Интрига от исхода заседания сохраняется, несмотря на «усталость» ожиданий и нарастающий скептицизм. Существующие разногласия в позициях, точках начала отсчета, механизмах контроля и доверия не дают повода для положительных ожиданий. Существует риск принятия формальных решений, реальных действий не ожидают. Однако, снижение мировых цен на сырую нефть могут подтолкнуть к более агрессивному вербальному давлению на участников рынка сырой нефти. Дополнительным фактором, вероятно, выступит проявление реальных действий новой администрации США. Избрание нового президента США, в программе которого был тезис – «…добывайте нефти столько, сколько сможете и где сможете..», несет риски послабления действующих ограничений в доступе к шельфам, нефтеносным пескам и логистике. Это необходимо учитывать в ожиданиях итогов ОПЕК.

На прошедшую пятницу, традиционно, приходилось получение данных компании Baker Hughes о количестве буровых установок в США. За прошедшую рабочую неделю, закончившуюся 11 ноября, число буровых установок в США снизилось до 568 единиц. Снижение показали газодобывающие установки до 115 штук или две единиц. Нефтяные буровые установки поднялись на две штуки до общего числа 452 единиц.

Полученные данные добавили негатива, несмотря на ограниченный рост показателя. Однако, продолжение активности американских нефтяных компаний все острее возвращает вопросы о сохранении профицита сырой нефти. Напомним, что данные показывают рост 21 неделю из последних учетных 24.

Поддержку могут оказывать данные, полученные из Китая и Японии. Напомним, что обе страны одни из крупнейших потребителей сырой нефти, как в мире, так и в азиатском регионе. Данные по промышленному производству в Китае показали рост в октябре на 6,1% против сентября. Несмотря на то, что данные вышли хуже ожиданий, данные за год показывают рост на 6,0%. Данные по инвестициям в основной капитал китайских компаний также показывает рост. Отметим, что компонент, учитывающий государственные инвестиции поднялся более 20%. Это косвенное отражение мер по стимуляции экономике.

Данные по Японии показали рост ВВП на 2,2%, отмечен рост в промышленности.

К фактору поддержки позитивных настроений можно также отнести выступление министра энергетики Саудовской Аравии. Он, в частности, в своем выступлении призвал страны ОПЕК принять программу по стабилизации мирового рынка нефти. Он отметил, что встреча в Вене должна дать положительный результат, в виде принятой программы действий.

К негативу можно отнести сообщения из Ирана об открытии трех месторождений, ожидаемой среднесуточной добычей 220К баррелей в сутки.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 14 ноября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. Поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Китаю – показатель иностранных инвестиций;
данные по Италии – индексы CPI и HCPI потребительских цен;
сводные данные по Еврозоне – показатели промышленного производства;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели розничных продаж;
данные по Австралии – публикуются протоколы заседания РБ Австралии;
в течение дня выступают официальные представители президент ЕЦБ, FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 14 ноября 2016 года

Уровни сопротивления (Декабрь_16):

R3 = 45,71
R2 = 45,17
R1 = 44,13

Срединная линия:

PP = 43.59

Уровни поддержки:

S1 = 42,55
S2 = 42,01
S3 = 40,97

Торговый план по нефти WTI на 14 ноября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор вхождения в должность и новые назначения избранного президента США – риски роста волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — развитие снижения показателя на значениях ниже уровня «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост и консолидация показателя на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное с преобладанием перекупленности — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 43,55 – 43,65 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней поддержки.

В работе учитываем риск «перестановки» в новые рыночные уровни.

Уровни 45 — 46 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни 40 — 39 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 43,60 — 43,70 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 43,85 – 43,95 продолжение движения к уровням 44,15 – 44,25.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 43,75 — 43,85, а также уровнях 44,00 – 44,10, 44,20 – 44,30.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,35 — 44,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 44,50 – 44,60, продолжение движения к уровням 45,00 – 45,10.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 44,55 – 44,65 и уровнях 44,85 – 44,95, 45,00 – 45,10.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,15 — 45,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,35 — 45,45, продолжение движения к уровням 45,65 – 45,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,10 — 45,20, а также уровнях 45,35 – 45,45, 45,75 – 45,85.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 44.06 – 44.28, при ускорении движения на уровнях 44.71 — 45.14.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 43,50 — 43,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,35 — 43,25, продолжение движения к уровням 43,05 – 42,95, 42,75 – 42,65, 42,40 – 42,30.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 43,35 — 43,25 и уровнях 43,00 – 42,90, 42,65 – 42,55.
Тест и закрытие ниже уровня 42,30 — 42,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 42,05 – 41,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,25 — 42,15 и уровнях 42,00 – 41,90.
Тест и закрытие ниже уровня 41,80 – 41,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 41,35 – 41,25, продолжение движения к уровням 41,00 – 40,90, 40,65 – 40,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 41,85 – 41,75 и уровнях 41,45 – 41,35, 41,10 – 41,00, 40,75 – 40,65.
При движении цены вниз дневной минимум будет формироваться на уровне 42.34 – 42.12, при ускорении движения цены вниз на отметке 41.69 — 41.26.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.