Как заработать на золоте и бензине? Сезонная торговля в январе

[info_block align=»right»]За последние тринадцать лет прибыльными были двенадцать таких парных входов! [/info_block]

В Новом году мы продолжаем рассматривать перспективные средне- и долгосрочные январские входы по многолетним сезонным тенденциям некоторых товарных и фондовых спредов. Многие из них доступны к реализации в популярной торговой платформе MetaTrader 4(5).

Мука – масло. Покупаем спред

Соевый спред мука – масло ZM-ZL =1^1 в январе предполагает рост. Сезонный график многолетних тенденций представлен на рисунке ниже.

Здесь мы хорошо видим, что спред ZM – ZL заметно растет до начала третьей декады января. Синей линией отображена прошлогодняя отработка спреда. Таким образом, с первых дней января мы будем искать техническую возможность для покупок спреда – BUY ZMH7 – SELL ZLH7 = 1^1. Многолетняя статистика под графиком представлена в единицах соевой муки ZM.

Продажа спреда пшеница – кукуруза. Шансы на прибыль – 12:1!

Eщё один зерновой межтоварный спред: пшеница – кукуруза. С конца декабря – начала января имеем хорошую возможность продажи спреда: ZWH7 — ZCH7 = 1^1. Ниже представлен график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций данного спреда.

Синей ценовой линией отображена вполне удовлетворительная прошлогодняя отработка. Под графиком приведена статистика многолетних продаж ZW – ZC. За последние тринадцать лет прибыльными были двенадцать таких парных входов! Причем, пять из них – с нулевой абсолютной просадкой (колонка Abc_DD). Процент прибыльных входов (+12/-1) и среднестатистическия прибыль по шкале зерновых 21.77 ($12.5 *88 тиков на контракт (лот) спреда) делают продажу спреда ZW-ZC привлекательной.

Продаем хлопок

Следующий инструмент из софт группы – хлопковый спред. Здесь нам будет интересен ближний календарный спред CTH7 – CTK7 (март – май). Уже с конца 20-х чисел декабря спред начинает снижаться. На рисунке ниже приведена статистика многолетних январских продаж спреда SELL CTH7 – BUY CTK7.

До конца января предполагаем держать продажу этого спреда: SELL CTH7 – BUY CTK7.

Выгодно покупаем золото в MT4

Далее коротко пробежимся по январским сезонным тенденциям отдельных (одиночных) инструментов товарного рынка. Драгметаллы (золото, серебро, платина) традиционно дорожают с третьей декады декабря до середины февраля. Ниже для примера предоставлен график многолетних сезонных (3-5-10-тилетних) тенденций апрельского (самого ликвидного на текущий момент) фьючерсного контракта золота GCJ7. Синей ценовой линией отображена отличная прошлогодняя отработка инструмента.

Любителям торговли драгметаллами я предполагаю не вставать в долгосрочные длинные позиции, а краткосрочно (по нашим сезонным меркам) работать в покупки на Down-откатах цены, используя при этом простейший, стандартный технический анализ (линии поддержки, сопротивления, каналы, разворотные фигуры, привычные осцилляторы и т.п.). В торговой платформе МТ4 для такой торговли можно брать любые доступные контракты драгметаллов, в том числе и их спотовые версии.

Отработаем коррекцию европейских индексов

После уверенного сезонного предновогоднего декабрьского роста обычно по сезонности с конца декабря – начала января отмечается Down-коррекция европейских фондовых индексов DAX, FTSE, и т.д. Ниже вы можете видеть усредненные многолетние сезонные графики британского индекса «футси» (тикер FTSEH7):

Аналогичным образом в январе двигаются другие европейские индексы. Прошлогодняя сезонная отработка (синяя ценовая линия) в обозначенный на графике временной интервал была очень неплохой.

Как заработать на бензине?

В заключение отметим, что известный англоязычный сезонный сайт МРСИ примерно со второй половины января обычно рекомендует оценить перспективы сезонных покупок бензина XRB:

До начала марта имеет место восходящая тенденция инструмента. По версии МРСИ все такие покупки за последние пятнадцать (!) лет были прибыльными! Нам же в торговой платформе МТ4 (в свете непростых текущих экономических реалий по сырьевым) есть резон не вставать в долгосрочные длинные позиции, а краткосрочно (по нашим сезонным меркам) работать в покупки бензина XRB на Down-откатах цены, используя при этом простейший, стандартный технический анализ.

Для покупок бензина в популярной торговой платформе МТ4 можно взять любой доступный там фьючерсный контракт инструмента.

На этом мы заканчиваем очередной выпуск нашего сезонного цикла статей. До встречи в следующих номерах журнала!

Удачи всем!