В обзоре будут предложены к рассмотрению читателя перспективные и актуальные средне- и долгосрочные биржевые входы по многолетним сезонным тенденциям некоторых товарных и фондовых инструментов, а также их спредов. Как правило, такие входы доступны к реализации в популярной торговой платформе MetaTrader 4 многих различных ДЦ.
Торговля спредом на фьючерсном рынке
Англоязычные сезонные сайты со второй половины января обычно рекомендуют оценить возможность работы с сырьевыми спредами. Напомним, что при фьючерсной торговле (в отличие от валютного рынка Форекс) спредом называют не величину аск-бид, а парную сделку, состоящую из двух встречных позиций, одновременно открытых по родственным инструментам, например, по бензину и мазуту, по соевой муке и соевым бобам и т.п.
Такие товарные спреды гораздо лучше соблюдают свою сезонность, более надежны и менее рискованны, чем одиночные входы. Считается, что мы покупаем спред, если реализуем покупку первого инструмента и одновременно продажу второго. Например, BUY XRB — SELL HO = 1^1 (бензин-мазут). И наоборот, продажей спреда будет называться обратный парный вход SELL XRB — BUY HO =1^1.
Торгуем спредом «Лайт Свит – бензин»: прибыль в $ 8400
Рассмотрим более подробно спред сырьевых инструментов нефть Лайт Свит – бензин, CLJ6 —XRBJ6. Англоязычные сезонные сайты отмечают, что ежегодно со второй половины января цены на американскую легкую нефть CL начинают снижаться быстрее, либо расти медленнее, чем цены на бензин XRB. При этом цена спреда CL-XRB естественным образом начинает снижаться, что хорошо видно на графике усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-10-летних) апрельских фьючерсных контрактов спреда:
Синей ценовой линией на графике отображена уверенная прошлогодняя отработка спреда CL-XRB в обозначенный временной интервал. Такое сезонное снижение предполагается практически до второй декады марта-месяца.
Статистика таких продаж спреда (SELL CL — BUY XRB) за последние пятнадцать лет приведена в таблице ниже:
Неплохие цифры, особенно в последние пяти- и десятилетие! За пять последних лет все такие ежегодные парные входы с 19-20 января по 10-14 марта были профитными. Причем среднестатистическая ежегодная прибыль за эти пять лет составила около $ 8400 на один контракт (лот) спреда CL-XRB. За десять последних лет профитными были девять таких парных продаж.
Впрочем, отметим также достаточно большие просадки (колонка DD – DrawDown), которые также ежегодно имели место.
Интересен график под статистической таблицей. Такой график Эквити (на 1 контракт спреда) мы получили бы, если с 2000-го года торговали бы только лишь данным сырьевым спредом, причем продавали бы его ежегодно лишь в период с 19 января по 14 марта.
Как торговать спредом в МТ4?
В известной торговой платформе МТ4 можно взять любые доступные фьючерсные контракты инструментов спреда, например, мартовские H6-контракты, либо спотовые тиккеры. Текущая ситуация на момент написания этих строк по анализируемому спреду выглядит вот так (см. индикаторное окно):
В настоящее время спред находится близ своего максимума, т.е. технически — возможность его сезонной продажи можно считать достаточно привлекательной. Что же касается возможных (и немалых) просадок, то в торговой платформе МТ4 для снижения риска работаем на продажи (SELL CL — BUY XRB) спреда небольшими лотами, краткосрочно (по нашим сезонным меркам), на откатах цены, изыскивая на небольших таймфреймах (Н1-Н4) оптимальные точки входа/выхода. Делаем это с помощью простейших средств технического анализа.
Торгуем фондовыми индексами в январе
Практически у любого Форекс-брокера в торговой платформе МТ4 имеются также американские фондовые индексы. Отметим, что со второй половины января по сезонности имеет место среднесрочная Down-коррекция американских фондовых индексов. Ниже приведены усредненные многолетние сезонные (5-10-15-20-ти летние) графики индекса мини S&P 500 (биржевой тиккер ESH6):
Аналогичным образом во второй половине января двигаются индексы мини Dow Jones и мини NASDAQ (биржевые тиккеры YMH6 и NQH6 соответственно). Работаем по американским индексам на продажи до последних дней января. После чего будем рассматривать возможность среднесрочных сезонных покупок, но это уже – тема следующего обзора!
Удачи всем!
