В майском выпуске журнала FORTRADER традиционно будут предложены к рассмотрению перспективные средне- и долгосрочные майские входы по многолетним сезонным тенденциям товарных и фондовых инструментов, многие из которых доступны к реализации в торговой платформе MT4 брокерских форекс-компаний.
Сигнал №1: Продажи календарного хлопкового спреда CTN6 – CTZ6 с вероятностью прибыли в 77%
Ежегодно с первых дней мая для мировых товарных спекулянтов-спредеров становятся актуальными продажи календарного хлопкового спреда CTN6 – CTZ6 (июль 2016 – декабрь 2016).
В это время практически на всех плантациях Соединенных Штатов хлопок уже высажен и «набрал силу», и начинается период начального созревания посева. Погодные условия в это время крайне мало влияют на хлопковые посевы, и опасения биржевых игроков по грядущему урожаю CT начинают снижаться. При этом цены ближних контрактов хлопка (CTN6, CTV6) также обычно начинают снижаться, причем делают они это быстрее, чем цены дальних контрактов (CTZ6, CTH7). Календарные спреды в этот период также ожидаемо идут вниз. График многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций хлопкового спреда CTN6-Z6 показан на рисунке:
Синей ценовой линией на сезонном графике отображена в целом удовлетворительная прошлогодняя (2015 год) майская отработка (+1.14 по хлопковой шкале). Показанная под графиком статистика очень неплохая. Двенадцать таких парных входов (SELL CTN6 – BUY CTZ6 со 2 по 27 мая) за последние тринадцать лет были прибыльными. И лишь один 2004 год оказался убыточным, смазав многолетнюю статистику…
Сейчас уже трудно сказать, чем обусловлено такое «антисезонное» майское движение спреда CTN—CTZ в тот далекий год. Но наш пытливый читатель вполне может самостоятельно полазить по англоязычным биржевым сезонным сайтам и «подняв историю», выяснить причины такой (скорее всего, погодной) аномалии 2004 года.
В торговой платформе МТ4 брокерских форекс-компаний декабрьский Z-контракт хлопка в мае может быть еще недоступен для торговли. В таком случае вместо него вполне можно взять менее ликвидный октябрьский V-контракт (особой разницы нет), либо можно попросить техподдержку брокера оперативно ввести в МТ4 декабрьский контракт. Обычно известные ДЦ охотно идут навстречу подобным просьбам своих клиентов.
Сигнал №2: покупки спреда «мука-масло» на краткосрочный период
Еще один товарный – соевый спред. На сей раз это спред производных соевых инструментов мука-масло. Вот усредненный многолетний сезонный график ZMN6-ZLN6=1^1 (июльские контракты):
Со второй декады мая до начала второй декады июня спред ZM—ZL продолжает свой рост. Прошлогодняя (2015 год) отработка спреда в указанный временной интервал отображена синей ценовой линией.
Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения под графиком приведена полная статистика покупок спреда BUY ZMN6 – SELL ZLN6 = 1^1 с 14 мая по 11 июня за последние 13 лет. Статистика, представленная в биржевой размерности по шкале соевой муки ZM, очень даже удовлетворительная. Для снижения риска и возможных просадок по сделке работаем в покупки спреда краткосрочно (по нашим сезонным меркам) на откатах цены ZM-ZL, изыскивая на небольших таймфреймах (Н1-Н4) оптимальные точки входа/выхода.
В популярной торговой платформе МТ4 можно взять любые доступные фьючерсные контракты указанных инструментов. Ежегодные линейные дневные графики спреда в заданный временной период за каждый год из последних тринадцати лет — можно посмотреть здесь: http://seasonal-traders.com/stats/#stat?ZMN2016-6*ZLN2016?2016-05-14?2016-06-11?Buy — кн. «График» в последнем столбце статистической таблицы.
Сигнал №3: прибыльно скальпируем на мазуте!
С первых чисел мая имеет место долгосрочное снижение календарного сырьевого спреда мазута (дистиллятов) HOQ6-HOU6 (август 2016 – сентябрь 2016), что хорошо заметно на графике усредненных 3-5-10-ти летних сезонных тенденций спреда (напомню, что синей ценовой линией на графике обозначена прошлогодняя отработка):
Фундаментально снижение цены инструмента объясняется неактуальностью и малым спросом со стороны биржевых спекулянтов в майской торговле печным топливом «HO». Снижение спреда ожидается до последних дней мая. Заметим, что в дальнейшем, после небольшой коррекции, примерно с третьей декады июня, сезонное падение спредов мазута вновь возобновляется, но это уже тема наших следующих выпусков.
Для более конкретной оценки предполагаемого майского сезонного движения под графиком приведена полная статистика продаж спреда со 2 мая по 31 мая за последние 13 лет. Процент прибыльных сделок (+11/-2), а также соотношение среднестатистических значений прибыль/убыток представляются достаточно удовлетворительными для работы даже на очень небольших биржевых депозитах.
Из своего скромного опыта рекомендую работать в продажи данного спреда прямо в биржевом стакане, на откатах цены краткосрочными (по нашим сезонным меркам) входами с целями от +12 до +15 тиков. При некотором навыке, таким образом можно 3-4 раза прибыльно зайти в указанный временной интервал. Напомню, что в известной западной торговой платформе CQG спред HOQ6-U6 задается тикером HOES1Q6.
Сигнал №4: работаем на продажу июльской пшеницы ZWN6
Далее переходим к майским сезонным тенденциям отдельных инструментов товарного рынка. Известный англоязычный сезонный сайт MRCI в мае и до конца первой декады июня рекомендует работать только в продажу июльской пшеницы ZWN6. Усредненные графики многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций инструмента представлены на рисунке ниже. Отслеживаем техническую возможность продажи инструмента примерно со второй декады месяца:
Фундаментально снижение пшеничных цен в этот временной интервал объясняется периодом окончательного созревания урожая в мировых регионов выращивания «инструмента» (США, Канада, Западная Европа, Украина, Россия, в меньшей степени некоторые регионы Северной Африки). Биржевые игроки в это время (вплоть до начала уборочной страды) мало обеспокоены пшеничными ценами, т.к. посевы, в основном, уже «набрали силу», и окончательному созреванию урожая в начале лета ничего почти не мешает и не угрожает.
Сигнал №5: В конце мая с целью на июль покупаем июльский контракт на соевых бобов ZSN6
Есть также резон оценить сезонную покупку июльского контракта соевых бобов ZSN6 с третьей декады мая. Долгосрочный сезонный рост здесь предполагается до первых дней июля. Заметим, что известный сезонный сайт MRCI обычно рекомендует сначала зайти среднесрочной покупкой, до конца первой – начала второй декады июня:
Подробная статистика такой покупки ZSN6 представлена в таблице под графиком. Синей ценовой линией на графике соевых бобов отображена прошлогодняя (2015 год) сезонная отработка инструмента!
Сигнал №6: инвестируем в индекс доллара DXM6 и делаем прогнозы по EUR/USD
В заключение отметим интересную майскую сезонную закономерность популярного валютного инструмента – индекса доллара DXM6 (июньский фьючерсный контракт). С первых дней мая он заметно идет в рост. Ниже показан график усредненных 3-5-10-ти летних сезонных тенденций инструмента:
Усредненная статистика покупок индекса доллара (без учета прошлого 2015 года) представлена в таблице под сезонным графиком, и выглядит, особенно за последние пять лет, в отмеченный временной период очень неплохо. В последних пяти колонках – размерность в долларах из расчета на 1 контракт фьючерса DX. Прошлогодняя сезонная отработка инструмента отображена на графике синей ценовой линией.
Напомним, что Индекс доллара обычно «ходит» зеркально встречно с валютной парой EURUSD, и, анализируя сезонность DX, мы при этом с большой долей вероятности можем среднесрочно прогнозировать движение валютной пары EURUSD!
На этом мы заканчиваем очередной выпуск нашего сезонного цикла статей. До встречи в следующих номерах журнала!
Удачи всем!
